关于 Sell Put

大概试了半年的sell put 策略,最近两个月终于稳定了. 首先总结下sell put的精华策略.


在这里就不提买正股策略了,我思考了很久,在有房子和一些养老金在spy的前提下,还是sell put慢慢积攒资产最合适.


简单总结下我做的和我搜集到的sell put 策略:

• sell 中盘股 大概几个b 到 几十b的股票 ( 卖很远的OTM put，1-2周，规避掉ER，只卖底部股，这个是我经常做的)
• sell 隔天大盘ETF（QQQ，IWM，SPY）ODTE我试过了，但是隔天还没有尝试。
• sell 三倍 ETF (TQQQ,SOXL, DPST) 这个我还在研究 做的不多.就我听说的，有人做sell put，有人同时卖put和call，一般卖1-2周
• sell 大盘股 这个的救火办法就很多，除了止损，rolling，还有大家都知道的wheeling也就是卖CC
• sell P和C 0DTE（QQQ，IWM，SPY）和周五的各种股票0DTE，这个我总搞，省在手里的钱基本都这里用光。
• 在sell put 的几个月当中，我也见识到了，传说中的option 定价bug，股价大涨的情况下，很远的put反而premium贵了，每周会花些时间来找下这样的股票
• 最后 会持有一些股票一直长期卖CC

这些是我最近在做和研究的sell put 策略。希望有童鞋可以一起投资，进步。 最后如果哪位大神有时间可以点拨下我.

这种很容易平时赚小钱，一次赔大钱。

压路机前捡钢镚

本韭菜意见：
sell put是implementation， 是一种手段， 核心的是我们的投资策略和标的资产

举个例子， sell put的ticker不应该单纯选波动率大的， 应该是选有信心长持的资产， 不加杠杆， 这样exercise以后拿住持有就好了

另外sell put也可以去做个ladder， 控制仓位，  all-in的话那确实是风险巨大。

最后sell put， sell call， 持有正股和hedge也可以结合起来使用， 不好偏废

插个眼 有没有考虑做一些structured 比如 er的时候上straddle，还有就玩butterfly？

这个策略是温和看涨的，股市来个崩盘会亏很多，建议加上hedge

当年卖meta put短线亏了好多， strike后坚持拿正股后来还赚了点

卖put就是90%以上时候赚钱，但是运气不好黑天鹅了能一下子亏废

sell put不如买入正股卖相同strick price的CC，理论上两者的盈亏曲线是相同的，但据我观察卖CC价格要好一点，还能赚dividend

你知道qu的sean吧
就是nflx 大跌当天看多sell了put
结果大跌 直接亏了20几万 那天就是一群人跟单的 亏惨了
这个策略就是你可以赚99次 最后一次全部亏完
包括你说的两边sell
以前c clubhouse有个“老师”
卖amzn call 和put 因为他堵range 所以搞了一个很宽的range
结果当天就是没卖出多少 但是直接sell的put itm了
亏了几万吧
当天就有人在群里骂骂咧咧
你如果是机构 资金流无限大 到一定程度 时需要配合sell权
但是散户账户增长靠的是risk control 这个策略 不怎么适合散户 虽然99次是赚钱的

匿名用户 发表于 2023-07-18 23:11:06
插个眼 有没有考虑做一些structured 比如 er的时候上straddle，还有就玩butterfly？

straddle 适合大单边
er的时候iv都很高了
第二天即是方向对 iv crush都亏钱
别费那心了