MFE 老人报道，长期回答关于MFE相关问题

MCity324 发表于 2016-9-25 04:20
想请教一下楼主找工作信息来源主要是啥。。。我今年年底毕业，现在开始疯狂找工作然而感觉抓瞎呀。。。目前 ...

1. 我不太清楚美国有木有应届生毕业论坛，但是我感觉如果有，对中国人帮助也不大，因为美国人想要找的工作，大部分都不sponsor...

2. 你说的XX公司，是指staffing或是猎头公司吗？亦或是ICC？如果是我说的这些，还是别去了，一般都是坑...

3. 关于找工作的渠道，个人理解，应该是: 学校career资源>公司网申>networking>Linkedin>其他方式(比如indeed，monster，recruiter之类的其他资源），我来展开一下把...

一般学校都会有内部career website，我觉得这是最靠谱的途径之一了把，因为公司都愿意把招聘信息放在你学校里，说明你们学校是target school之一，你的简历投上去至少不用像网申一样成百上千人只挑不到几个人来面试，机会大很多，要好好把握；

通过公司网申，也是灰常重要的途径，我当年就靠网申找到实习和工作的...网申给人感觉是性价比比较低，因为你可能持之以恒的把所有职位都刷了一遍，发现杳无音讯...这很正常，因为多种原因(身份问题，你的简历&experience等等）你没被选上，但是如果你不投，你连机会都没有...所以这个事情贵在持之以恒，我打个不是很恰当的赌，如果你从现在开始好好改简历cover letter把大行MS CS Barclays之类的全部刷一遍，你到毕业前不可能没有一个面试...

networking也很重要，个人感觉找工作的时候很重要，等你有了工作想要跳槽更重要，虽然它也是高投入低产出，但是如果你很lucky你真的能找到非常好的职位。我当年也不会networking，我的networking skill是入职参加无数meeting 同事聚餐学会的...简单的来说，如果你和一个人有一定程度的联系（比如同一个学校，同一个department等等）你就可以networking。networking的核心是如何让一个人先对你产生兴趣而不是讨厌抗拒，然后婉转的说出你的目的...虽然说起来很虚我知道，但是这个活对情商养成很重要，简单的来说你要会“谈笑风生”。现在大行的小director，ED 甚至 MD时不时的会去学校参加company event，我觉得如果有这样的机会应该好好把握。

至于其他的，像linkedin，你可以以key word搜索的形式搜搜自己学校或是自己program有木有一些能潜在帮到你的，注意最好找一些年龄大一些的，刚入职一两年的其实也帮不到你什么，最多refer你一下...发一些cold email 说说自己的情况问问有没有机会，千万别长篇大论甚至attach上你的简历，最好的模板是：客套一下+自我简介+吹捧一下你很成功+我想问问有没有机会...如果没有理你不要灰心，问问其他人...但语气不要aggressive让别人心里默默把你拉黑

废话了那么多，核心思想就是，找工作这个事情，除非你是大牛，一般都是高投入低产出，贵在持之以恒，同时要不断提高自己，把该读的书读了面经看了，剩下的只能是luck。

祝好运！

ps：附两个不错的quant找工作渠道：

您好！
本帖隐藏的内容需要积分高于 133 才可浏览
您当前积分为 0。
使用VIP即刻解锁阅读权限或查看其他获取积分的方式

游客，您好！
本帖隐藏的内容需要积分高于 133 才可浏览
您当前积分为 0。
VIP即刻解锁阅读权限 或 查看其他获取积分的方式
Unlock interview details and practice with AI
Curated Interview Questions from Top Companies

calalia 发表于 2016-9-25 06:12
楼主 我就问一下

楼主有没有想过回国

回国我觉得很多人都想过吧，刚开始工作在纽约某大行，印度人director欺压中国人，经常看我周三周四活不多周五快下班把我叫过去说我突然下周一有会你把这个project给结了/把report给赶一下/把XX documentation写好，尼玛一个个周末就那么毁了，为什么你不早说非要等周五快下班了说？刚入职半年非常得郁闷，还好最后他在我seriously想回国之前滚蛋了2333333

至于你说的花街传闻，我觉得现在做quant一个暴富翻身的很少了吧，各个大行hedge fund对于analyst/associate 职位都是明码标价的，感觉比做tech的朋友少了太多，而且工作压力巨大...

