各大trading firms and hedge funds全职和intern总结帖

yz9 发表于 2019-6-16 10:13
ridge也是吧
lz是统计phd吗？

ridge好像和lasso不一样，比如简单一维情况下lasso是soft thresholding，ridge是线性的操作。我不太记得ridge的系数该怎么变了。

echoruiko 发表于 2019-6-16 15:37
ridge好像和lasso不一样，比如简单一维情况下lasso是soft thresholding，ridge是线性的操作。我不太记得r ...

Ridge的coefficient是没有显式解的，但是可以解释为贝叶斯统计下的后验分布。

铅笔 发表于 2019-6-16 15:46
Ridge的coefficient是没有显式解的，但是可以解释为贝叶斯统计下的后验分布。

ridge有close form solution啊，所以呢？

echoruiko 发表于 2019-6-16 17:44
ridge有close form solution啊，所以呢？

是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。

铅笔 发表于 2019-6-16 17:51
是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。

我记得直接带公式不太能得出系数的变化。。。我当时好像也没怎么答好

echoruiko 发表于 2019-6-16 15:37
ridge好像和lasso不一样，比如简单一维情况下lasso是soft thresholding，ridge是线性的操作。我不太记得r ...

lasso是线性的吧，如果大于那个threshold就是线性的

铅笔 发表于 2019-6-16 17:51
是我记错了。所以coefficient可以直接用(X^TX+I)^{-1}这个hat matrix来解释。

所以应该两个都是大于原来的二分之一吧，不过lasso特殊一点，可能为0

恭喜楼主拿到DE SHAW offer！

那个regression x,y互换的题r^2怎么变化啊

zoeqin03 发表于 2019-8-14 22:57
那个regression x,y互换的题r^2怎么变化啊

在mean=0的时候是不变的，r2是cos（夹角）^2