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[金工金数] 开贴回答一下CMU金工的问题吧(或者非项目相关的金工问题,我只能尽量回答)

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jzhu1 发表于 2015-3-13 03:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如题,为了给自己攒人品,最近也在地里逛了蛮久,感觉自己比较有时间和精力来回答大家的问题(隔壁baruch大神也开了帖子,我因为自己找的实习不太好一直不敢开贴回答怕给cmu丢脸LOL),不过还是希望能帮助到大家,关于申请,课程或者别的项目相关的问题都欢迎大家提问。    另外我也申请了很多别的项目,如果有一些金工general的问题我也尽力回答。
. 鍥磋鎴戜滑@1point 3 acres
补充内容 (2015-3-15 07:12):
声明下: 这个帖子里的回复很多都是自己个人的看法,或者是小道消息,准确性不能保证,所以路过的同学如果有错请指正哈,另外如果是为了了解信息的同学最多也就是拿我这个做个参考吧。

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wjkaka 发表于 2015-3-16 03:08:32 | 显示全部楼层
jianyiren0621 发表于 2015-3-15 22:38
对了还有个问题,lz觉得你们校友资源的感觉如何?会不会对以后入职,升迁有帮助?如果我拿了PhD之后为了两 ...

我观点和楼主一样。如果你大概不想搞学术,决心将来必读MFE,你不应该现在辗转五年读一个PhD。PhD转行做金融一般是发生在PhD读了一半或者毕业后,机缘巧合发现这么一个机会,而不应该是反过来操作的。而且直觉告诉我如果一开始心思就不在学术上而在一个不同领域的业界,蛮难把PhD读好的。也许在你的未来规划下不如先读个计量背景的研究生专业,然后着重提高自己的建模和编程能力。再去申请MFE更加现实和快捷一点。
至于PhD和MFE的升职潜力,我觉得在于人而不在于你的学位。如今在金融圈PhD已经相当普遍了,这年头已经不是名片后面印一个phd就能唬住那些banker的年代了。说到底我觉得之所以phd平均来讲爬得高,是因为他们经过的训练比较久,数学和计算功底比较扎实,然而这些并不需要一个phd学位来实现

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海恋空 发表于 2015-4-9 19:20:14 | 显示全部楼层
楼主大神你好。我今年录了R2的CMU, 有些问题想请教。
1. 关于校区的问题,请问楼主是哪个校区的呢?目前我偏好pitts校区感觉有校园自己更喜欢,但我是应届生,大陆本,目标留美工作,请问pitts校区找工作会不会比较吃亏?大行会来pitts校区招人么?
2. 大神提到有些人录了CMU不去,是有更好的金工选择么?还是CMU有什么不好的地方他们选择不去?
3. 爹妈想让我去brand name的哥大金数。。。是金数不是金工。。。求大神比较一下。。
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jianyiren0621 发表于 2015-3-16 03:20:01 | 显示全部楼层
wjkaka 发表于 2015-3-16 03:08
我观点和楼主一样。如果你大概不想搞学术,决心将来必读MFE,你不应该现在辗转五年读一个PhD。PhD转行做 ...
. from: 1point3acres.com/bbs
谢谢你的答复,我今天一开始就把大米用完了不能给你加了。
.1point3acres缃
PhD完了之后做金融只是我的一个打算,因为我这个物理PhD的学校(GWU)也不是顶级(我那个老板很有意思:他毕业的博士都在花街,第一次面试的时候我说了一句“我以后可能会做科研当faculty”,他直接说“当啥faculty?现在年轻人脑子都想什么去了...来美国不就是找个好工作享受生活”大致这个意思),现在做科研做faculty太难还要做一堆postdoc,也许以后phd之后也有可能去药厂(我这个是计算生物物理,用计算机做药物设计的phd),但是貌似毕业的师兄都不去药厂,都去花街了。

读个计量的研究生再读MFE对我家庭没有实际操作可能,家里的钱可以花个10W刀让我读一个MFE,没法读两个MS,所以15fall的时候我索性没有申请这一类的MS。

不过很感谢你的指点,反正现在没有别的录取,我也先读着看,phd读一半看看。
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xczgz 发表于 2015-3-13 04:55:16 | 显示全部楼层
网站上好像还没有今年实习的数据,lz能不能简单介绍一下你知道的情况?
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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 05:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jzhu1 于 2015-3-13 05:34 编辑 . Waral 鍗氬鏈夋洿澶氭枃绔,
xczgz 发表于 2015-3-13 04:55
网站上好像还没有今年实习的数据,lz能不能简单介绍一下你知道的情况?

