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daxia999 + 1 很有用的信息!
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一只胖皮 + 1 写得真好!!!
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 楼主| suncy324 2019-8-12 11:23:16 | 显示全部楼层
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求问楼主hear back了嘛
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求问有没有人解答一下图片中math的第一题(optimal bet),第二题(Dice game),第三题(unknown coin with two side)的怎么解?谢谢!
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鄭語軒Vincent 2019-8-13 21:37:16 | 显示全部楼层
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本帖最后由 鄭語軒Vincent 于 2019-8-13 21:44 编辑
不知道名字是啥 发表于 2019-8-13 11:21
求问有没有人解答一下图片中math的第一题(optimal bet),第二题(Dice game),第三题(unknown coin with t ...

后两个我也没看懂,但是第一个可以稍微解释一下。声明一下我说的不一定对。

首先这个题就是 衍生品交易 里面的 hedging (more specifically delta hedging) 换了一个setting 而已。Basically 你和你的客户对赌,他赌A赢整个BO3,而你为了对冲掉风险(题里面说的不risk你的钱)。所以你每一场比赛都会赌A赢(Basically in terms of 最初的BO3赌局,如果 客户 赢得机会增加,则你得钱,如果 你 赢得机会增加,则你亏钱)。

然后在第一场, A有1/3的机会赢,A赢第一场后赢得整个BO3的机会是5/9, 你的expected 收入是-111 (5/9*1000-4/9*(-1000))。所以为了hedge掉这个风险,应该下注 111*3 (即333)。

所以333是最优可以下注的值。

Again,不保证对。 欢迎指正讨论。

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pze168 2019-8-21 20:56:37 | 显示全部楼层
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鄭語軒Vincent 发表于 2019-8-13 21:37
后两个我也没看懂,但是第一个可以稍微解释一下。声明一下我说的不一定对。

. check 1point3acres for more.首先这个题就是 衍生品交 ...

为什么最后要 111 * 3 ?
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积分不够,求好心人发一下邮箱啊, xinyhu829@gmail.com
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