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[金工金数] MFE 老人报道,长期回答关于MFE相关问题

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bigmonkey 发表于 2016-9-19 21:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Hello 大家好!楼主是前几年来美读mfe,先在纽约工作后到DC工作至今。无聊的时候刷刷论坛,长期帮助解答关于MFE相关问题(就业,职场发展 etc),由于圈子小年龄大了不想爆露自己. more info on 1point3acres.com
PS:本人不帮改文书申请文案,就业指导啥的,私信什么的就算啦

PSS:今天Work from home 比较闲,有问题随时帮助解答哟

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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-25 11:09:08 | 显示全部楼层
MCity324 发表于 2016-9-25 04:20
想请教一下楼主找工作信息来源主要是啥。。。我今年年底毕业,现在开始疯狂找工作然而感觉抓瞎呀。。。目前 ...

1. 我不太清楚美国有木有应届生毕业论坛,但是我感觉如果有,对中国人帮助也不大,因为美国人想要找的工作,大部分都不sponsor...

2. 你说的XX公司,是指staffing或是猎头公司吗?亦或是ICC?如果是我说的这些,还是别去了,一般都是坑...
. 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷
3. 关于找工作的渠道,个人理解,应该是: 学校career资源>公司网申>networking>Linkedin>其他方式(比如indeed,monster,recruiter之类的其他资源),我来展开一下把...

一般学校都会有内部career website,我觉得这是最靠谱的途径之一了把,因为公司都愿意把招聘信息放在你学校里,说明你们学校是target school之一,你的简历投上去至少不用像网申一样成百上千人只挑不到几个人来面试,机会大很多,要好好把握;. 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷

通过公司网申,也是灰常重要的途径,我当年就靠网申找到实习和工作的...网申给人感觉是性价比比较低,因为你可能持之以恒的把所有职位都刷了一遍,发现杳无音讯...这很正常,因为多种原因(身份问题,你的简历&experience等等)你没被选上,但是如果你不投,你连机会都没有...所以这个事情贵在持之以恒,我打个不是很恰当的赌,如果你从现在开始好好改简历cover letter把大行MS CS Barclays之类的全部刷一遍,你到毕业前不可能没有一个面试...
-google 1point3acres
networking也很重要,个人感觉找工作的时候很重要,等你有了工作想要跳槽更重要,虽然它也是高投入低产出,但是如果你很lucky你真的能找到非常好的职位。我当年也不会networking,我的networking skill是入职参加无数meeting 同事聚餐学会的...简单的来说,如果你和一个人有一定程度的联系(比如同一个学校,同一个department等等)你就可以networking。networking的核心是如何让一个人先对你产生兴趣而不是讨厌抗拒,然后婉转的说出你的目的...虽然说起来很虚我知道,但是这个活对情商养成很重要,简单的来说你要会“谈笑风生”。现在大行的小director,ED 甚至 MD时不时的会去学校参加company event,我觉得如果有这样的机会应该好好把握。

至于其他的,像linkedin,你可以以key word搜索的形式搜搜自己学校或是自己program有木有一些能潜在帮到你的,注意最好找一些年龄大一些的,刚入职一两年的其实也帮不到你什么,最多refer你一下...发一些cold email 说说自己的情况问问有没有机会,千万别长篇大论甚至attach上你的简历,最好的模板是:客套一下+自我简介+吹捧一下你很成功+我想问问有没有机会...如果没有理你不要灰心,问问其他人...但语气不要aggressive让别人心里默默把你拉黑

废话了那么多,核心思想就是,找工作这个事情,除非你是大牛,一般都是高投入低产出,贵在持之以恒,同时要不断提高自己,把该读的书读了面经看了,剩下的只能是luck。

祝好运!
. visit 1point3acres.com for more.
ps:附两个不错的quant找工作渠道:
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-28 03:16:02 | 显示全部楼层
terrydawn 发表于 2016-9-27 03:42
谢谢楼主写了这么多用心的回复!

想请问一下楼主,你觉得大行的risk在刷简历和面试的时候主要看重什么呢 ...

