Citadel Securities QR过经 虽然不去（手动狗头）

这篇是这个帖子的后续：，虽然中间拖延症+新工作transition导致过了两个月才想起补上面经。lz最后出于对location和职业前景的考虑，决定没有接下offer，但overall觉得整个面试的体验以及对公司的印象都还蛮好的。lz面试的是做cash equity market making的组的quant，base在Chicago。

lz是内推的，然后Timeline大概是这样的：
06/09 内推 -- 06/14 HR聊天 -- 06/17 两个连着的一小时电面 -- 06/27 in-person onsite -- 大概过了两三天口头offer

面试题目我个人感觉难度的话10分大概觉得是7分的水准，但题目比较多且涉及的范围比较广，overall还是比较高强度。每个面试官都要做题，跟我之前面过的许多hedge fund / trading更重视strategy相关experience有点不一样。有几个Followup的问题我觉得挺难的，但似乎面试官也没expect我立马做出来，感觉更多是考察思路和对陌生问题research的态度。

由于做的题比较多，我就不按照电面 / onsite分类，而是按照涉及的topic分类

1. Coding （前三题是白板现场写，最后一个是电面问的，口头讲）
1) Merge K sorted lists
2) Find length of longest increasing subsequence
3) Compute running stock age（这道题阐述起来比较麻烦 但大致是需要用一个monotonic s

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stocks, what if one gets filled already but the other one can't get filled?
2) Potential issues with estimating correlation using high frequency data
3) Given a set of risk factors , how to neutralize your alpha against those factors?
4) Portfolio optimization: how to avoid breaking cross-section neutrality

希望我的面经能对大家的准备有所帮助，也算是回馈地里大家奉献的dp。祝大家labor day假期愉快
188积分的好多帖子还看不了，卑微求加米><

最后选择不去是为什么呢？

Potential issues with estimating correlation using high frequency data
所以有哪些问题？

想请教一下coding 的第四题具体怎么做的呢，感谢

GloomhavenGeek 发表于 2022-9-22 22:37
想请教一下coding 的第四题具体怎么做的呢，感谢

hello 你从step size=1开始 每次遍历所有道路 如果没找到 step size *= 2
可以证明worse case复杂度是O(K * N) 是理论上最小的

ingtointoi 发表于 2022-9-24 11:02
hello 你从step size=1开始 每次遍历所有道路 如果没找到 step size *= 2
可以证明worse case复杂度是O( ...

多谢楼主

请问onsite 三天之内没消息 是没戏了吗

Tomxian1994 发表于 2023-01-06 07:05:36
请问onsite 三天之内没消息 是没戏了吗

应该没戏了 cit sec move很快的 我第二天就收到了update

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匿名用户 发表于 2023-12-28 11:16
楼主您好，请问为什么每一次step size要double呢？直接linear search也是Onk？谢谢！

linear research 是O(nk^2)