我前两天看到我同学发给我了,但是不知道为啥网上我自己也没找到,今年sales and trading招人很多,所以很多人都去了,比如Jpm香港就给了CMU金工10个offer(消息来自我的一个学弟,不一定准确)然后quant也找的不错吧, 反正基本每个大行都有在CMU要人,人数也不少,risk做的人比较少,要么是评级机构的research要么就是大行的,但人数不多。 我记得到3月初好像已经64%的人有至少一个offer了,剩下的36%应该也有人是没报在database里的(至少NY campus应该有80%的人有offer了),总归今年实习找的很好,我觉得是和sales and trading招人变多有关

补充内容 (2015-3-26 13:40):
不好意思,以上数据可能有错,到目前为止大约NY,Pittsburgh都还有大约30%的人没找大到

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louis91 发表于 2015-3-13 11:51:03 | 显示全部楼层
请问lz 你觉得mfe 和 data science(或者business analytics) 哪个对数学要求更高 哪个对编程要求更高呢 谢谢
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halblooline 发表于 2015-3-13 12:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,先请问下想将来做对冲的话,哪些技能或者课程很重要呢?可能的path是什么样的呢,谢谢了!

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nibuxing 发表于 2015-3-13 12:07:23 | 显示全部楼层
请问楼主sales and trading是做什么的,能否具体说说,谢谢了!
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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 12:32:43 | 显示全部楼层
louis91 发表于 2015-3-13 11:51
请问lz 你觉得mfe 和 data science(或者business analytics) 哪个对数学要求更高 哪个对编程要求更高呢  ...

mfe数学要求应该更高,data science编程更高。。
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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 12:47:45 | 显示全部楼层
halblooline 发表于 2015-3-13 12:04
谢谢楼主,先请问下想将来做对冲的话,哪些技能或者课程很重要呢?可能的path是什么样的呢,谢谢了!

我是渣渣,说说自己的理解的话是,我觉得要去对冲基金就是要某个方面比较强,不管是统计还是计算机(这两种适合quant fund)或者是经济金融(这类就是做基本面的fund)。当然我觉得更重要的是运气好LOL  PATH来说要么就是进一个大公司干几年再跳(前台的职位,quant/trader/research),要么就是直接进买方,要么是实习要么是全职进。  不过如果是后者,如果是进一个成规模的公司做junior其实和去银行差不多,因为分钱也分不到你。。 我这个也差不多是瞎扯,具体当然得去问在hedge fund里的人了。。

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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 12:57:59 | 显示全部楼层
nibuxing 发表于 2015-3-13 12:07
请问楼主sales and trading是做什么的,能否具体说说,谢谢了!

这个我也不懂LOL,估计知乎上写的比较全面,反正银行s&t部门要赚钱主要是靠找差价,就是客户要一种产品,然后你定个价卖给他,然后你仔细需要对冲掉这个风险,但是因为作为银行你的风险是和很多客户的,所以总归各种原因之下,你对冲的成本是比你卖出去的价格更低,所以你有钱赚,当然有时候你是没法完全对冲的,所以你就会担风险。

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cynjoan 发表于 2015-3-13 13:25:36 | 显示全部楼层
cmu的面试是技术面吗?以及我最近在做一个algo trading的实习,现在找小米加到申请材料里,会对申请帮助很大吗?
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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 14:40:40 | 显示全部楼层
cynjoan 发表于 2015-3-13 13:25
cmu的面试是技术面吗?以及我最近在做一个algo trading的实习,现在找小米加到申请材料里,会对申请帮助很 ...

不是 技术面 我觉得申请的时候实习主要靠brand name加分 具体内容影响不大 但是在找工作的时候靠谱的实习经历给人加分很多

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louis91 发表于 2015-3-13 15:30:29 | 显示全部楼层
jzhu1 发表于 2015-3-13 12:32.鐣欏璁哄潧-涓浜-涓夊垎鍦
mfe数学要求应该更高,data science编程更高。。

谢谢 另外想请问 在知乎上看到有人说mfe读完数学水平一般编程水平一般的都去做risk相关工作了 lz对这句话怎么看 这岂不说明cornell招的学生质量不那么高 因为他家的出路以risk闻名
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halblooline 发表于 2015-3-13 15:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
jzhu1 发表于 2015-3-13 12:47
我是渣渣,说说自己的理解的话是,我觉得要去对冲基金就是要某个方面比较强,不管是统计还是计算机(这两 ...

