放弃绿卡和高薪，全职炒股-full time trader的转型之路

ok 继续写点内容。
首先说为什么敢辞职，大家都知道去读书一年学费还要好几万，像我这样子想学什么学什么 就是奔着拿着F1学知识作为计算在内的生活成本来规划了。 加上还有房子车子各种税，其实还是蛮大的生活开支。靠Trade去生活并不是那么难，但是显然也不容易。其实就是一个风险控制决定你敢不敢去辞职做全职trader。 我上一个内容也说到过曾经也亏过很多钱，一天亏掉接近一万美元很多次（那是一段不堪回首瞎折腾期权的日子），做股票和期货算上A股的时间至少有十年了，期货市场亏爆炸也经历过，赚钱没什么可说的，这两年谁还没推过几波特斯拉的末日call是不是 lol
那么 什么程度的风险控制才能让我敢于辞职全职做trader还一年要支出大几万美元的生活成本呢？ 其实也很简单，当一个trader过渡到具有符合自己条件的完善且行之有效（时间验证）的系统化交易体系的时候，每一笔交易都可以先做到认知风险，了解风险概率，知道如何去控制风险并且不会被任何市场杂音干扰，结合仓位和资金来说，风险能不能承担的起，在不在计划内的风险承担范围，结合时间窗口来讲，这笔交易的风险和回报率对我这笔钱来说，效率是否达到我的要求，这个思路扩展下去可以是无尽头的，重点是你知道自己在做什么以及做的是不是自己想做的。用书上的话说就是制定交易计划，交易制定的计划 （英文硬翻译 应该看得明白）
当你的交易系统可以做到长期盈利的时候，且风险控制是合理（什么叫合理要看自己的情况，码农一个月几万薪水拿几千去冒险搏几万一笔的交易可能就是合理，对于月薪几千来说一个月亏掉小几千就已经不合理了，对于全职trader来说 这个合理的标准就更加复杂），那么我相信任何一个人都可以过渡到全职trader的道路上来（我说过渡，注意哈，不要被误导，一定要仔细看第一个帖子我是有一定的地产被动收入的，如果除了上班没有其他收入，建议还是不要辞职或者说至少先搞两个投资房（但不建议买房））
接下来聊点干货，
作为全职或者parttime trader， 要先了解自己交易的时间窗口，并不是一定给自己扣一个什么帽子，日内啊或者波段啊长线什么的。 而是要对你现在打算建仓的个股或者标地有一个时间窗口的概念，如果你的窗口是日内，那么日内的风险和回报比例是否有1:3或者更高？ 如果你的窗口是波段 是否能做到1:2 或者1:3 以及更高？ 如果你是做长线，那么多长 多少的回报是你的第一目标？ 不要只想赚钱，亏损在那里要去止损？到什么价位或者到什么时间或者到什么%以及什么形态要做出止损动作？小的时间窗口来说， 下单后一般是需要立即挂好止损单，止损单一旦挂上就一定不要下移更不能取消。 这个道理应该不难理解，特别是日内来说更是如此，前几十分钟的你自己的判断不可能仅仅因为几个大阳线和一个大阴线的阴包阳就推翻你之前做好的止损点。
风险控制止损是肯定最基础的事情，主要就来先介绍一下止损，然后后面根据大家的回复再去扩展内容
止损的几个原则：
止损设定首先要考虑股票的价格，通常低价股止损距离应该更宽
止损设定还要考虑股票的习性，比如那些被动大的股票需要扩宽止损范围
止损还需要考虑交易类型，趋势交易可能需要几个百分比的止损，10%是对不知道怎么止损的人最基础的建议（这个事情好像是因为某名人说过一句话，市场不可能连续击败你十次。 谁记得这个是谁说的？麻烦留言告诉我）日内交易来说止损就非常窄，波段稍微宽一些。
止损最需要（交易之前就要想好）的是收益和风险比
最后两个原则尤其重要
一个是止损后决不能立即反手，重新建仓需要符合自己的建仓原则后再次衡量收益风险比方可考虑建仓
止损不能下移，只能上移，不可取消。

然后在聊一下比较常见的止损方法
第一种最简单的就是设定绝对的亏损值止损，也就是亏多少钱止损。
第二种就是长线最常使用的百分比止损
还有对学过统计和数据分析的朋友比较容易理解的根据波动范围去止损，就是走到下面那个线 以及对应的时间窗口。用python或者R写一下不难。
然后还有根据均线或者形态去止损
以及前面提到的时间止损
除了这些可以衡量的止损以外还有就是根据自己的心理状态 以及基本面的一些突发情况（一般来说基本面突发会触发其他的止损条件） 这个就是主观问题了，大家自己思考
总的来说 止损需要考虑 技术+时间+主观

