期权交易的逻辑

想问一个关于期权交易的逻辑。最近看到一只股票有unusual option trades。 比如20k个long call 在五月底 行权价为25，每个option 0.04刀。同时2k个short call在八月底行权价为15，每个option 0.4刀。这样一来相当于一买一卖花费抵消。想问一下这种买入近期高行权价call，同时卖出远期低行权价call的逻辑是什么？有没有大神能解答一下。

说明十分看多？感觉只有拉爆才能赚钱，15以下不亏不赚，15-25 2k个short position每个最多亏（25-15）=10*100。除非剩下18k个25的call能cover掉1000*2k的损失才能算赚钱

uriel888 发表于 2021-4-28 03:17
说明十分看多？感觉只有拉爆才能赚钱，15以下不亏不赚，15-25 2k个short position每个最多亏（25-15）=10*1 ...

过段时间看看。

和本主题无关，但是很多期权都是暗盘交易，而且说不定是day trade，你看着买了人家转手第二天卖了

哪只股票？
看上去像妖股，比如之前的GME。短期爆炒一波然后长期看空。另外现在的股价是多少？

银河系搞钱指南 发表于 2021-4-28 20:54
哪只股票？
看上去像妖股，比如之前的GME。短期爆炒一波然后长期看空。另外现在的股价是多少？

GOEV，一个电车股。 前段时间跌惨了。现在8,9块吧。