BofA Quant Pricing （二） 求大米！

Q5、问假设有六个月和三个月的europearcall, same strike,same expiray，图上应该什么差距?
A:已经开始胡言乱语，说因为3m 的optionless certainty,并且从BS出发可以看到T越小option价值应该越小。(具体我画的图我贴上来了)然后扯了-点

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一样，画图然后解释。但实际上可能没有解释到位，这里需要大佬指点一下提了-下in the money和 out the money，但我现在回想了一下似乎无关紧要。