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挂经,求指点, credit/loan risk方面的

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uscgaopeng 发表于 2017-7-6 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

2017(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@American Credit Acceptance - 网上海投 - 其他 |Other其他

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帮助汽车dealer 给信用记录不好的人房贷的公司。问了一个business case,其中包括一系列的问题,一个customer 到dealer那边看了辆车,要贷款,给不给放。部分问题如下:
1. 考虑哪些因素。我答信用分数,收入,贷多少钱,如果信用记录不好,看看没有有工作,有没有别的债务,如果国际学生没有信用记录怎么办。面试官接着问,除了考虑customer的因素,还有哪些要考虑。当时没答上来。后来想,应该看看dealer的经济状况(比如,已经放了多少款,各种risk level的放了多少)。
2. 如果给你所有得到贷款的customer的信息,如何提取 dependent variable (就是你要predict的varaible),当时就懵了。一心想着如果有给了贷款和没给贷款的可以用logstic regression, desicion tree SVM等等,但是只有得到贷款的customer,不知道怎么搞。 当时瞎扯,说就算都拿到贷款,也有三六九等,可以给个score,或者分个级啥的。
3. 用啥模型。因为问题2卡住了,后面都答得不好。

求指教!. more info on 1point3acres.com
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mameko 发表于 2017-7-6 20:22:35 | 显示全部楼层
楼主啊,虽然不是做数据方面的,也不是做汽车loan的,不过我有mortgage软件方面的经验。
贷款以后,可以看有没有按时还贷,还可以考虑抵押物的价钱。
例如,你有一栋房子,你想买个cottage,你可以用房子做cottage loan的抵押,如果没按时还贷,银行可以把你的房子卖掉抵债。
还有就是保险,如果你买了保险的话,银行知道就算你挂掉或者有什么残疾失业之类的,银行可以通过保险公司收回借给你的钱,这样银行也会考虑批着笔贷款。
还有很多因素,我觉得如果之前没做过这个行业很难相处这些方面。
拍拍,move on,继续努力哈~
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 楼主| uscgaopeng 发表于 2017-7-6 21:06:31 | 显示全部楼层
mameko 发表于 2017-7-6 20:22
楼主啊,虽然不是做数据方面的,也不是做汽车loan的,不过我有mortgage软件方面的经验。
贷款以后,可以看 ...
.1point3acres缃
非常感谢啊,感觉思路被打开了。确实是以前没接触过。
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ElaineAAAAA 发表于 2017-7-7 00:06:56 | 显示全部楼层
也想找这个方向的 求各位前辈甩面经  给指导
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ucaksil 发表于 2017-7-7 05:34:24 | 显示全部楼层
我做credit risk的. From 1point 3acres bbs
你可以说用logistic model或者classfication model做scorecard来判断他们的借贷偿还能力。variables包括用户个人的信息。。还有credit agency保留的信息。
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xiyayan32 发表于 2017-7-8 06:54:33 | 显示全部楼层
做credit risk,主要搞车贷方面的model validation,谈一下我的看法。. 鐣欏鐢宠璁哄潧-涓浜╀笁鍒嗗湴
1.考虑因素
一方面是loan相关的,比如loan to value, payment to income这些。另外就是credit bureau里客户的信用信息
2. dependent variable
主要看如何定义bad loan,比如90+DPD。collection model的话可能长一点,比如120+ DPD,你面的这个是subprime,对于bad的定义应该也会不同。模型主要就是logistic regression GAM之类的

另外这个单位非常烂,所在的城市更烂,完全没必要去,反正去了你也呆不久也会滚蛋。


补充内容 (2017-7-8 07:37):
有没有得到贷款,这个是告诉你的sample是know good bad population,不是把有没有得到贷款作为target。
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shuyangsheng 发表于 2017-7-8 07:08:29 | 显示全部楼层
“一心想着如果有给了贷款和没给贷款的可以用logstic regression, desicion tree SVM等等,但是只有得到贷款的customer,不知道怎么搞。”

这个就是要把所有得到贷款的customer分成按时还款的和不按时还款的两组,然后做training。做credit approval是要区分用户的还款能力,用“有没有得到贷款”做label从一开始的概念上就错了,“有没有得到贷款”并不反映用户的还款能力,而只是反映了以前的classifier做的判断,用历史判断结果来训练新的classifier是个典型的循环论证,如果以前的判断是错的,现在只会错上加错。
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 楼主| uscgaopeng 发表于 2017-7-8 08:26:50 | 显示全部楼层
shuyangsheng 发表于 2017-7-8 07:08. 1point3acres.com/bbs
“一心想着如果有给了贷款和没给贷款的可以用logstic regression, desicion tree SVM等等,但是只有得到贷 ...

好专业的指点,谢谢啊!
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 楼主| uscgaopeng 发表于 2017-7-8 08:28:14 | 显示全部楼层
xiyayan32 发表于 2017-7-8 06:54. 鐗涗汉浜戦泦,涓浜╀笁鍒嗗湴
做credit risk,主要搞车贷方面的model validation,谈一下我的看法。.鏈枃鍘熷垱鑷1point3acres璁哄潧
1.考虑因素. 1point3acres.com/bbs
一方面是loan相关的, ...

感觉你对这行很了解啊,遇到大神了。
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