有金融买/卖的泛dev/quant从业者谈谈从业感受么

如果有内推的话有机会拿到面试的，prop和hf 的简历箱都被塞满了，recruiter一般除非是特别优秀（拿牌的或者相关实习的）一般都看不过来。内部recruiting数据显示30～40%都是内推进来的。

springland360 发表于 2023-09-03 08:53:38
说几句坏话

Quant dev已经泛滥到了是个人就可以了，很多号称quant dev的职位和quant 没啥关系

觉得dev未必要和quant有关系，在nyc待下+能拿到buy side的平均bonus+有一定职业上升空间 即可。毕竟dev的职业稳定性应该是好于QT和QR的，alpha收益倒也不必苛求

wanghaogood 发表于 2023-09-03 09:48:41
- 学历只在freshgrad找工作以及拉投资有优势，剩下的全看实力。
- 运气也是实力的一部分。找工作运气和重要因为坑位少求职的人多，运气也是实力的一部分。至于能不能赚到钱，赚多少钱，也和你的资产类

请问实力具体是指什么呢？
To be exact, 对于quant trader/researcher来说，1.maths 2.stat 3.coding 4.finance 5.brainteasers 6.pokers 可否给重要程度排个序？如果对于dev呢

顶一波zs

匿名用户 发表于 2023-09-05 07:03:42
请问实力具体是指什么呢？
To be exact, 对于quant trader/researcher来说，1.maths 2.stat 3.coding 4.finance 5.braintease

实力的定义就是在一个充分，公平，有效的环境下你能拿到优势。

对于trader，researcher来说（你不做非线性的资产）技能池从来都不是什么数学统计写代码之类的，市场上MFE每年毕业这么多，懂数学统计金融都是最廉价的技能。

考虑如下几个问题感受一下：
1. 1000个symbol tick by tick orderbook和trade 5年历史支持快速查找应该用什么样的技术栈，什么数据库，如果要支持多个researcher同时使用要什么技术栈
2. rolling min max median的implementation，rolling ols
3. 表达式的运算平台怎么设计并优化运算效率
4. 你有1000个信号，由于你的计算时间有限，你只能用其中10个，怎么挑
5. 实盘和回测有误差，如何发现问题
6. 你的某个信号一交易就失效，一不交易就是很强的信号，如何逐步排查

大概率哪些领域的知识在quant里没啥用，做过就会没做过就不会。

至于poker有没用，你要能通过打牌找认识业界大佬顺便要个offer就有用。其他不如去打打竞技类游戏sc2之类的，顺便再写个模型去人机对抗，这才算得上和quant有点关系

学历绝对够了。楼主，我当年要是高考，应该只有二本。清北本科是硬通货。感受上，我也只是实习阶段，可能唯一的感受是工资吧，two sigma名气够大了吧，但是qr intern给phd一周4200，ms一周3700，很多“小”或者low profile的公司能从工资，福利，位置上全面占优。而且scope会大，我猜大公司的缺点在于每个人做的事情太细了。但是小公司的缺点在于，没名气，像radix，headlands这样的已经算high profile了，但是依旧没什么人听过。今后如果要跳槽，或者自己干，会有困难。

再多说一个例子，QR没有那么难进。我本科同系有个人，毕业就去citsec做qr了，之前没有qr实习。但是长期接触下来，感觉并不聪明，就是很努力，整个本科期间几乎没有娱乐，因为家境不好，所以很早就知道努力的方向。加上又是亚裔，有身份优势，美国做题家，然后那几年行情又好……..就进去了。连我这样一个只能考二本的人，都觉得他不怎么brilliant，他也进去了。你们清北本科的人，想做quant更是不在话下

只说学历不说实习，完全给不了建议。it's the quality of experience that matters.