求建议: Quant Researcher/Data Scientist vs Low Latency C++ Developer

求大家给个建议：

现在拿到了nyc一家hedge fund的quant researcher职位，偏data scientist，工作内容是做alpha signal research。面试时问了很多machine learning算法细节。

同时拿到一家hft的C++ dev职位,会参与low latency系统的开发，take的话感觉会走上C++ guru的路子。

lz本身还是很喜欢machine learning的，也很喜欢那家hf的QR岗，但是感觉最近各个quant fund表现普遍一般，并且quant trading里狼多肉少，lz不是很自信能在这个领域做出特别独特的strategy.... 摊手...

hft的话感觉学到的技能会很solid，而且经验会很值钱。。。。

两难之中，想请教下大家的意见。顺便跪求大米

如果是hrt的话可以好好考虑后者

TestRun 发表于 2019-2-4 08:34
如果是hrt的话可以好好考虑后者

可以讲下理由吗？

pennboy 发表于 2019/02/04 08:38:24


可以讲下理由吗？

hrt在high frequency算是顶尖shop了，而且hft里面主流做market making和low latency arb其实也很大程度依靠developer，所以应该算是core function，mm现在市场应用很广，之后想跳槽的机会也很多。

当然前者也很好，如果是quant fund或者multi strategy做quant的其实也就那么几家，而且quant fund里quant做得好可以直接做pm有自己的book了，当然可能就是lz自己担忧的事情也是现实，有时候比较看运气。

总而言之都是不错的机会，lz可以多咨询一下内部的朋友之类的。

TestRun 发表于 2019-2-4 08:45
hrt在high frequency算是顶尖shop了，而且hft里面主流做market making和low latency arb其实也很大程度依 ...

多谢！ 哎感觉either way都很risky啊.. 无法回头的赶脚

敢问lz之前就是在金融业做码农么

樓主拿了hrt的offer???!!!!!!!

可以问下下 楼主 low latency 这个岗位主要是干什么的吗？
最近也拿到了相关岗位的面试，但是对这个职位具体不是很了解