刷简历intern和full time两种情况。

一般intern,除非你是有人refer,一般都是通过campus recruiting或是网申。简历上要求的工作经验并不多,但是如果你有很好的past experience绝对加分。GPA可能在recruiter那里很重要,但是面试的时候很少看(除非你低于3.5还敢写上resume)。一般来说实习招人定向可能性比较大,我说的定向是指大行向target school发放intern招聘信息,非target school想要拿到真的有点难。不过现在大行讲究diversify防止某个学校或是某个program在一个组扎堆,也会根据大家的情况均衡一下。所以找intern多刷刷大行的campus recruiting网站,多networking。

再来说full time。full time刷简历有迹可循,因为我入职后跟hr聊过加上也面过人。比较重要的点:past experience(比如有大行/相关intern,full time经历),experience相关度(degree是否相关?skills是否相关?),是否为target school(是否是认可的学校或是program)等等。HR并不懂技术,但是HR会根据job description里面的关键词来筛选你的简历。所以你的resume怎么写很重要。多加一些quant关键词,指明你熟悉的programming language,不要写得很笼统。如果你并没有很好的实习,可以适当把课程projects在resume上面写,但是重要度肯定低于你的work experience。

最最重要的,建立上别作假,别写一些不太现实的东西。举个例子,我面过一个top mfe program的人,他简历上写的自己过去在美国一个asset management公司实习,搞了一套trading algorithm可以实现超benchmark 20%的年化收益。稍微有点常识的人都知道,街上大hedge fund的 PM能稳定beat s&p 500的都很少,你吹个2% 3%也好啊...

另外你是mfe在读吗?如果你说课程里面学不到risk modelling我真的不相信,不是批评你,要么是少侠你选课姿势不对要么就是你刚来?risk modelling最经典的是risk metrics 2006:https://www.msci.com/www/researc ... rics-2006/018479119      (看下面的论文,业界经典)
risk modeling核心 time series analysis (推荐:financial time series analysis edition 3, ARCH/GARCH好好看),Financial Risk Management (Risk Management and Financial Institutions, John Hull另一本必看的书), 其他一些辅助technique:statistics,monte carlo (simulate random process), stochastic calculus (volatility modelling)等等,不可能在学校都不教吧.... 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷
. from: 1point3acres.com/bbs
至于怎么准备,多看面经,把quant interview那本绿皮刷几遍,把最基本finance/risk概念和metric掌握好(Var,ES,volatility modelling Garch/ARCH, greeks 等等),问题无非是:behavior+math/probability+brain teaser+risk concept+finance knowledge, 如果准备充分大部分情况是妥妥的。

至于面试能不能面上,运气成分偏大。我的感受,如果你碰上印度人或是中国人面试官,呵呵呵呵...

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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-10-18 01:34:31 | 显示全部楼层
Maxxie1995 发表于 2016-10-18 01:08
楼主,1.“cs在金融业吃香”的意思是“cs skills”在工作中很有用,还是“cs degree”很受金融业雇主欢迎 ...
-google 1point3acres
抱歉之前说的太笼统。-google 1point3acres

1. CS 在金融业很吃香,大行infrastructure建设离不开码农(software development),另外cs 的skill sets在quant领域也是必须的,但是反过来不是有了cs skill sets就能做quant

2. 一般大行比较好的entry level quant职位,一般都是prefer phd的,可以去LinkedIn搜一下quant看他们的教育经历。也有mfe做的desk quant,一是少,二是要很强很拼。不过现在quant头衔太宽泛了,比如risk quant, quant research,data quant之类的,mfe毕业完全能做,但是做的活很基础,我当年就是这么走过来的。
. from: 1point3acres.com/bbs
3. 不是说的desk quant一定要phd,是prefer phd,如果你很自信能pk掉每年不断增长的mfe fresh graduate和phd,那你完全不用读phd。现在一般quant招人标准是prefer PHD or masters with experiences。

