求指导: 怎么跳出银行risk management 的坑.

求指导:  怎么跳出银行risk management 的坑.   


本人现在在美国某大银行的risk 部门工作. 所在的组是做model  validation 的.   刚入职的时候,以为可以接触不同的模型, 多半时间应该用在数据和模型上.  可是工作以后才发现, 很多时间是花在 看和写 word 报告上.     写代码跑模型的机会很少.  对工作还是很失望的.   慢慢才发现整个部门就是为了应对监管存在的, 模型都要硬卡监管的要求.  我们每天的报告也是为了这个.   


但是总体来说,本人所接触的大多数模型, 实际用处不大.  不是和产品业务相关的.  就是为了满足监管要求做的模型.   而且银行内部人是参差不齐的, 很多人水平其实不怎么样.  很科技工作做模型的水平差的可能不是三五年.   举个例子, 时间序列模型, 还主要用OLS linear regression.  模型不怎么样, 后续问题就多.  本人validation 的工作就是一天到晚找模型问题,处理模型问题.   就是帮着做模型的组擦屁股,但是对方还不一定乐意.  哈哈哈  


想在地里寻求出坑的建议,   本人工科博士,之前博士做的deep leaning 相关, 但是做的一般, 不然也不会没过FAANG 面试, 来银行了.    但是还是想进入科技行业的, 但是现在市场差, 机会还是小的.   自己最近也在自学LLM 的一些东西.  想着现在准备这个, 过几年行情好了,再到科技行业中, 不知道是否可行.   


求指导, 讨论 .  谢谢

方便问下楼主 银行risk主要工具是python还是SAS呢  那入职面试都问了什么捏 谢谢

请问po主现在怎样了呢？有类似的想法，正在考虑是否要入risk management，然后帮助之后跳槽mle

这个是合规组，感觉楼主去错部门了。零售的信贷风控组会稍微多点吧