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Quantlab 试题

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henear 发表于 2016-1-5 04:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

2016(7-9月) 分析|数据科学类 本科 实习@QuantLab - 校园招聘会 - 在线笔试  | Fail | fresh grad应届毕业生

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This problem will require you to write an application that will take in
an input file 'input.csv' and write out a new file calculated from the inputs.

Technology Choice (In order of preference)
#1 - An object oriented language. more info on 1point3acres
#2 - A functional language
.本文原创自1point3acres论坛
We are looking for an object oriented or functional solution.  A procedural scripting
solution isn't acceptable.
. From 1point 3acres bbs
_______________________________________________________________________________

Input:
The input file represents a very simplified stream of trades on an exchange.  
Each row represents a trade.  If you don't know what that means don't worry.  
The data can be thought of as a time series of values in columns:

<TimeStamp>,<Symbol>,<Quantity>,<Price>

Although the provided input file is small, the solution should be able to handle
a source dataset well beyond the amount memory and hard disk space on your machine.
Thus any solution that reads the entire file contents into memory at once is unacceptable.

Definitions. From 1point 3acres bbs
- TimeStamp is value indicating the microseconds since midnight.
- Symbol is the 3 character unique identifier for a financial
  instrument (Stock, future etc.)
- Quantity is the amount traded
- Price is the price of the trade for that financial instrument.

Safe Assumptions:
- TimeStamp is always for the same day and won't roll over midnight.
- TimeStamp is increasing or same as previous tick (time gap will never be < 0).
- Price - our currency is an integer based currency.  No decimal points.
- Price - Price is always > 0.

Example: here is a row for a trade of 10 shares of aaa stock at a price of 12 . From 1point 3acres bbs
1234567890,aaa,10,12. from: 1point3acres

Problem:
Find the following on a per symbol basis:
- Maximum time gap. 留学申请论坛-一亩三分地
  (time gap = Amount of time that passes between consecutive trades of a symbol)
  if only 1 trade is in the file then the gap is 0.
- Total Volume traded (Sum of the quantity for all trades in a symbol).
- Max Trade Price.. from: 1point3acres
- Weighted Average Price.  Average price per unit traded not per trade.. visit 1point3acres for more.
  Result should be truncated to whole numbers.

  Example: the following trades
        20 shares of aaa @ 18
        5 shares of aaa @ 7. 1point 3acres 论坛
        Weighted Average Price = ((20 * 18) + (5 * 7)) / (20 + 5) = 15
. 1point3acres
Output:
Your solution should produce a file called 'output.csv'.
file should be a comma separate file with this format:
<symbol>,<MaxTimeGap>,<Volume>,<WeightedAveragePrice>,<MaxPrice>

The output should be sorted by symbol ascending ('aaa' should be first).

Sample Input:
52924702314,aaa,13,1136
52924702549,aac,20,477
52925641407,aab,31,907
52927350412,aab,29,724. Waral 博客有更多文章,
52927783980,aac,21,638
52930489178,aaa,18,1222
52931654404,aaa,9,1077
52933453444,aab,9,756

Sample Output:
aaa,5786864,40,1161,1222
aab,6103032,69,810,907
aac,3081431,41,559,638

Send your source code and output.csv back for evaluation when complete.
Include the amount of time you spent working on the solution and
simple instructions for building and/or running your solution.
. 一亩-三分-地,独家发布

来源一亩.三分地论坛.

补充内容 (2016-1-5 04:40):.本文原创自1point3acres论坛
input.csv 是个20000多行的csv文件,格式与sample input一样

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1

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yajiren1 发表于 2016-1-12 11:07:33 | 显示全部楼层
楼主可以私我一下csv file吗? 虽然没申quantlab. 但想练习练习
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 楼主| henear 发表于 2016-1-12 11:46:25 | 显示全部楼层
yajiren1 发表于 2016-1-12 11:07
楼主可以私我一下csv file吗? 虽然没申quantlab. 但想练习练习
-google 1point3acres
不是我不想发,是附件过大了==
要不留个邮箱?
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xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:14:10 | 显示全部楼层
你怎么申请的呢???
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 楼主| henear 发表于 2016-1-12 12:19:32 | 显示全部楼层
xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:14
你怎么申请的呢???

去年9月招聘会投的简历,10月底发email告诉我可以申了,11月发的题,12月初把我拒了==

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1

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xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:26:15 | 显示全部楼层
henear 发表于 2016-1-12 12:19
去年9月招聘会投的简历,10月底发email告诉我可以申了,11月发的题,12月初把我拒了==

一般cs master都可以申请么?
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 楼主| henear 发表于 2016-1-12 12:30:52 | 显示全部楼层
xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:26.本文原创自1point3acres论坛
一般cs master都可以申请么?

我是本科生==申的貌似是technical intern。
还有个专门给master的intern貌似是做research的。鉴于还没读master就没关心。
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xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:36:54 | 显示全部楼层
henear 发表于 2016-1-12 12:30
我是本科生==申的貌似是technical intern。
还有个专门给master的intern貌似是做research的。鉴于还没读 ...

lz能不能给个hr的联系方式么。
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 楼主| henear 发表于 2016-1-12 12:41:17 | 显示全部楼层
xiaozhuxiaozhu 发表于 2016-1-12 12:36
lz能不能给个hr的联系方式么。

我查了一下他所有邮件都通过jobvite发的==
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yajiren1 发表于 2016-1-13 04:20:55 | 显示全部楼层
henear 发表于 2016-1-12 11:46. Waral 博客有更多文章,
不是我不想发,是附件过大了==-google 1point3acres
要不留个邮箱?

iverson926@hotmail.com. from: 1point3acres

谢谢楼主
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 楼主| henear 发表于 2016-1-13 06:47:10 | 显示全部楼层
yajiren1 发表于 2016-1-13 04:20. From 1point 3acres bbs
谢谢楼主

发过去了
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yajiren1 发表于 2016-1-13 10:39:02 | 显示全部楼层
henear 发表于 2016-1-13 06:47. 一亩-三分-地,独家发布
发过去了

收到啦 谢谢。。
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dummy88 发表于 2016-1-17 16:22:28 | 显示全部楼层
想看、谢谢谢谢
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 楼主| henear 发表于 2016-1-18 13:58:12 | 显示全部楼层
dummy88 发表于 2016-1-17 16:22
.留学论坛-一亩-三分地想看、谢谢谢谢
. from: 1point3acres
那你也留个邮箱吧
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33847682 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1257017898@qq.com. 1point3acres
谢谢楼主!
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