quant 和 MLE 经验分享 | 求大米

dwang35 发表于 2021-9-22 11:10
欢迎update 新的reference

hhh 我以前想过要不自己总结一波，包括讲一下为什么要往这个方向想，而不是只给第一个题解，不过后面转行了就不了了之了，大概只粗略的总结过二十几题

谢谢楼主分享，已加米。我是非mfe的金融硕士，找工作全靠自学。。。补充我觉得经常出现的考点：bsm推导；线性回归（共线性，异方差，正则等）；利率模型（ou那个微分方程，hw，hjm，sabr）；金融产品、各类风险的非量化知识点（参考cfa frm...）

另外请问楼主哪几家银行有live coding呀，我只在gs strats全程codepad，jpm qr和ms model面了几轮都没遇到这个环节（可能没走到这一步？）

余一凡Ivan 发表于 2021-09-26 07:12:01
谢谢楼主分享，已加米。我是非mfe的金融硕士，找工作全靠自学。。。补充我觉得经常出现的考点：bsm推导；线性回归（共线性，异方差，正则等）；利率模型（ou那个微分方程，hw，hjm，sabr）；金融产

好奇bsm咋考推导 从discount price process找martingale开始？这得需要背吧

x15022292q 发表于 2021-09-26 07:37:11
好奇bsm咋考推导 从discount price process找martingale开始？这得需要背吧

我一般被问到的是直接求E[ST-K]+（和GBM一起问）和用self financing hedging portfolio推微分方程（不用解，我也不会解 ==）。另外用digital option replicate也比较容易推，顺带讲N(d1) N(d2)的意义。但我每次这么答的时候面试官都说有更简单的方法，让我不要把简单问题搞复杂，那我猜他们指的应该是第一种方法。

余一凡Ivan 发表于 2021-9-26 10:12
谢谢楼主分享，已加米。我是非mfe的金融硕士，找工作全靠自学。。。补充我觉得经常出现的考点：bsm推导；线 ...

感谢，bsm推导，线性，利率模型的确是常考的点。我也被问过，但是这些基本在绿皮书全部cover了。不过利率模型可能需要看一下其他reference。基本上qr都需要吧，jmp会很基本是big o的概念，不过每个组可能不太一样。
祝你拿到心仪offer

感谢分享！

lz你好！我现在是msf在读，想未来留美找quant相关工作需要做什么准备呢😭只会python和excel，数学学过微积分线性代数概率论统计，但是都掌握得不好…如果想明年暑假找到实习的话现在应该做什么准备呢，比如自学或者选什么课程之类的。感谢解答😭

ShirokaneRinko 发表于 2021-10-5 05:35
lz你好！我现在是msf在读，想未来留美找quant相关工作需要做什么准备呢😭只会python和excel，数学学 ...

没太多时间的话就是绿皮书所有知识点过几遍，然后LeetCode easy + medium 100-200道差不多（python）。如果有时间的话就把统计概率随机课程过一遍，那么更容易掌握绿皮书的东西。LeetCode之前基本上数据结构和算法也得了解一下。
然后就是面试前找找面经就够了。

dwang35 发表于 2021-10-05 07:51:38
没太多时间的话就是绿皮书所有知识点过几遍，然后LeetCode easy + medium 100-200道差不多（python）。如果有时间的话就把统计概率随机课程过一遍，那么更容易掌握绿皮书的东西

好的，谢谢楼主分享！要不是看了这个帖子总觉得自己像无头苍蝇一样，实在是太感谢了😭

ShirokaneRinko 发表于 2021-10-5 21:22
好的，谢谢楼主分享！要不是看了这个帖子总觉得自己像无头苍蝇一样，实在是太感谢了😭

good luck!