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DEShaw 跪经

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Jing666 发表于 2018-11-10 04:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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这个职位叫Corporate Development Associate,整个组就4个人现在,我还以为是个水水的职位,结果三道题我一题都没回答上来orz

前两题和经历有关。第三题是个数学题:
假设你开赌场有个新游戏:有一个100面
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一次扔到了55刀,你还会再扔一次吗?假如你要扔到80,你要扔几次?
不多说,跪了跪了......orz

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我的人缘0
chomsky 发表于 2018-12-28 13:13:40 | 显示全部楼层
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简化一下问题:骰子产生的是Uniform(0,1)的随机数,付钱再扔一次的代价是C。那么原问题大约就等价为C=0.01。换成连续分布方便计算。

假设X是这个游戏的fair price。不妨假设这个游戏的最优策略是:扔到大于等于k的值就停止,不然付出C继续扔。容易看出,决策是Markov的,所以k和扔过的次数无关。

所以有:
-baidu 1point3acresX=(1-k)*(1+k)/2 + k*(X-C)
第一项是扔出k以上的概率乘以扔出k以上的收益的期望。第二项是recursive项。
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刀左右。

follow up可以考虑风险偏好的问题。这个是期望为0的X,那么我们是不是应该设置高一些?等等。这样估计可以让面试官满意了。。。

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参与人数 1大米 +3 收起 理由
竹攸一 + 3 赞一下大佬~

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WillCD 发表于 2018-11-10 05:37:43 来自一亩三分地官方APP | 显示全部楼层
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随机过程上
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而忘了
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 楼主| Jing666 发表于 2019-1-7 11:25:00 | 显示全部楼层
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chomsky 发表于 2018-12-28 13:13
简化一下问题:骰子产生的是Uniform(0,1)的随机数,付钱再扔一次的代价是C。那么原问题大约就等价为C=0.01 ...

厉害了!根据hint最后的确是这么做的!
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