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[金工金数] 【MATLAB 金融应用】---- (Risk Management, Numerical Methods, Asset Management)

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浅漾1991 发表于 2015-1-4 01:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 victorsterling 于 2015-3-4 17:34 编辑 .鏈枃鍘熷垱鑷1point3acres璁哄潧

自己出国已经一年半啦,今年年底刚刚毕业,搞定了在美国的工作。回想起当时自己申请,从考GT开始一直到申请尘埃落定,在这里收获良多。
. 鐣欏鐢宠璁哄潧-涓浜╀笁鍒嗗湴
当时申请主攻的是msf,后来误打误撞申了一家mfe,然后就去了玉米地。感觉自己在这一年半里学了很多,会了很多。

今天在这里,希望能总结一下自己所学的MATLAB在金融方面的应用。相信这对于每一个MSF或者MFE的同学都有入门以及部分提升的效果,也有着极强的实践运用效果。. 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷

内容包括:
1.        Risk Management
·        如何用MATLAB实现Value at Risk(VaR)的计算,包括Historical, Delta Normal, Monte Carlo method, Expected Shortfall。
·        如何估计Autoregressive(AR)、Moving Average(MA)、ARMA、VECM Models的参数,最大似然估计在MATLAB的应用。
·        GARCH Model在MATLAB的应用。
·        Credit Risk - Gaussian Copula在MATLAB的应用。

2.        Numerical Methods
·        用MATLAB生成一个随机数,服从指数分布,泊松分布,正态分布,等……
·        Black-Scholes PDE用finite difference方法计算在MATLAB的应用。
·        Monte Carlo methods给期权定价的方法。
·        
3.        Asset Management
·        Mean Variance在MATLAB的应用。
·        Black-Litterman在MATLAB的应用。 鏉ユ簮涓浜.涓夊垎鍦拌鍧.
·        Resample Mean Variance在MATLAB的应用。
. 鐣欏鐢宠璁哄潧-涓浜╀笁鍒嗗湴
代码太多,而且有对应的题目,所以只放一部分样本上来吧。【发现不设置回复可见会迅速沉贴诶T,T】
看了样本有兴趣的需要全套代码的,或者需要讲解的同学可以加我QQ。199249712。

. visit 1point3acres.com for more.
MATLAB.zip (295.25 KB, 下载次数: 317)
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jakestale 发表于 2015-1-7 10:53:02 | 显示全部楼层
xiexielouzhu
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zyyhohoho 发表于 2015-1-7 11:04:07 | 显示全部楼层
玉米地的mfe就业如何啊
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fushuyue 发表于 2015-1-7 13:50:05 | 显示全部楼层
同问呀,玉米地的实习就业如何~~马上要叫占坑费啦
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dawei756 发表于 2015-1-7 17:40:04 | 显示全部楼层
3QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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hljzkr 发表于 2015-1-7 17:44:27 | 显示全部楼层
正好十分需要这部分代码学习!谢谢楼主!
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victorsterling 发表于 2015-1-7 17:57:25 | 显示全部楼层
楼主是美本吗?要是去UIUC读完硕士就在美帝搞定了工作,那可真是大牛啊!超级厉害!!
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derrickwq 发表于 2015-1-7 19:40:14 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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stevensugar 发表于 2015-1-8 03:35:05 | 显示全部楼层
恭喜楼主 看看资料 ~
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乌崩 发表于 2015-1-8 03:38:27 | 显示全部楼层
同问,,玉米地是UIUC么?就业情况如何呀
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Deelers 发表于 2015-1-8 11:50:54 | 显示全部楼层
楼上那么多人问UIUC MFE的就业情况。。。官网上都有详细的帖出来啊。。。
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卡拉马佐夫 发表于 2015-1-10 08:18:37 | 显示全部楼层
金融方面用MATLAB这么多吗?用不用别的,比如R,Python?
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weiyi0816 发表于 2015-1-10 12:30:07 | 显示全部楼层
好贴必须顶
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adarkknight 发表于 2015-1-10 19:23:44 | 显示全部楼层
多谢楼主分享~~~~
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chengnuo.min 发表于 2015-1-10 19:41:08 | 显示全部楼层
xiexiexiexie!!!!
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Vasity 发表于 2015-1-10 22:26:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享~~~~~~~~
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