sde vs quant，求指点

第一次发帖，如果发错了地方还请谅解...而且为啥公司名称必填呢_(:з)∠)_
先说一下背景，本人在读物理phd，性别女，坐标波士顿
因为科研不太顺利，所以一直没有什么精力放在找工上面，也没有过实习经历，现在终于混到不得不开始思考这个问题的时间了...
打算今年秋招找2021 summer的实习，最好能拿到return offer
现在主要在纠结到底是主要准备申sde还是quant，因为没有实习过，所以不是很清楚到底哪个更合适，又在版上看到一些人说第一份intern很有可能决定今后会一直做的工作，所以就更纠结了
之前一直更多关注quant，pros是自己的专业和学历会有优势一点，担心的是会不会太辛苦，看到的帖子大多数讲的trader基本没有life，但是如果做偏后一点的quant researcher会不会好一些，会好多少呢，但是如果离前台太远，会不会完全没有职业发展...
sde的话，其实原来没有考虑过，但是看到版上太多人转码，周围的同学也很多在转码，自己也不免心动...楼主就是一个喜欢随大流的人，当初来读phd大概也是这样... research的时候写过一些代码，跑模拟处理数据之类的，但是没有写过太大的东西，最近也在刷题，对刷题不反感，甚至觉得有点好玩，但是不知道真的工作了是不是完全不同的体验...
个人主要的priority是首先要有WLB或者flexibility，然后是稍微稳定一点不想做被雷概率大的...然后是工资水平...
hmmm...写着写着觉得sde好像更合适，但是那样的话自己的专业学历完全没有什么优势，从头开始的感觉，反正就是纠结
之前打算两个一起准备，现在越来越觉得时间不够，还是要主攻一个，而且research那边好不容易有点步入正轨，想要毕业也得花不少心思..
求大家再帮忙分析一下利弊，或者讲一下具体一点的daily life也可以，还有什么我目前想不到的pros and cons
另外，求好心人加米，我很多很多帖子都看不了555，回复的我也一定加米，谢谢啦

确实感觉楼主对quant行业不是很了解

buy side就是买方 能做投资的 基本上hedge fund mutual fund（几家比较著名的quant shop其实都在boston）以及一些bank里的prop trading组 也算买方 只要是涉及做investment
sell side没待过 所以不是很了解 但我知道我们经常买sell side的一些paper什么的 就是sell side的一些quant equity组（但不投资 只是做research）做的model 然后做出来结果那个组的老板带着一两个小弟去各个buy side相应的组里Present 来让人买他们的research成果 待遇不了解 但如果是在纽约 做这类型的sell side的quant应该还挺容易去buy side的

quant和cs有点类似两种不同的strategy quant的pay的volatility比较大 cs的pay可能volatility比较小（针对个人 而不是行业）但expected value其实差不多 但也看具体你去哪个领域吧 要是去了hedge fund那就是极高的expected value以及极高的volatility 如果去了mutual fund相对ev低一点 volatility也低一点 再其他就没那么了解了
. ----SDE的话 去大厂固然稳定 平均EV也不会低 但要是因为没基础只能去小厂的话 那肯定EV就低了（废话 但整体而言 SDE肯定是比quant要稳定的

如果楼主不是boston那两所的话 说句实在话啊 那基本上去buy side做quant的难度比刷题去大厂要高得多 不代表quant做的东西有多牛逼 只是因为这个行业坑太少了 不像SDE一个公司都有几千个SDE 但quant的话 一个哪怕纯粹的quant shop也就需要十几个quant 再多的话 就是像citadel那种的quant hedge fund 估计quant数量也不超过200吧 所以每年就那么几个坑 entry level的更是少得可怜 所以招人的bar一高再高

但如果想去做中台后台的quant 那基本上满坑满谷都是 但risk quant的pay基本上就要打个半折 跟SDE更是没法比 如果有能力刷题去大厂做SDE 那没必要考虑risk quant

所以 楼主还是自己选择适合自己的吧

去SDE，进了大厂以后干两年就会有quant的HR找你面试。同时你也可以去其他中小厂

如果你去了量化，基本不有FANG的HR找你...

而且量化这边对身份不太友好，还有non compete这种东西

不用担心专业优势的问题，你的职业长度是好几十年呢

今年争取找一个SDE实习拿到全职reutrn

我只能说不要用钱来衡量到底做什么。生活不是仅仅只有package大小的。选一个自己更感兴趣的。从这个方面来讲

buy side quant: 更偏向 data ETL -> data mining -> backtesting infrastructure -> trading infrastructure。做的事情多所以每一个都很难精益求精。因此比较难在coding上找到成就感（因为不需要太多创新和design的东西在里面，大部分时间是写逻辑的。不知道有没有其他同学把每一块都打磨得很好的。。），只有在strategy赚钱之后才有成就感。所以你可以想象一下一直没有成就感但是要激励自己然后实在干不下去想quit然后突然profit的心态。
没干过SDE但我觉得SDE要的心态要岁月静好一些。

看到的帖子大多数讲的trader基本没有life

LZ, 大部分PhD是做不了trader的，你担心太多了。quant research的话，如果不是buy side，其实基本上和research关系不大，都是日常业务的逻辑，不太涉及开发新的strategy

momo_21 发表于 2020-06-30 11:00:19
LZ, 大部分PhD是做不了trader的，你担心太多了。quant research的话，如果不是buy side，其实基本上和research关系不大，都是日常业务的逻辑，不太涉及开发新的stra

嗯嗯，没有考虑做trader，我的意思是网上能查到的大部分帖子都不是我想知道的..
你说的日常业务的逻辑是指什么呢？(不太涉及开发strategy那么涉及什么呢，我是真的不太了解..)

春雪映月 发表于 2020-7-1 02:26
嗯嗯，没有考虑做trader，我的意思是网上能查到的大部分帖子都不是我想知道的..
你说的日常业务的逻辑是指 ...

比如一些金融衍生品derivative的pricing，还有一些support trader的工作（前台）

Sde一周工作40h，年薪40万；buy side quant一周100h，年薪80万，看你喜欢什么了

momo_21 发表于 2020-06-30 11:39:22
比如一些金融衍生品derivative的pricing，还有一些support trader的工作（前台）

谢谢，其实挺想做这种的
所以这种工作的WLB怎么样呢，职业发展是什么样子呢？

Ckt624 发表于 2020-06-30 11:50:06
Sde一周工作40h，年薪40万；buy side quant一周100h，年薪80万，看你喜欢什么了

你说的quant是接近trader的那种吧？偏后台的没有这么血腥吧...?

kwijibonono 发表于 2020-6-30 12:08
去SDE，进了大厂以后干两年就会有quant的HR找你面试。同时你也可以去其他中小厂

如果你去了量化，基本不 ...

看了一下你的帖子，居然也是physics phd...隐隐觉得我们可能认识哈哈哈

不太清楚trader有没有wlb，但是楼主应该也不会申trader的职位吧。我之前在bank和hedge fund都实习过，对quant的实习可以聊一下。bank的quant也分多种，derivative pricing的是其中一种，主要是support trader，不太忙哈哈。buy side的quant也分很多种，不同的asset class，不同的role，我感觉还蛮忙的，压力也不小。总的来说bank比buy side容易进一点。
看楼主是在波士顿念的博士，想必学校肯定很好，申请quant还是很有优势的。此外quant实际对编程要求也蛮高的，所以和sde一起准备也不冲突。