有无对量化感兴趣的，来交流

楼主蓝线的大盘指数是上证指数？

看超额收益，19年下半年差不多平了；20年底到21年春节前股票极端抱团行情期间有比较大的回撤。感觉做的是偏向高频量价alpha，每天换手20%以上？有叠加日内t+0和打新吗？

曲线还比较平稳，目测持股数量至少几百只。不像是那种偏主观的量化基本面只拿10多只到几十只票。但应该没用优化器，否则回撤和alpha都会比这个图片里低。

楼主说的无人值守，是说用了机器学习之类的东西？是用在挖因子层面，还是因子组合层面？

我挖因子时遗传表达式挖掘用的比较多，不过挖出来的绝大部分都是空头端有效的因子。如果魔改目标函数，则可能跑不出收敛的结果。至于因子组合（本质上算择时），我也一直没啥稳定的解决方案，楼主懂哥有好想法可以分享一下哈

alpha_quant 发表于 2022-1-30 00:47
楼主蓝线的大盘指数是上证指数？

看超额收益，19年下半年差不多平了；20年底到21年春节前股票极端抱团行 ...

蓝线大盘，红线策略。不计算打新收益，因为打新不在策略范围内。

其他一两句说不清楚，因为细节比较多也比较复杂。

huashifu 发表于 2021-5-2 15:37
麻烦楼主推荐几本量化方面的书

看书意义不大，多动手，多实践，毕竟实用性较强的领域。

同在国内量化私募做过几年，CTA 8 股票 2，楼主求认识交流

yeesunch 发表于 2022-6-6 23:46
同在国内量化私募做过几年，CTA 8 股票 2，楼主求认识交流

可以，平时工作单调，也想认识一些研究技术的朋友，怎么联系呢？