一道面试题

倒序浏览 · 2022-8-22 09:33:44

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x

有一道题当时不会答，
说已知y=ax1, y= b1x1+b2x1
且有 cov

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), sd(y)>0的这些条件，欢迎大家讨论

diao2008

这个就是和instrumrntal variable 差不多。这个题就是说明为什么当explain variable和 error 有correlation时，会是有偏估计

匿名用户-VL8OZ *2022-8-23 02:59:59* · 2022-8-23 02:59:59

I think by \hat \beta = (X^TX)^{-1}X^TY, one can show that \hat b1 = Cov(X1, Y) / [Var(X1)(1-\rho^2)] where \rho = corr(X1,X2). Hence |a| < |b|.

asianyoungman

这是coding题吗？

明珠求瑕

感谢楼主好人一生平安

Danclee336

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