在美国为了留下来读phd很正常啊,我认识很多人master找工作困难又读了一个phd,特别是现在美国master 泛滥的情况下。
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 09:08:42 | 显示全部楼层
Ncncnc 发表于 2016-9-20 08:44
楼主好~请问下mfe毕业后去做quant的多吗

quant title现在太宽泛了,在finance里面只要沾点math programming都叫quant....所以我不确定你说的quant是否是这个帖子里面说的quant:http://www.1point3acres.com/bbs/thread-13843-1-1.html. 1point 3acres 璁哄潧

至于MFE与Quant就业,mfe毕业可以去做quant,但quant领域人才供给严重过剩,现在好多大行核心quant 组都是名校phd门槛的,即使这样,我认识两个top20 math phd面MS和GS挂掉的。所以毕业去做核心quant的少,但是有。.鐣欏璁哄潧-涓浜-涓夊垎鍦

我个人的体会,第一份工作不是很quant(做fixed income risk/portfolio risk),第二份工作如果想转quant相对有些难度。另外从我了解的情况来看,大行很多招master的quant都是顶着quant 头衔干码农的活,纯modelling有,但是很少,大部分都是写api/R/R shiny/Python/C++/Matlab,我之前干过把C++转成Matlab,其实很无聊,还有更无聊的进去写网页HTML和Java Script...

另外我个人感受,一个公司/工作的组核心的model不多,大部分人做的时候就是model 1.0->1.1->1.2->infinity...如果出新model周期大概是半年,如果能赶上时间并报上大腿,前途无量....
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 21:49:43 | 显示全部楼层
定风波 发表于 2016-9-20 11:07
楼主晚上好!我现在在hoboken的学校念第一年的金工硕士,由于本科技术类东西学得少,我这个学期就学了SQL和 ...

如果本科没学过编程,感觉你需要格外努力恶补一下,现在有sponsor的职位无一不是歪果人不愿意做的编程。。。至于学什么,我推荐SQL,VBA学一些最基础的,C++,Python和R要深度学习(最好能刷一刷题库或是用他们来做课程project)。其实编程语言都是共通的,学会一门举一反三很快。

至于你说的找实习问题,你的意识很好,从国内来的人(包括当年的我)因为刚来没有找工意识导致错失很多好机会。所以,我的建议是:
1. 现在时间还早,大行明年暑期实习招聘还没结束,有时间赶紧把网申填了.鐣欏璁哄潧-涓浜-涓夊垎鍦
2. 利用LinkedIn搜索自己program的alumni,发几封cold email问问招不招实习,发邮件的时候要注意语气,经常在LinkedIn上收到一些邮件,有些人邮件写得实在是。。。
3. 纽约有好多小公司常年招unpaid intern,只要有人refer基本立刻都能上班的那种,我觉得你可以从这里开始积攒经验
4. Worst case,如果你没有找到理想的实习,我也不推荐回国找一份水实习(家里关系帮找的那种),这里是个人意见哈,面试的时候基本不看在国内的实习...我推荐你找教授做一些应用性比较强的summer project,也可以自己立项让教授当自己的advisor,project里面导导数据,写写代码,其实不比实习学到的东西少。. more info on 1point3acres.com

另外最后请允许我黑人脸:投湾湾是什么鬼?现在年轻人不投香港大陆转投湾湾了嘛。。。
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 楼主| bigmonkey 发表于 2017-1-10 03:43:40 | 显示全部楼层
冰吧ip哥 发表于 2016-12-30 16:07
您好楼主,请问一下现在读统计好还是读金工好,这俩好纠结,感觉又差不多又差挺多

这个要看你喜欢什么,职业发展规划是什么,好不好就业要看录取的program和个人能力
笼统的说,统计就业面广一些,金融和金工入行要有个人兴趣和职业规划引导,如果不是特别想做金融相关的,可以考虑好好申请统计。
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-10-14 00:57:45 | 显示全部楼层
Maxxie1995 发表于 2016-10-13 14:46
楼主你好~想问一问职业发展的事情,如果我读了CS/DS/Analytics的master(尤其是CS),能不能较大 ...

