sde vs quant，求指点

春雪映月 发表于 2020-7-1 02:52
谢谢，其实挺想做这种的
所以这种工作的WLB怎么样呢，职业发展是什么样子呢？

sell side前台应该挺忙的，毕竟跟trader打交道，但是对外国人不太友好，因为沟通很重要，胜过technical skills。发展的话其实变化不大，因为都是围着trader转，基本很少能转为trader。后台的话就更加重复了，因为现在金融管制很严，没有太多的新产品可以做

春雪映月 发表于 2020-7-1 02:55
你说的quant是接近trader的那种吧？偏后台的没有这么血腥吧...?

99%的quant应该没有80w，如果是RMB当我没说。码农的话大厂工作几年到30w太正常了

小鸟游六花 发表于 2020-6-30 14:24
不太清楚trader有没有wlb，但是楼主应该也不会申trader的职位吧。我之前在bank和hedge fund都实习过，对qua ...

谢谢回复~
没错，不想申trader那种职位，主要是因为个人是一个有点懒散的人 (捂脸...
其实我连买方卖方都不是分的很清楚，按你说的，bank算sell side，hedge fund算buy side，buy side要比sell side忙，而且更难进，我理解的对么？所以sell side所谓的不太忙大概一周多少小时呢，会加班么...
刷题的部分确实不冲突，但是如果sde在想要不要再写一个project（我只有上课的那种project），quant的话还有挺多统计的东西要看，有没有足够的时间，我现在也没底
btw我在波士顿念phd，但不是那两个哈哈..所以不是那两所的话，还有优势么-_-

春雪映月 发表于 2020-06-30 11:55:06
你说的quant是接近trader的那种吧？偏后台的没有这么血腥吧...?

Citadel quant听说996都不止

momo_21 发表于 2020-6-30 14:46
sell side前台应该挺忙的，毕竟跟trader打交道，但是对外国人不太友好，因为沟通很重要，胜过technical s ...

嗯嗯，好吧谢谢了T.T

Ckt624 发表于 2020-6-30 15:12
Citadel quant听说996都不止

hmmm...你这句话劝退效果拔群啊哈哈

朋友是quant，大致了解一些但细节也不清楚。首先每个公司的职位划分是不同的，有些quant和trader分很开，有些是research的同时也要盯盘。一般来说盯盘的trader比较辛苦，但纯qr的话wlb很好。（但很多人都是自觉加班的，毕竟人家能进top公司就是因为他们本来就是热爱工作热爱学习的人）
quant面试主要是智力题和统计题，很少coding。从准备面试的角度来说的话，两者区别还蛮大的。物理phd的话，找个sde工作应该不难，以后也方便跳槽。quant说实话挺看运气的，就算进了dream company，也可能分到效益不好的组，甚至遇到整组裁员。但如果运气好进了好公司跟了好老板，就走上人生巅峰了

春雪映月 发表于 2020-06-30 12:54:02
谢谢回复~
没错，不想申trader那种职位，主要是因为个人是一个有点懒散的人 (捂脸...
其实我连买方卖方都不是分的很清楚，按你说的，bank算sell side，hedge fund算buy

其实bank里面也是因组而异，我实习的组就是做derivative pricing的，一周基本就是40小时，组里的full time也大概是这个工作时长。楼上说的Citadel996我不太同意，当然Citadel有很多不同的部门。我实习的时候大概是50小时多一点每周。，周末不用去加班的。

quant当trader什么鬼？？？？QA的WLB还可以的……还有为什么不能QA，SDE，和DS都申请？一定要取舍？你一个转专业的同志也没实习经验当然要广撒网……至于被雷几率么平均来看差不多, 铁饭碗只能去当faculty staff member之类的。如果科研做的不行，找到工作就quit PhD吧。我觉得一个PhD学位如果无法让你申niw/eb1 a or b，就除了浪费时间没什么意思了，如果可以就坚持一下拿下学位。

确实感觉楼主对quant行业不是很了解

buy side就是买方 能做投资的 基本上hedge fund mutual fund（几家比较著名的quant shop其实都在boston）以及一些bank里的prop trading组 也算买方 只要是涉及做investment
sell side没待过 所以不是很了解 但我知道我们经常买sell side的一些paper什么的 就是sell side的一些quant equity组（但不投资 只是做research）做的model 然后做出来结果那个组的老板带着一两个小弟去各个buy side相应的组里Present 来让人买他们的research成果 待遇不了解 但如果是在纽约 做这类型的sell side的quant应该还挺容易去buy side的

quant和cs有点类似两种不同的strategy quant的pay的volatility比较大 cs的pay可能volatility比较小（针对个人 而不是行业）但expected value其实差不多 但也看具体你去哪个领域吧 要是去了hedge fund那就是极高的expected value以及极高的volatility 如果去了mutual fund相对ev低一点 volatility也低一点 再其他就没那么了解了
SDE的话 去大厂固然稳定 平均EV也不会低 但要是因为没基础只能去小厂的话 那肯定EV就低了（废话 但整体而言 SDE肯定是比quant要稳定的

如果楼主不是boston那两所的话 说句实在话啊 那基本上去buy side做quant的难度比刷题去大厂要高得多 不代表quant做的东西有多牛逼 只是因为这个行业坑太少了 不像SDE一个公司都有几千个SDE 但quant的话 一个哪怕纯粹的quant shop也就需要十几个quant 再多的话 就是像citadel那种的quant hedge fund 估计quant数量也不超过200吧 所以每年就那么几个坑 entry level的更是少得可怜 所以招人的bar一高再高

但如果想去做中台后台的quant 那基本上满坑满谷都是 但risk quant的pay基本上就要打个半折 跟SDE更是没法比 如果有能力刷题去大厂做SDE 那没必要考虑risk quant

所以 楼主还是自己选择适合自己的吧