各大trading firms and hedge funds全职和intern总结帖

去年找工作面了各个trading firms 和hedge funds 的quantitative researcher职位，2018年3 月面的intern， 后来9，10月面了几家full-time，之前一直太忙没时间整理，现在总结一下发上来回馈地里，毕竟当时面试的时候很多面经还是很有帮助的。当时懒一直用的妹子的账号看帖，看的比较随意把她大米用的很多帖子都看不到了，被她骂惨了。。。求大米！！！
先是intern，当时在学校的career网站上投的还有几个内推的。先是two sigma，先给OA，一直是那两道题没变过应该，friend circle加字符处理，网上都有答案。然后hr非技术聊了一轮介绍了一下2sigma，当时面的第一家，被hr说的觉得他们特别牛逼，当时特别想去。
之后第一轮phone interview问了统计和概率题，统计问的是linear regression把X,Y data互换斜率R2等等会怎么变。后来概率题是抛骰子求一些条件期望。条件期望挺难求的，我一开始我给的intuitive answer都是错的，后来用纸算出来才对。那道题很巧妙，有三小问每一小问都有特别的一行解法。题目是学长出的我就不透露了。
Onsite好像九点开始的，这里必须要吐槽一下给定的酒店Soho grand hotel。离office确实很近但是简直吵得要死！！！楼下酒吧开到两点，根本睡不好，要住一定要早点去选一间楼层高一点的应该会好一些。面试早上有三轮，第一轮是一个国人stanford stats PhD。人挺nice的。先聊research，第一道题X1,...,Xn iid unif[0,1],求X1+...+Xn<1的概率。当时可能是没睡好想了好久，其实画个图立即就出来了。。。第二问是一道practical的问题，然后brain storm 一些features然后说个model。没什么经验答得不好。
第二轮代码一个韩国小哥。问wildcard matching。当时调了一会bug调出来了。
第三轮一个印度大哥，估计也是engineering 背景问了我一些entropy之类的，还有一些stat的题目，一堆数据iid unif[0,x]问你怎么对 x 做inference. 当时说了mle和一个unbiased estimator.后来还有一些mle和map的基本问题。这轮答得还行。
午饭在china blue和学姐还有一个小哥吃的。那小哥特别逗，说他天天party。之前只想学习现在觉得有很多比学习更有意思的事情。哈哈哈就是天天party放飞自我。笑死我了。
下午还面了一轮面的啥有点忘了，时间太久了。然后和hr聊了一会就走了。当时特别想去，焦急的等了两周然后收到拒信。。。一是没什么practical stat的经验，也面的有点太晚了，挺伤心的当时。

citadel面试体验真是太差了。先是hr介绍公司，两轮phone，第一轮还算中规中矩，一些CLT 近似求概率还有一道编程dp。第二轮一个国

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的和他的类似。两轮phone interview，电话中说他们想问题挺难得叫我别发到网上我就不发了。onsite开始玩砝码游戏。全程都在算各种概率让你bet，砝码拿的越多越好。他指定一定的规则，让你用你的砝码来make a market，需要对概率有很好的感觉。最后在下午的第二轮第一次亏钱，当时让我估算一定数量的牌中能凑成的顺子以上牌面的个数的平方，我忘了同花其实能经常出现的，没算好。更逗的是其中一个叫我用一分钟解释一个早上玩的游戏给路人，难道是要考察我沟通能力？特别的咄咄逼人，另一个面试官就比较nice。

jump trading一轮游了，在学校面的当时早上有点困。竟然还有挖空填代码的题，感觉回到了数据结构的考场。问了几道求概率和期望的题，具体题目忘了，但都没答好。

总结下来面感觉每家公司的轮次都蛮多的，要拿任何一个offer都不是很容易，也很难通过简单的刷题短时间内提高。复习的重点还是概率，linear regression， 统计，数据结构，刷刷leetcode，尤其是dynamic programing。面试的时候也要感受一下公司的氛围，毕竟之后要去工作的，package固然重要，但公司的文化，周围的人，是不是open能不能学到东西都是很重要的。上面提到的公司个人推荐的有hrt，jane street, 2sigma.如果不介意费城的话SIG也不错，房子还便宜生活质量肯定不错。像Renaissance这种神坛上的公司实在太难了，挖faculty比较多，phd应该要特别强才有希望。








补充内容 (2019-5-17 10:26):
（tower那道树的题是求节点个数的期望，记错了）

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echoruiko 发表于 2019-9-7 08:09
在mean=0的时候是不变的，r2是cos（夹角）^2

应该任何时候都不变吧，不管mean是多少

私信我问jane street面经的我没法回复私信，时间比较久远我记得的都发了。onsite的时候需要你全程对risk的preference尽量consistent，基本的可以用Kelly criterion,也要对赚钱的机会敏感一些，有时候面试官会给一些很好的机会take money要抓住。

大佬最后去哪了？

momo_21 发表于 2019-5-16 11:02
大佬最后去哪了？

不想被熟人看到。。。就不说了。。。

请问楼主 这些数理统计的知识自学的话有什么建议吗

LZ总结的太好啦，很有用，之前面quant实习也是被问了很久的regression, 方方面面都会问的那种，但是package确实是比较高。弱鸡一次只能加2个米所以只能给LZ加2米了。另外请问LZ做codingm题的时候用的什么语言啊？像twoSigma这样的公司会有要求吗？另外，如果想做量化交易的话LZ有什么推荐的岗位和公司吗？谢谢！！！

会不会用到deep learning的东西呀

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echoruiko 发表于 2019-5-17 02:55
coding的时候我用的python。但好像一般都没有要求，常用的那几种都行，但我原本想用matlab那应该是不行的 ...

听说有些公司偏好C++，看到能用python我就放心了哈哈。Many thanks!

谁共疏狂 发表于 2019-5-17 02:54
会不会用到deep learning的东西呀

没问到过deep learning,可能我简历里没有相关的。但finance里还是用传统统计的更多吧，deep learning也有人用但应该不多