求教citadel 去年面试题

我去年面的，就想知道答案，又一个经典题目是 regression

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我都不知道答案别说推导过程，谁讲解一下

zwcelesta 发表于 2021-2-15 17:37
我知道，我就是提供个大概思路。

shuole deng yu mei shuo

zwcelesta 发表于 2021-2-11 02:44
哦哦哦。我明白了。如果是正常regression。两个beta乘机是rsquared。如果是“median regression“的话， ...

我的天你这个回答，我不是不会吗，

sunstat-fault 发表于 2021-2-11 04:12
没给主要L2 路人皆知，不知道follow up ，你 check check你答案呢

可以公式证明确实是1。把mae loss 的两个derative写一下，然后可以证明beta的倒数可以满足x跟y换一下的情况

“如果是 median regression 就是loss 是absolute value”啥意思

zwcelesta 发表于 2021-2-11 02:29
“如果是 median regression 就是loss 是absolute value”啥意思

L2 loss 换成 L1 在regression中

sunstat-fault 发表于 2021-2-11 02:31
L2 loss 换成 L1 在regression中

你这里的指的啥是median？

sunstat-fault 发表于 2021-2-11 02:31
L2 loss 换成 L1 在regression中

哦哦哦。我明白了。如果是正常regression。两个beta乘机是rsquared。如果是“median regression“的话，需要推导。。。你可以试试。基本上就是推公式

直觉上是 beta_xy * beta_yx = 1。 不是很严谨的推导： 用absolution value 做loss function 就等于找一条line 使得 #points above line = #points below line， 所以不管x~y or y ~x, 这个 line 都是一样的。 楼主当时问hints了么？

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zwcelesta 发表于 2021-2-11 07:52
可以公式证明确实是1。把mae loss 的两个derative写一下，然后可以证明beta的倒数可以满足x跟y换一下的情 ...

you mean subgradient?