聊止损以后还得给大家说一下 省的把看官们带跑偏，如果仅仅会止损，不可能做到辞职去全职做trader的。止损是风险控制的一个工具，最基础也是最重要的一个工具，但绝对不是全部工具，风险工具箱太大了 以后慢慢说。何况还有风险控制以外和风险挂钩而且一样重要的资金管理和仓位管理。
OK 换个话题， 这个事情还是比较重要的。说过止损，大家知道简单的风险控制以后，需要聊一个很重要的mindset
那就是正确率或者说赢利不重要，千万别听谁谁谁说盈利90% 什么什么的。 吹牛X都不做功课也只能哄同样不做功课的韭菜。
赢率，这个事情可以由贴吧其他机构工作人员来证实，尤其对于短线来说，能做到50%以上赢率已经很了不起了（那种来来回回拉对冲的不算哈），一般来说能做到30%以上赢率已经可以做到不错的收益。 为什么低，因为风险管理。 如果还不知道怎么做止损不知道如何管理风险就是一味地跌了加仓一直按到涨回来 这种属于还没有建成完善交易系统，这种情况自然不可能不上班去全职做trader。
那么决定赢率（前提是有一套完整的交易系统以后）的几个重要的因数，第一个是必然的成功率，第二个是盈亏比，第三个是交易次数，第四个是资金。 其实说到这里学统计和数据的朋友已经明白自己要做什么了吧。这个和赌场是一样的道理，为什么赌场一定是赚钱的，他的数学模型就是赢大于亏，然后就是有足够的游客来玩。 对于trading来说，你的赢率可能不容易做到51%以上，但是你可以通过低%+高盈亏比+合理的资金和仓位管理=远大于51%赢率的交易系统。
说到这里大家应该明白这条路要怎么走了吧，再多说一句
做交易，一定是赢大亏小，而这四个字看起来容易做起来非常难。 可以说是完全反人性的操作。 简单扩一下这四个字，就是止损要小（更不用想补仓），盈利的时候不仅仅不能赢一点就跑 还要在不同的阶段进行加仓。 说起来容易 做起来难。 而做到后面盈利后加仓这个动作，就必须有完善的仓位，资金，风险管理体系。 否则根本无法做到。当然憨上的除外。

今天就聊到这里，下次继续 我也不知道聊什么 留言告诉我 记得不要偏离主线

NeuralNetwork 发表于 2020-12-6 16:47
敬佩楼主做出的选择, 不过身份方面楼主是打算一直F1下去?

如果不上班，全职做trading时间大把 换位思考 你会不会去学点东西 特别是现在疫情也无处可溜。。。目前来说F1其实挺合适的  何况学校有太多资源，不仅仅是教授可以免费（其实也付过费了）无限的问问题，学生同学更是不错的人脉关系（我有地产项目，有一些学生房） 之后的话可以做fund或者做投资都可以  我自己有个小地产公司，虽然我自己不是员工，属于投资人。 疫情好了以后做大起来雇佣多一点美国人就行了。

jackalex 发表于 2020-12-6 14:54
老哥我炒股6年，5年赚一年亏，但就亏的那一年把之前赚的全部输光还倒贴一大笔，知道今年初才breakeven。 亏 ...

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lifeiswonderful 发表于 2020-12-6 14:29
这哥们一看就是刚入门 估计都不知道ib是啥

我之前做量化的API就是IB的。。。

lifeiswonderful 发表于 2020-12-6 14:27
六位数辞职放弃绿卡 我只能说楼主家里有矿 我一年挣了八位数还天天去当码农就为了混个绿卡

我家里没矿啊 我自己有几个被动收入的房子，也是自己搞的，并不需很多本金。 不过你这个年薪8位数还抱在岗位混绿卡 我只能说你热爱你的工作。 要不然就是没有其他的收入来源。 不过你的存款丢给投行就是了，随便买一个餐馆 有钱拿不到绿卡？

Hotzenplotz 发表于 2020-12-6 14:25
5%的margin,很一般吧…ib的比较低

ib连着程序训练ai中，没多少钱在里面margin再低也没用啊

smallmikko 发表于 2020-12-6 14:18
一个牛市创造出了多少炒股高手

美国确实是牛市又长又强   

nidexiaojiji 发表于 2020-12-6 11:41
没看出来你的曲线有什么特别的。牛市大把人赚钱，我今年也赚了不少。但是你6位数的股票价值就敢辞职我实在 ...

波动很低，小窗口来说如果大盘一天涨5% 我是肯定涨不过大盘的，但是也不跟大盘跌。 持仓80%甚至更高都是对冲仓和套利交易。

Serena1009 发表于 2020-12-6 11:58
我其实也是一直思考，和博主一样的路径，最近一直在思考这个路径，期待博主继续分享。我也是在做trade

对的，多思考 少操作 思考明白了先回测，自己做个Excel去记录回测交易，根据自己的交易策略去 测个10年不同时间段至少30-40笔交易，然后记录下来 review自己的交易再修改  再回测 明白自己做什么了再说

Celineromero 发表于 2020-12-6 11:40
楼主能加个微信好友方便请教么 我真的太不会投资了 在😂

这里不是不让发吗？