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随机变量S，已知期望E(S), E(max(

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求E(f(S)).

这道题是要干嘛，没有任何一点点头绪啊，这都是啥跟啥。。。

qldx 发表于 2021-2-18 13:16
这道题是要干嘛，没有任何一点点头绪啊，这都是啥跟啥。。。

盲猜根据股票价格期望，call/put价格构建无套利组合计算E[f(S)]

f 二阶可微一阶导连续情况下 f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_0^a f''(K)max(K-x,0)dK+\int _a^\infty f''(K)max(K-x,0)dK. replicate vix的时候会用到这个

umichzzy 发表于 2021-2-20 08:47
f 二阶可微一阶导连续情况下 f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_0^a f''(K)max(K-x,0)dK+\int _a^\infty f''(K)max ...

上班去区应该用call来replicate

umichzzy 发表于 2021-2-19 20:47
f 二阶可微一阶导连续情况下 f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_0^a f''(K)max(K-x,0)dK+\int _a^\infty f''(K)max ...

老哥 请问有paper吗