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[金工金数] 金工金数课程背景之我见

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Asakura 发表于 2015-1-3 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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先修课程一直是申请FE等专业的同学关心的问题,LZ根据自身的经验提供一些看法,欢迎批评指正。
LZ本科:U of T,GPA 3.8+,fin math major and computer minor专业,GRE 331 V161 Q170 AW4,5,TOEFL waived, thesis做的是Purchasing power parity,实习做过一家多伦多旗下的IBD。去年初拿到了Columbia mfe的ad,今年毕业。
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总体上,FE的课程背景按重要性顺序可以分为(1)数学 (2)CS(3)金融,LZ将依次介绍。

数学:
毫无疑问,数学是FE的基础,没有数学其他无从谈起。网上流传的观点也很多,LZ分为基础性和拔高性的课程来谈:
  基础性:. from: 1point3acres.com/bbs
积分:最最基础的高数,单变量与多维变量微积分都有非常熟练,否则免谈。
线性代数:同上。
微分方程及其数值解法:ODE和PDE,FE工作中的基本工具,没有这个工作非常捉急,业界普遍使用。个人觉得不但要会解析解,数值解法显得更加重要的,毕竟很多金融方面的问题无法的出解析解,所以数值解法需要特别关注。
统计与概率:同“微积分”,基础性课程。掌握程度则说法不一。最基本要求掌握基本概率分布,如果想加强一些,可以学随机过程,非常实用。
运筹学:线性规划,优化问题等等,略有些鸡肋,不过还是有用
时间序列:很重要,面试考的基本上都是time series和普通的 econometrics,是需要重点关注的一门课程。
拔高性:
测度论:统计概率的拔高课程,有利于加深这方面的理解与能力
real analysis:这个属于比较偏理论研究需要的课程,工作中用途较小,但对于读PHD非常关键,有今后读PHD意向的童鞋需要认真研习。
蒙特卡洛模拟:业界非常实用,有的学校将其包含在其他课程中,总之,需要关注,特别是就业意向特别强的朋友。
financial engineering:金工金数启蒙课程,非本专业童鞋可以作为入门教材快速上手。(这个似乎也可以归为基础性吧。。。)
. From 1point 3acres bbs
CS:
Matlab:这个不用说,基本数学软件,平时作业都是拿Matlab做的。。。. more info on 1point3acres.com
SPSS:同上,统计基础软件,不会根本没辙。. 鐗涗汉浜戦泦,涓浜╀笁鍒嗗湴
R:同上
VBA:DB相关知识。。比较重要,工作中会用到,得学。. From 1point 3acres bbs
C++:基本编程语言,核心重要级。C++因为heritage的问题,所以基本hedge fund都用的C++,包括很多其他的公司的量化部比如bloomberg等都是用的C++,可以说C++依然是最主流的金融编程语言。Java也有很多公司用,不过很多是开发,比如python,java用来开发,而C++用来作用内核运算。
数据结构与算法:需要,但不必太深入,基本的算法会了就好。。。

金融:
相对来说,金融的重要性是最低的,甚至有人认为可以没有。。。当然,LZ觉得完全外行似乎还是会有些磕磕碰碰,所以认为有几门基础的还是需要至少有所涉猎。
econometrics:面试常考,上文有提到,不知道很捉急。
金融学:什么是derivative securities,期权、期货是什么,forward和futures有什么区别,否则完全没概念就xx了。。
宏观经济学:其实说实话,没有这个金融市场的许多东西容易学不太会,所以说,还是得要。。

总体上就这些了,当然,这些也只是比较general and basic 的说法,这一行业大牛实在太多,要往上的话学多少你都依然觉得你很low,所以,it's a tough way,みんな,給油する!

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wenyemin333 发表于 2015-1-9 04:15:36 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-7 00:46
说一千道一万。。。读金工硕士都是出来被博士秒杀的节奏,建议有志向转Quant的同学主攻博士。

金融不说 ...

对于不想搞研究的人来说,读phd的4,5年就是一种煎熬,时间成本太高了
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-7 00:46:59 | 显示全部楼层
说一千道一万。。。读金工硕士都是出来被博士秒杀的节奏,建议有志向转Quant的同学主攻博士。

金融不说,数学和编程两项,MFE硕士跟博士不在一个水平线上。
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 楼主| Asakura 发表于 2015-1-7 01:09:34 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-7 00:46
说一千道一万。。。读金工硕士都是出来被博士秒杀的节奏,建议有志向转Quant的同学主攻博士。

金融不说 ...

实际上这还涉及到一个门槛的问题,PHD的招生量每年是远小于MFE的,对于没有足够实力申请到topPHD的人,似乎MFE是比其他的选择更superior的。毕竟,从“成就的期望值”的角度来说,E(MFE)>E(本科直接就业+申请其他量化领域的master(例如统计)))似乎还是成立的?关于这一点,不知1楼认为在申请topPHD失败的情况下,什么才是最好的选择?

