纽约Morgan Stanley实习面经

第一轮 考试我们项目跟MS关系很好，所以每次一开学MS都会来我们这考试，选人。在网上报名MS的测评就可以参加。考试考了不少绿皮书（a practical guide to quantitative interview）上的题，主要是概率，随机过程，编程题居多，由于我当时已经差不多把绿皮看了一遍，所以通过了这次筛选。参加考试的有八十多人，通过的有20多个。

第二轮 电话tech面试
在第一轮笔试结束后大约一个多星期，我收到了电话面试的邀请邮件，面试我的组是automated market making。同学中收到的大约十几个，大部分人是面试2～3个组。电话面试有两个面试官，分别面试半小时。面试官让我过了一遍简历，因为我简历上写了期权的隐含波动率套利，于是首先问我一道题，计算historical volatility时，window选多长比较好，我答了半天没答上来；又接着问，以每日为单位计算出来的年化波动率很多时

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大概是这样的，星星A以0.1概率出现，星星B以0.2概率出现，（1）如果他俩独立，那么你随便选一天晚上出去，天上至少有一颗星星打概率，以及，你平均得出去多少天，才能第一次看到星星（2）如果他们的corr是0.3，那么结果多少。他给我的时间很短，我做出来了一部分。

最后 被拒
校园面试结束的不到一周，有5位同学收到了实习offer。我所面试的automated market making一个人也没看上，都没要。

求问楼主，联系你的人是不是Dominic？

lz haas的？

独立情况的话 P（至少一颗）=0.28 ， E=1/P
rho(A,B)=0.3 P(至少一颗）=P(A)+P(B)-P(AB）=0.1+0.2-(0.02+0.3*sqrt(0.1*0.9*0.2*0.8))=0.244, E=1/P??

还有 lz你知道amm组一年大概收几个人吗，要求什么样的

lz面试官是alex吗