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金融类Moodys quantitative research 面经

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baca 发表于 2016-2-6 02:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

2016(4-6月) 金工类 博士 实习@Moodys - 内推 - HR筛选 Onsite |Passfresh grad应届毕业生

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发一个最大评级公司Moody's 三藩Quantitative Reseearch组Office的面经。. more info on 1point3acres.com

机会由朋友内推,内推后通知填网申,网申填完后一天接到HR电话预约面试。本来写的是纽约组,但是因为大组整体在三藩,所以面试官基本都是三藩组。

第一轮电面:
一个东欧口音的大哥。先问了问简单的OLS假设条件,什么是missing data. 简单统计,之后问了解不了解Moody's 家的credit risk模型,回答了大概七七八八,是Black Scholes模型的变种,有哪些条件相同,哪些不同。然后看我的简历有一些关于Machine Learning的东西,问了问SVM的基本原理。

两天后接到第二轮电面通知,从上午到下午一共三轮。各半个小时。
第一轮一个南美姐姐,寒暄后发现是MBA毕业。问了问简单的Logistic regression相关基本假设,然后同样是data mssing, 多重共线性之类的问题,然后也是问了Moody家的模型,问了问基本accounting的知识,回答不会,就没再问。. Waral 鍗氬鏈夋洿澶氭枃绔,
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第二轮一个美国小哥,两道概率题,经典掷硬币问题,然后随便聊了聊讲到宏观经济变量在做回归时面临variable selection的问题,然后聊了聊如果用ML方法 做这个问题,会有怎样的performance.

第三轮,一个美国大哥,上来就说我的问题不容易,我们一步一步来,肯定答不完,看进度。从CAPM模型假设开始,如果在实证中获得data,假设CAPM中变量无法观测,如何estiamte, 还有几个其他的变种问题。
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gwc88 发表于 2016-2-26 14:25:23 | 显示全部楼层
第三方第三方多福多寿
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xanderbai 发表于 2016-3-4 13:26:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,请问您是学什么的?
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hit1023 发表于 2016-3-8 11:24:52 | 显示全部楼层
请问楼主拿到offer了吗?谢谢!
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