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[金工金数] 技术贴 R软件 金融风险管理 VaR模型问题求解

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刘海20081 发表于 2014-4-28 18:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问下金数大神们,在做VaR模型时,是先需要建立一个均值方程,剔除数据间的相关性后,在对残差序列建立波动率方程。在建立波动率方程后可以通过函数volatility(x)得到模拟的波动率序列,但是不知道怎么计算模拟的均值序列。这样就没办法计算历史各个时期的VaR值了,也就没进行back test了。问下各位大神知道怎么计算吗?貌似predict()函数可以?

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