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[统计生统] 【问题讨论】关于regression的时序性的疑惑

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y5yeyey 发表于 2015-9-22 01:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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小弟目前遇到一个关于Linear model的小问题,抛在地里请教各位,拜谢!

如果算伸手党,我道歉。只好怨自己统计基础不扎实,先行谢过!

数据:
(response Y, predictor variable X, dummy variable D; Y - continuous, X - continuous, D = 0 or 1 )

data.frame:
date Y  X  D. 1point3acres
20150101 123   321  0
20150102  231   223   1
......
20150921  222  223  1 来源一亩.三分地论坛.
20150922  ?   424  0

已知 X 随时间的分布,是完全非线性的。

目的是预测出第二日的Y,如上图所示。其中第二日的 X 和 D 均已知,如预测 20150922 的 Y。每日的 Y 均与其之前三天的 X 相关,如 20150403 的 Y 与 20150403、20150402 和 20150401 的三个 X 都相关。 来源一亩.三分地论坛.
. from: 1point3acres
那么,对于每一个 Y ,建立三个 predictor vairable X_1, X_2, X_3,即使它们三个都是同一个predictor variable。. 牛人云集,一亩三分地
-google 1point3acres

两个问题:


1. 即:fit model as: Y ~ X + D + cross term  OR  Y ~ X_1 + X_2 + X_3 + D + cross term ?

以前 regression analysis 上课时没有遇到过类似的问题。我认为即使 X_1,2,3 linearly independent, 但是这样去 fit model 还是很奇怪的一件事,但是说不出来哪里有问题。
.留学论坛-一亩-三分地
2. 如果认为把 X 拆分为 X_1,2,3 是考虑进了时间的影响,那么基于 regression model Y ~ X + D + cross term,有其他方法去加入时间的因素吗?


感谢大家!勿见笑!


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