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[DataScience] Expected value using integration问题

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猫小坏 发表于 2016-2-29 05:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近在刷A practical guide to quantitative finance interviews,有一些问题不知道在哪个版块发比较好。。。(刷题版似乎都是刷代码的。。。)如果不合适,烦请版主告知!多谢~
题目是:X~N(0,1) 求E(X|X>0). more info on 1point3acres.com
我觉得应该是先算P(X|X>0)=2 f(x) if x>0 and 0 if x<0, f(x)是正态分布的density function
然后 E(X|X>0)=int_0^\inf 2xf(x)dx

但答案里似乎是直接对xf(x)进行0到无穷的积分,想问一下是为什么?

多谢!

. 鍥磋鎴戜滑@1point 3 acres
. from: 1point3acres.com/bbs

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