如果想稳稳当当的找到一份好工作,CS大法好,好像现在DS也会prefer CS专业的。. 涓浜-涓夊垎-鍦帮紝鐙鍙戝竷

如果你想当quant,看了你的选校名单 Cornell应该稳了吧,哥大和CMU有希望,但是现在entry level quant position竞争太激烈,所以你要很拼才能找到。

cs职业发展路径我不太清楚,一般finance领域是这样的:
analyst/associate -> senior -> avp/vp/team lead director -> ED -> MD -> board level/partner

不同银行的title level 和 对应的权力不一样,但是大部分中国人卡在VP 这种median level manager位置就上不去了。这时候就要考虑挪坑或是回国了...
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支持向量机 发表于 2016-9-21 06:19:41 | 显示全部楼层
感觉金融 金工是一个大坑,坑了一代90后,真的。人人都向往quant,华尔街,这些泡沫越来越大,后期进去的被坑的最惨。还是要找到自己喜欢的事业,不要因为金工钱多都去。
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-21 18:21:36 | 显示全部楼层
支持向量机 发表于 2016-9-21 06:19
感觉金融 金工是一个大坑,坑了一代90后,真的。人人都向往quant,华尔街,这些泡沫越来越大,后期进去的被 ...

哈哈,我觉得你过于悲观了。只要是好的东西,就会有竞争。虽然现在比过去难了,但是机会总还是有的。。。
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rcdognono 发表于 2016-9-19 23:58:50 | 显示全部楼层
想问一下楼主的mfe背景以及mfe就业如何啊
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 00:17:08 | 显示全部楼层
rcdognono 发表于 2016-9-19 23:58
想问一下楼主的mfe背景以及mfe就业如何啊

本人非牛人吧,本科国内top 10 数学,研究生quantnet 当年是top20 现在已经20+ :( 的项目读financial math。
. 鐗涗汉浜戦泦,涓浜╀笁鍒嗗湴
毕业后现在纽约某大行做了两年risk,现在在dc做mortgage。

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qqaas 发表于 2016-9-20 00:58:10 | 显示全部楼层
Mfe是不是就业越来越难了 我认识cmu mscf的转去做ds了 据说是面试都给改gpa到4.0的人夺走了
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 01:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 bigmonkey 于 2016-9-20 01:19 编辑
qqaas 发表于 2016-9-20 00:58
Mfe是不是就业越来越难了 我认识cmu mscf的转去做ds了 据说是面试都给改gpa到4.0的人夺走了

mfe就业是越来越难了,13年之前感觉找工作压力不是很大,大行target school在学校放的entry level position一般只要sponsor投了多少都有面试,现在听学弟学妹还有认识的几个小朋友毕业半年都还有没着落的。

另外,大趋势是mfe中国人越来越多, 一方面申请越来越难,另一方面项目招生人数逐年增加导致就业越来越不容易。

至于各个mfe program与就业率的关系,好的program会推动就业,但主要还是看个人+luck。. visit 1point3acres.com for more.

但是简历里面改gpa不推荐吧,一是我也招过人,貌似GPA不是考察candidate的核心指标?二是如果改动在美国这边的gpa,即使入职了之后有一定概率会在background check查出来?

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rcdognono 发表于 2016-9-20 07:02:09 | 显示全部楼层
mfe就业和location关系大吗
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 08:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 bigmonkey 于 2016-9-20 08:24 编辑
rcdognono 发表于 2016-9-20 07:02
mfe就业和location关系大吗

关系巨大!如果我觉得选择mfe program, location>reputation>what you would learn。

但是也要辩证的看待问题,比如我身边朋友在stanford mathematical finance,他反馈就是在西部资源比较少,找工作大部分靠自己网申,但是因为program 牛 大家出路也都不错。. Waral 鍗氬鏈夋洿澶氭枃绔,

另外,现在的大行 entry level position,除非是全国统招(比如analyst/intern program,campus recruiting),基本没有/很少 听说有relocation assistance的。从另外一个角度看问题,hr在筛选简历的时候,有时会看是否有position所在地的地址,比如你有纽约的地址会小小的增大拿到interview的机会(这点有待考证)。之前我有过几次面试别人的经历,基本都是local candidate。但是对于experienced hire/core position hire 情况会不一样。
所以,如果你在纽约/芝加哥读书,面试找工作机会相对多一些。

