定投 + margin 買大盤，輕鬆達到年利率13%

FML 发表于 2021-09-10 08:36:25
能问一下你的杠杆倍数么？

我也有興趣知道呢..

FML 发表于 2021-09-10 08:36:25
能问一下你的杠杆倍数么？

在1.37到1.47之间变化

racoon5 发表于 2021-09-10 11:25:12
其實最怕的就是在最高點的時候reset，然後遇上了recession的。recession的時候工作可能會丟了，然後無辦法再往裏面投錢，然後margin rate 會變高，maintenance re

哪里有30%maintenance？我早些时候用1.47的杠杆，最近大盘涨得比较好，并且考虑到向上阻力变大，杠杆率降到1.4。每个Broker Maintenance Margin的要求不同，ibkr小额版本要求过夜Reg T50%，以前好像算过，如果1.4的杠杆率，跌42.9%就会发生清算。如果你觉得安全稳健更重要就别借太多，或者买多倍股指，但那个有波动损耗。

补充内容 (2021-09-11 03:31 +08:00):
大盘几乎不会一天就跌30%，历史上最恶劣的情况是2008年那一波深跌55.4%，但跌了五百多天。如果发生了大幅下跌，卖股，还钱，或者并入其他账号，可以避免清算，还是有几天时间可以处理的。最后实在不行就清算呗，大盘都那样了，其他投资也不会更好了。不过，大概因为用杠杆的人越来越多，还有各种ETF联动，2020年大盘走低的速度就比以前快很多，33天就跌去36%，估计不少人被清算。

补充内容 (2021-09-11 03:54 +08:00):
没有啥可以不承担风险而轻松赚钱的。只不过比起其他操作，我觉得在一件大概率正确的事情上压上杠杆，比堵其他一两支成长股的风险低一些。

大盘整体往上走，怎么都能赚钱。问题就是你能保证大盘一直往上走？通膨上来被迫加息，大盘跌跌不休怎么办？margin还是有很大risk的，

ninecloud 发表于 2021-09-10 12:24:43
哪里有30%maintenance？我早些时候用1.47的杠杆，最近大盘涨得比较好，并且考虑到向上阻力变大，杠杆率降到1.4。每个Broker Maintenance Margin的要求不同，ibkr

Maintenance 是不是一般都在25%？我沒有做過margin所以不太知道實際情況。我在reddit上看到有人說在經濟不好的時候broker有權把它提高。
你是怎樣計算1.4 的話跌42.9%會發生清算的？

https://www.calculatorpro.com/calculator/margin-call-calculator/

用這個計算器的話，我算出來是要跌61%才會被清算。

Share price: $100
Initial Margin: 1/1.4=71.4%
Maintenance margin: 25%

bananamuffin 发表于 2021-09-10 15:12:00
大盘整体往上走，怎么都能赚钱。问题就是你能保证大盘一直往上走？通膨上来被迫加息，大盘跌跌不休怎么办？margin还是有很大risk的，

不需要大盤一直往上走，做1.3槓桿的話只要不跌超過70%就可以了。只要大盤以後能保持10%(not adjusted for inflation)的return 的話，而且margin rate能低於這個return rate 的話，都是有利可圖的。而且margin rate 是可以用來抵稅的，所以實際的margin rate 是更低的。

不懂就问，有没有好心人给我解释一下什么是margin call？感谢

racoon5 发表于 2021-09-10 16:16:24
Maintenance 是不是一般都在25%？我沒有做過margin所以不太知道實際情況。我在reddit上看到有人說在經濟不好的時候broker有權把它提高。
你是怎樣計算1.4 的話跌42.9%會

我最早用ibkr的时候，Initial和Maintenance都是25%，但是规则里还有个Reg T，要求至少50%保证金过夜。解方程算出来的1.4*(1-42.9%)*50%=0.4。如果一直是25%MM的话，跌幅可以放宽到61.4%后来申请了Portfolio账号，过夜MM只需要12.5%，但因为金额比较大，也就没有再往上用Margin。每个Broker不一样，最好选定了以后看协议细节，包括他们清算的方式，有些允许补保证金，但向Ibkr就可能立刻清算。

ninecloud 发表于 2021-09-10 16:32:39
我最早用ibkr的时候，Initial和Maintenance都是25%，但是规则里还有个Reg T，要求至少50%保证金过夜。解方程算出来的1.4*(1-42.9%)*50%=0.4。如果一直是25

哇，原來MM還可以到12.5%，我還以為25%是minimum，實在有太多我不懂的了。

如果MM一定要50%的話，那風險就有點高了..

我打算用Robinhood 先買幾千刀做個實驗先學一下..

关键是这句不被margin call。之前破产的黄大仙，也有一个很稳的办法。只不过没算到会有黑天鹅事件。