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top20fucker 发表于 2015-1-7 04:02:10 | 显示全部楼层
博士的主要目的主要还是搞研究,做教授的吧。
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 14:18:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 我寄愁心与明月 于 2015-1-8 14:20 编辑
Asakura 发表于 2015-1-7 01:09
实际上这还涉及到一个门槛的问题,PHD的招生量每年是远小于MFE的,对于没有足够实力申请到topPHD的人,似 ...

如果目标是去华尔街做量化交易。次一流的博士也比MFE好。
次一流的博士申请难度大致和四大MFE相当(不一定)。

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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 14:19:09 | 显示全部楼层
top20fucker 发表于 2015-1-7 04:02. 1point3acres.com/bbs
博士的主要目的主要还是搞研究,做教授的吧。

quant,特指买方quant,本身也是一个研究探索导向的职位。
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 楼主| Asakura 发表于 2015-1-8 14:21:22 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 14:18
如果目标是去华尔街做量化交易。次一流的博士也比MFE好。
次一流的博士水平大致和四大MFE相当(不一定)。 ...

不知你定义的“次一流”是指哪些?这个每个人对tiers的定义不太一样。。
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 14:27:53 | 显示全部楼层
Asakura 发表于 2015-1-8 14:21
不知你定义的“次一流”是指哪些?这个每个人对tiers的定义不太一样。。

10到30名吧。事实上每年都有很多拒掉MFE去排名稍低一点的学校读博士的,一方面是因为钱,另一方面,确实博士在quant 领域更加吃香 (主要是因为数学背景更扎实,研究实力更强悍)。

您的回答很有水平,您肯定明白,耐着寂寞读几年paper,实力比上一两年课的MFE会高不少。

买方quant数量极少,我想去做quant的人,梦想都是去买方做交易,操作牛与熊,而不是去买方,给前台作支持,调模型精度。
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 楼主| Asakura 发表于 2015-1-8 15:10:25 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 14:27
10到30名吧。事实上每年都有很多拒掉MFE去排名稍低一点的学校读博士的,一方面是因为钱,另一方面,确实 ...

基本上赞同您的看法,毕竟,我的文章还需要照顾较多人的情况,毕竟,国内除了那几所本科出来的人,其他的申请PHD还是非常困难的。。。无论如何,对他们来说,拿到top5的MFE就已经是很不错的结局了,否则,就得拿着本科文凭去干几千RMB的工作, which 就xx了。。。。。
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 16:31:14 | 显示全部楼层
Asakura 发表于 2015-1-8 15:10
基本上赞同您的看法,毕竟,我的文章还需要照顾较多人的情况,毕竟,国内除了那几所本科出来的人,其他的 ...
. 1point 3acres 璁哄潧
额。。国内大环境就这样。。。几千是没办法的。。
. 鍥磋鎴戜滑@1point 3 acres
可是,您说道:“国内除了那几所本科出来的人,其他的申请PHD还是非常困难的”.
实际上,国内除了那几所本科出来的人,拿到top5的MFE是同样困难的。。。.
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 楼主| Asakura 发表于 2015-1-8 17:58:03 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 16:31
额。。国内大环境就这样。。。几千是没办法的。。
. 鍥磋鎴戜滑@1point 3 acres
可是,您说道:“国内除了那几所本科出来的人,其他 ...

这么说吧,我的意思其实是,PHD即使差了很多也是相对较难的。。。举个例子:某个最后去了某top5MFE的人,申请PHD的最好结果是PSU的statPHD,这个实在有些。。。还有不少类似的。。。实际上,我说的不过是一个最差结果:如果你没能成功的怎样怎样,那么,怎样才是第二选择。。。。谁都想去topPHD,这是不争的事实,但事实上,很多人最终只能读个甚至比较一般的mfe或msf再在HK or 北上找个decent的活儿。。。。
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 21:40:57 | 显示全部楼层
Asakura 发表于 2015-1-8 17:58
这么说吧,我的意思其实是,PHD即使差了很多也是相对较难的。。。举个例子:某个最后去了某top5MFE的人, ...

其实读了PhD也不过是找个decent的活罢了。。。想我这种现在来个decent的活都找不到。。。祝你好运啦。
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 楼主| Asakura 发表于 2015-1-8 21:52:02 | 显示全部楼层
我寄愁心与明月 发表于 2015-1-8 21:40
其实读了PhD也不过是找个decent的活罢了。。。想我这种现在来个decent的活都找不到。。。祝你好运啦。

みんな,給油する!
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我寄愁心与明月 发表于 2015-1-9 23:43:58 | 显示全部楼层
wenyemin333 发表于 2015-1-9 04:15
对于不想搞研究的人来说,读phd的4,5年就是一种煎熬,时间成本太高了

没有付出就没有回报呀。。。
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