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Ncncnc 发表于 2016-9-20 08:44:36 | 显示全部楼层
楼主好~请问下mfe毕业后去做quant的多吗
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3772 发表于 2016-9-20 09:48:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 3772 于 2016-9-20 09:50 编辑
qqaas 发表于 2016-9-20 00:58
Mfe是不是就业越来越难了 我认识cmu mscf的转去做ds了 据说是面试都给改gpa到4.0的人夺走了

第一是:data science现在又不必quant差, 第二是:gpa没法改啊,top项目学校肯定不会造假,gpa到时候background check一查就查出来了,不是top项目不管你是10/4还是100/4不是target school直接挂了基本。。。  第三是,就业确实越来越难了,一个是银行招人越来越少,有意思的职位也少,然后现在国内top 2 好专业top n都来读mfe, 其他的top去读Phd的读完了也来做quant,而且竞争力更强了,反正我是不觉得我比人家厉害。。。
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qqaas 发表于 2016-9-20 09:55:30 | 显示全部楼层
感觉美帝的黄金时代已经过了 2010到2013的时候无论码农还是矿工都是好就业的 现在留学人数越来越多 来了美帝还是跟国内的童鞋竞争
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定风波 发表于 2016-9-20 11:07:55 | 显示全部楼层
楼主晚上好!我现在在hoboken的学校念第一年的金工硕士,由于本科技术类东西学得少,我这个学期就学了SQL和Matlab。我现在最发愁的就是实习,比较多的公司现在就在招明年的夏季实习生了。我听博士学姐说过实习生对公司而言多一个不多,少一个不少的。但是对我而言实习实在是太重要了,我就想如果等我们上班学期结束到12月多再投就台湾一点了吧?
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rcdognono 发表于 2016-9-20 12:56:52 | 显示全部楼层
所以同一个州的会有优势还是要同一个城市?
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Ncncnc 发表于 2016-9-20 13:58:43 | 显示全部楼层
bigmonkey 发表于 2016-9-20 09:08
quant title现在太宽泛了,在finance里面只要沾点math programming都叫quant....所以我不确定你说的quant ...

非常谢谢露珠的耐心回答!!
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-20 21:54:51 | 显示全部楼层
rcdognono 发表于 2016-9-20 12:56
所以同一个州的会有优势还是要同一个城市?
.1point3acres缃
同城最优,其他的情况只能各自判断(UIUC,Rutgers,JHU之类的情况各不相同)

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定风波 发表于 2016-9-21 00:50:52 | 显示全部楼层
bigmonkey 发表于 2016-9-20 21:49. 1point 3acres 璁哄潧
如果本科没学过编程,感觉你需要格外努力恶补一下,现在有sponsor的职位无一不是歪果人不愿意做的编程。 ...

那个是“太晚”,不是台湾,打的太快一下子没注意。不好意思!看到你这么热情满满的回答我太高兴了!
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定风波 发表于 2016-9-21 01:04:25 | 显示全部楼层
bigmonkey 发表于 2016-9-20 21:49
如果本科没学过编程,感觉你需要格外努力恶补一下,现在有sponsor的职位无一不是歪果人不愿意做的编程。 ...

还有我们学校最近有几个大公司来学校招明年实习生,我因为自己的简历内容问题一直没敢去。。高盛和今天下午的MorganS全错过了。。依照我现在的学习进度最多一门OO编程语言(python吧)我爸还跟我说在美国享受生活,现在看来简直忙的没空还担心前途问题。。心累
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 楼主| bigmonkey 发表于 2016-9-21 18:13:15 | 显示全部楼层
定风波 发表于 2016-9-21 01:04. 鐗涗汉浜戦泦,涓浜╀笁鍒嗗湴
还有我们学校最近有几个大公司来学校招明年实习生,我因为自己的简历内容问题一直没敢去。。高盛和今天下 ...

加油,只要坚持肯定会有好结果!
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