至于在美国的职业天花板肯定是有的，因为身份问题中国人扎堆做quant/码农/ds，很多小朋友/国内的朋友觉得很高端收入很高，其实不然。当年上学的时候一老师说：华尔街至少一半的人不知道什么是martingale...工作的这些年，大家有没有发现公司高层MD以上有多少中国人？这些人有多少人对公司business/model谈笑风生而基本不具备任何programming技能？
在一个finance公司里，收入排行 做PPT>做excel>做model>做码农的，靠嘴（管理）吃饭永远高于靠写代码吃饭，越早的认识这一点，就会越早摆脱自己在美国是精英的幻觉，对自己未来发展更有利。

至于留美还是回国，这个我无法推荐啊，每个人情况都不一样。我认识一个大牛，当年早早的找到了在moody实习，为了国内女朋友毕业opt没办就走了。所以毕业回不回国看自己。
至于长期，我觉得在quant或是finance领域，能积攒五到十年回国还是很有好处的，一方面有经验回国能直接找到一个管理岗，其次待遇什么的你也有argue的资本。国内的金融市场目前还不健全，机会很多。

但是，如果你喜欢这里的好山好水好寂寞，留下来也没啥不好，一切看个人选择吧。说实话我也讨厌国内的人情政治那一套，但是啥事有好肯定也有坏嘛，关键是自己想清楚。

回复楼上（手机党不太会用） 谢谢楼主 其实只是问下看法 我其实无所谓回国与否 都可以啦。既然楼楼都说做PPT的高大上了 那我还是静静的磨练我的嘴皮子吧。作为活泼型理工狗 有时候特别想刻苦钻研 有时候特别喜欢一直瞎比比 但是来了某管理岗以后 发现完全比比不到点子上 也被教了一些套路 还是略有不适应 就是没在写Java或者做算法或者啥复杂Model就感觉整个人都漂浮着。。 然后犹豫了一下要不要回去写Code或者做DS

看来还是滚回去好好学套路上班 平时无聊来刷刷地里 讨论一下面经题打发时间 自己开发点小App玩啥的好啦 不过硅谷的氛围真的是 非常 非常 非常 尊重技术人员 这个还是挺好的

谢谢楼主提供的各种信息。
本人MS CS, 今年暑假在一家HFT Prop Shop做Software Engineering实习，已决定明年毕业全职回去继续做这方面的东西。（学校和公司都算是行业内比较Top的了吧，圈子太小了，就不说具体的了，不好意思）。

现在自己对Hedge Fund，Prop Shop, HFT 之类的还算略有了解吧。结合自己的技能和兴趣，打算工作前2年继续做HFT platform之类偏engineering方面的工作，后面可能会考虑加入trading team。
想请教一下楼主HFT的Quant（Algo Trader）是否和传统意义上的“Quant”不太一样？以及对Engineer转Quant有何建议？还有，和一些朋友讨论过3-5年内国内量化交易/HFT的市场，楼主能否分享一下你的观点？

问题有点多，不好意思。Thanks again.

谢谢楼主写了这么多用心的回复！

想请问一下楼主，你觉得大行的risk在刷简历和面试的时候主要看重什么呢？是之前的实习经历是否相关？课程相关度/成绩？还是有没有做过相关的项目？因为我据目前了解risk modeling的东西在课程中是基本学不到的，顶多也就是学沾一点边的统计模型，这一块需要特别准备吗？如果需要的话又要怎么准备呢？

再次感谢楼主，祝好！

也算帮朋友问，想问下楼主对于学risk model或者说学习入门交易的看法和方法么，最近一直有在做一个association，想帮助在学校内培训有兴趣的学生这方面的技能。我个人的看法是，学习一门比较容易入门的程序，然后看相关的论文或者说经典的一些算法，然后有天分的结合自己的交易经验来设计策略。

我做这个也不算成功，觉得个人看法可能有失偏颇，希望楼主给些意见~先谢谢啦

lihao98722 发表于 2016-9-26 12:45
谢谢楼主提供的各种信息。
本人MS CS, 今年暑假在一家HFT Prop Shop做Software Engineering实习，已决定明 ...

能进行内top prop shop，说明你很牛...不过知名的prop shop就那几个，我觉得你的身份就要暴露了呢...

