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 楼主| echoruiko 发表于 2019-6-16 15:37:46 | 显示全部楼层
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yz9 发表于 2019-6-16 10:13
ridge也是吧
lz是统计phd吗?

ridge好像和lasso不一样,比如简单一维情况下lasso是soft thresholding,ridge是线性的操作。我不太记得ridge的系数该怎么变了。
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铅笔 发表于 2019-6-16 15:46:39 | 显示全部楼层
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echoruiko 发表于 2019-6-16 15:37
ridge好像和lasso不一样,比如简单一维情况下lasso是soft thresholding,ridge是线性的操作。我不太记得r ...

Ridge的coefficient是没有显式解的,但是可以解释为贝叶斯统计下的后验分布。
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 楼主| echoruiko 发表于 2019-6-16 17:44:13 | 显示全部楼层
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铅笔 发表于 2019-6-16 15:46
Ridge的coefficient是没有显式解的,但是可以解释为贝叶斯统计下的后验分布。

ridge有close form solution啊,所以呢?
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铅笔 发表于 2019-6-16 17:51:24 | 显示全部楼层
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echoruiko 发表于 2019-6-16 17:44
ridge有close form solution啊,所以呢?

是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。
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 楼主| echoruiko 发表于 2019-6-16 18:18:32 | 显示全部楼层
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铅笔 发表于 2019-6-16 17:51
是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。

我记得直接带公式不太能得出系数的变化。。。我当时好像也没怎么答好
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yz9 发表于 2019-6-16 20:07:50 | 显示全部楼层
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echoruiko 发表于 2019-6-16 15:37
ridge好像和lasso不一样,比如简单一维情况下lasso是soft thresholding,ridge是线性的操作。我不太记得r ...

lasso是线性的吧,如果大于那个threshold就是线性的
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yz9 发表于 2019-6-16 20:08:33 | 显示全部楼层
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铅笔 发表于 2019-6-16 17:51
是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。

所以应该两个都是大于原来的二分之一吧,不过lasso特殊一点,可能为0
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