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[面试] 小众项目ETH QF的面经 with Farkas 求大米

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y505747525 发表于 2016-3-21 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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通过Skype面试的,没有self - introduction,没有why our program,唯一behavior的问题是问我有没有看官网给的参考书,我说我没有看,因为本科都学过了,Farkas说great.1point3acres缃

接下来是technical的问题:

1. 算一个face是100,每年付5刀的3年到期的coupon的现值. 鐗涗汉浜戦泦,涓浜╀笁鍒嗗湴
2. 什么是call option,当volatility 增大时 call option price如何变化
3. 什么是martingale,什么是markov chain
4. 什么是utility function,sqrt(x)能不能做utility function,为什么
5. 简单的函数求导

总体来说面试感觉很顺利,Farkas看起来也很忙,面了14分钟就问我有没有其他的问题了

补充内容 (2016-3-21 23:08):.1point3acres缃
第一题的YTM是10%

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curvie 发表于 2016-3-21 21:53:01 | 显示全部楼层
请问第一题的YTM没有给出来吗?这样怎么做呢。。谢谢楼主分享!
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 楼主| y505747525 发表于 2016-3-21 23:08:24 | 显示全部楼层
curvie 发表于 2016-3-21 21:53
请问第一题的YTM没有给出来吗?这样怎么做呢。。谢谢楼主分享!

有说YTM是10%,我打掉了
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jjyycy 发表于 2016-3-21 23:12:21 | 显示全部楼层
感谢LZ分享!
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curvie 发表于 2016-3-22 09:43:12 | 显示全部楼层
y505747525 发表于 2016-3-21 23:08
有说YTM是10%,我打掉了

谢谢楼主!!
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