那这样理解对吗?不管最想做什么,先去大行做个前台熟悉行业混经验都不会错过太多机会。将来选择余地也大?另外我其实拿的是哥大ad,哥大五个concentration:http://ieor.columbia.edu/concentration/259
其中哪个比较适合将来做对冲呢?你对这五个有没有什么评价呢。
CMU大神求加个微信好吗?我halblooline,感激不尽
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nibuxing 发表于 2015-3-13 21:35:13 | 显示全部楼层
jzhu1 发表于 2015-3-13 12:57
这个我也不懂LOL,估计知乎上写的比较全面,反正银行s&t部门要赚钱主要是靠找差价,就是客户要一种产品, ...

原来如此,我大概明白了。
.鐣欏璁哄潧-涓浜-涓夊垎鍦在这一块需要编程能力吗?
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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 22:28:16 | 显示全部楼层
nibuxing 发表于 2015-3-13 21:35. 1point 3acres 璁哄潧
原来如此,我大概明白了。
在这一块需要编程能力吗?

基本不需要,如果会的话是plus。他们基本用vba的吧LOL

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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 22:35:19 | 显示全部楼层
halblooline 发表于 2015-3-13 15:39
那这样理解对吗?不管最想做什么,先去大行做个前台熟悉行业混经验都不会错过太多机会。将来选择余地也大 ...

加你了,如果能去的话,是去大行前台比较稳妥吧,虽然现在也很难进的,当然我们的career service老师这次跟一个同学讨论hedge fund还是一个大行quant的实习,她就推荐hedge fund。 这个我觉得就是进Hedge fund风险和收益都比较大,进投行基本没什么危险,但是在前几年相对去hedge fund上限也低一些

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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 22:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 jzhu1 于 2015-3-13 22:47 编辑 . 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷
louis91 发表于 2015-3-13 15:30
谢谢 另外想请问 在知乎上看到有人说mfe读完数学水平一般编程水平一般的都去做risk相关工作了 lz对这句话 ...

额。。。 其实读完mfe 谁都是数学水平一般编程水平一般,和项目没关系。MFE原来设计是类似MBA 是为了读完一个quant master/phd的人补充quantitative finance的知识的,现在大家都本科来读mfe,当然市场上更多更容易进的职位是偏中后台的工作。 cornell去risk的人多是因为career service在risk的connection更多,所以很多人就去了risk的职位,和录取人的水平应该关系不大(当然我确信能去columbia的人确实八成不会去cornell,但不能说明cornell录取的人的水平) 另外risk未必就是不quant得职位,有很多risk modeling的工作其实我觉得但从工作性质来说我不会觉得不如前台的quant,只不过你不和赚钱的s&t 部门一起分钱而已,所以个人薪资的增长就看你在公司工作的年限了。
另外,虽然我后来拿了一家很好的公司的很好的实习,但是当时很多risk实习也连面试都没给我,我也不觉得risk是那么好进的职位。 . visit 1point3acres.com for more.

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 楼主| jzhu1 发表于 2015-3-13 22:53:41 | 显示全部楼层
halblooline 发表于 2015-3-13 15:39
那这样理解对吗?不管最想做什么,先去大行做个前台熟悉行业混经验都不会错过太多机会。将来选择余地也大 ...
. from: 1point3acres.com/bbs
这5个concentration 我不是很懂,我知道后来哥大好多人为了GPA都开始修OR的课了,因为人家不会这么看你finance修了啥,我觉得主要是一些比较重要的基础内容需要知道,比如option, fixed income, interest rate model神马的(CMU也没学LOL,但是挺重要的)然后就是numerical method和sto cal吧,然后另外就是programming会比较重要(根据我自己的经验),但是哥大的programming课很火,然后我有个很牛的学长说选了发现没啥用。。。
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halblooline 发表于 2015-3-14 00:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
jzhu1 发表于 2015-3-13 22:53
这5个concentration 我不是很懂,我知道后来哥大好多人为了GPA都开始修OR的课了,因为人家不会这么看你fi ...

天,求职很看master的GPA吗?
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halblooline 发表于 2015-3-14 00:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
jzhu1 发表于 2015-3-13 22:53
这5个concentration 我不是很懂,我知道后来哥大好多人为了GPA都开始修OR的课了,因为人家不会这么看你fi ...

我只听说or和MAFN想选FE的课,不知道FE还会为了GPA这么拼
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