SquarePoint QR FT 面经

SquarePoint面完两轮已经很久没消息了，估计是挂了。把题发出来分享一下，求大米看看别的面经！！！
总体感觉难度一般般，但还是遇到了几道有意思的问题。并且两个面试官人都很nice！
比较遗憾的是挂的两题之前都在红宝书/绿皮书见过类似的，没好好准备。。。


第一轮：伦敦fixed income小哥
1. risk preference / Kelly‘s criterion: given a toy game that can be played infinitely many times with positive EV, there are two strategies A and, B with different risk preferences. Which one is better? (Kelly's criterion)
Follow up: how is Kelly's criterion derived, and what's the motivation behind it?
2.a Define N to be the number of rolling dices until getting a 6. What is the distribution of N? What is

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inkage).

Follow ups:
Can you prove it? (use simple linear regression beta formula)
What about we assume an additional noise of Y? (beta is still unbiased)
Why there is such asymmetricity? (since OLS minimizes loss on the y-axis)
5. Random walk with two end points, What's the hitting probability?

Russelllll 发表于 2023-12-20 00:28:22
有后续么？？

🈚️zszs

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一. 2b: 想象一个只有4，5，6面的骰子，但是投到6的概率是2/3(1,2,3,6的和)。结论就是1/(2/3)=3/2次。

可以把这个题变形一下：投到(1,2,3,6)中任一个即停止，E(N|A)显然为3/2；然后在这些事件中选取在6停止的事件，由对称性，这些事件的平均次数期望显然也是3/2。

请问
2.b 设 A 为所有掷骰仅包含 4、5 和 6 的事件。E(N|A) 是多少？
这道题是什么意思？只计算骰子投了456的个数直到6出现吗？

zwhou 发表于 2023-10-02 18:48:28
请问
2.b 设 A 为所有掷骰仅包含 4、5 和 6 的事件。E(N|A) 是多少？
这道题是什么意思？只计算骰子投了456的个数直到6出现吗？

红书上有，收藏的各位加个大米吧！

chomsky 发表于 2023-10-20 11:47
一. 2b: 想象一个只有4，5，6面的骰子，但是投到6的概率是2/3(1,2,3,6的和)。结论就是1/(2/3)=3/2次。

...

为啥投到6的概率是2/3啊？不是不用考虑投到1,2,3的情况吗？

请问lz的一面面试官是澳大利亚人吗

匿名用户 发表于 2023-11-01 00:24:50
请问lz的一面面试官是澳大利亚人吗

I mean base london的澳大利亚人

我也觉得表述有问题，按1.5这个答案来说应该是given在掷到6停止的时候只掷到过4，5，6。这样given的事件概率就是一个well defined的定值。

我刚面一个，coding是用sliding window做完分析了下time complexity, 然后三个概率难度都一般，有一个follow up没做出来，真的是简单，但是真忘记了。。不知道这样会不会过