Derivatives Model Risk Quant

Timeline：

10/2019 海投
11/2019 电面
1/2020 Onsite
Onsite一周后拿到Offer


电面约一小时：
1. 求(lnx)^(lnx)的导数，挺麻烦
2. Stochastic process，quadratic variation，ito's lemma，BS公式推导
3. Implied Volatility

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ler's ruin推导，计算
10. Python Object Oriented Programming，Class，Inheritance

技术问题大概就这些，还有一些behavioral的，简单聊聊，比如未来规划什么的

最后给了offer，package还不错

Gaspar 发表于 2020-1-28 05:47
问得好难啊.. 楼主准备接了吗

准备接了，model risk作为跳板还不错的

谢谢楼主分享！请问楼主是fresh PhD graduate吗？这些知识应该怎么学习啊？

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论坛匿名账号 发表于 2020/01/28 03:42:35

是fresh grad。不过在读phd之前已经有个mfe degree了，考过了frm，博士方向也是随机过程。这些知...

非常谢谢楼主分享！！！

问得好难啊.. 楼主准备接了吗

非常感谢楼主！请问可以问问楼主的phd具体在哪里读的嘛？我也想申请Financial Engineering方面的phd

谢谢楼主分享！！！

匿名者 发表于 2020-1-28 05:50
准备接了，model risk作为跳板还不错的

请教lz model risk日后跳板能做什么类别的工作？回复加米 谢谢

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