Well 说点正经的。HFT绝对是传统意义上的quant，做Algo Trader入门门槛很高，至少我就感觉我够不上。quant的定义或者讨论已经烂大街了，我就不复述了，有空可以知乎或是Quora一下。

至于你说的Engineer转Quant，看你目前的情况很靠谱，我只是说说个人理解仅供参考。如果你是cs出身没有任何mfe背景，finance入门比mfe容易，但是从事的一般都是developer的活。我现在的组就是一个director下面四个senior两个entry还有两个developer做java和database。Engineer转quant，cs技能足够了，多自学一下quant必学科目：probability, stochastic （shreve的那本经典）， Monte Carlo，statisctics （time series很重要），quant finance （John Hull 那本options derivatives 书必看）等等，其他一些advanced topic machine learning之类的多学肯定有好处，如果时间充裕可以考考cfa frm。说了那么核心就是如果你想成quant你必须把quant所要求的技能掌握了...如果可以等工作了之后part time一个mfe学位，会比自己学更系统理论一些。

至于对国内HFT市场，因为没有朋友之类在做，都是通过二手渠道，比如这个：https://www.zhihu.com/question/21789812

可以八卦一下嘛？听说prop shop压力大工作时间长(>10h per day)是真的吗？另外prop shop是不是年景好的时候entry level 的bonus 很高（比如高于30k）？

terrydawn 发表于 2016-9-27 03:42
谢谢楼主写了这么多用心的回复！

想请问一下楼主，你觉得大行的risk在刷简历和面试的时候主要看重什么呢 ...

刷简历intern和full time两种情况。

一般intern，除非你是有人refer，一般都是通过campus recruiting或是网申。简历上要求的工作经验并不多，但是如果你有很好的past experience绝对加分。GPA可能在recruiter那里很重要，但是面试的时候很少看（除非你低于3.5还敢写上resume）。一般来说实习招人定向可能性比较大，我说的定向是指大行向target school发放intern招聘信息，非target school想要拿到真的有点难。不过现在大行讲究diversify防止某个学校或是某个program在一个组扎堆，也会根据大家的情况均衡一下。所以找intern多刷刷大行的campus recruiting网站，多networking。

再来说full time。full time刷简历有迹可循，因为我入职后跟hr聊过加上也面过人。比较重要的点：past experience（比如有大行／相关intern，full time经历），experience相关度（degree是否相关？skills是否相关？），是否为target school（是否是认可的学校或是program）等等。HR并不懂技术，但是HR会根据job description里面的关键词来筛选你的简历。所以你的resume怎么写很重要。多加一些quant关键词，指明你熟悉的programming language，不要写得很笼统。如果你并没有很好的实习，可以适当把课程projects在resume上面写，但是重要度肯定低于你的work experience。

最最重要的，建立上别作假，别写一些不太现实的东西。举个例子，我面过一个top mfe program的人，他简历上写的自己过去在美国一个asset management公司实习，搞了一套trading algorithm可以实现超benchmark 20%的年化收益。稍微有点常识的人都知道，街上大hedge fund的 PM能稳定beat s＆p 500的都很少，你吹个2% 3%也好啊...

.1point3acres另外你是mfe在读吗？如果你说课程里面学不到risk modelling我真的不相信，不是批评你，要么是少侠你选课姿势不对要么就是你刚来？risk modelling最经典的是risk metrics 2006：https://www.msci.com/www/researc ... rics-2006/018479119      （看下面的论文，业界经典）
risk modeling核心 time series analysis （推荐：financial time series analysis edition 3， ARCH/GARCH好好看），Financial Risk Management （Risk Management and Financial Institutions， John Hull另一本必看的书）, 其他一些辅助technique：statistics，monte carlo (simulate random process), stochastic calculus (volatility modelling)等等，不可能在学校都不教吧...

至于怎么准备，多看面经，把quant interview那本绿皮刷几遍，把最基本finance／risk概念和metric掌握好（Var，ES，volatility modelling Garch/ARCH, greeks 等等），问题无非是：behavior+math/probability+brain teaser+risk concept+finance knowledge， 如果准备充分大部分情况是妥妥的。

至于面试能不能面上，运气成分偏大。我的感受，如果你碰上印度人或是中国人面试官，呵呵呵呵...

bigmonkey 发表于 2016-9-28 03:16
刷简历intern和full time两种情况。

一般intern，除非你是有人refer，一般都是通过campus recruiting ...

多谢楼主这么详细的回答！真心感谢。

目前感觉网申在简历这一关真的很难过，看来还得多改多投啊。

项目里确实会学到这些基础的统计知识，但是我感觉行业里真正做的比如用来measure prepayment/default risk的这种模型好像还真没有学过。还有Stress Test如CCAR DFAST这种，我就只知道它是什么，但是不太知道具体bank是怎么样做的…这些比较practical的内容公司会在招人的时候要求吗？还是说只需要掌握这些模型所需的统计工具就可以了？

以及面试这么说来挺看人品啊哈哈，得多行善事了

感恩楼主