量化HF答疑 Q&A贴

微信用户_20230205 发表于 2023-02-03 07:01:39
请问 高人 有什么书或者资料推荐，用来准备 High frequency 的面试？ 职位是 quant Developer, top HF.  多谢！下周面二轮， 急！

题库书有很多，leetcode也要刷

匿名用户 发表于 2023-02-02 17:35:52
话说MLE转Quant有年龄限制什么的嘛？DS有专门的岗还是也是Quant啊？

我们有做数据的，但不做研究，研究就是quant，没什么年龄限制😃

匿名用户 发表于 2023-02-02 17:31:57
最近FTC搞non-compete ban在贵行业有什么影响吗？是不是新进的人都不用签non-compete了？如果有non-compete，走的时候留在fund里的钱（deferred bonus之

NC肯定会有的，您想多了😁 钱的话，如果离职损失defer奖金，惯例是下家补上

TQL0200 发表于 2023-02-02 17:35:13
请问楼主，tech里头的SDE去HF对职业发展好吗？进去了以后HF的SDE主要是干啥的？如果背景不是很匹配 比如不是CPP的 有什么办法拿到面试进去吗

能不能拿到面试您试一下不就知道了

Dev写平台、工具，quant做研究、写策略

匿名用户 发表于 2023-02-02 17:50:20
请问楼主的这些经验是在东部还是西部的基金公司 这是多少AUM的公司得出来的经验 不同级别规模的公司得到的结论可能会不太一样

我在东部，这些经验是我个人以及向同行多年了解的，我个人在一家比较大的高频公司，高频公司不讲究aum

匿名用户 发表于 2023-02-02 18:00:00
Senior dev（5 to 10 years of experience) 在tier 1 trading firms可以拿到1m吗？Jane Street给senior dev有1m吗？

Dev我不了解，我猜50万到100万之间

匿名用户 发表于 2023-02-02 17:31:57
请教LZ，根据不完全的调研，quant也用不上太多DL和复杂的ML啊，据说还是LR为主，主要在于找到alpha，然后把alpha实现了。。那么对于MLE/AS来讲，转quant是不是得重新build一

Quant其实用很多DL ML，模型复杂程度肯定和tech没法比，但金融难点来自于数据噪声大，tech追求99.9%，quant追求50.1%，很难讲哪个更难更简单。

找alpha用LR当然很多了

mle来hf可以直接继续做ml，模型不一样而已，有些领域更直接对应，比如nlp

林杰俊 发表于 2023-02-03 07:58:02
NC肯定会有的，您想多了 钱的话，如果离职损失defer奖金，惯例是下家补上

哪有别的行业的下家能给补上deferred bonus啊（没听说tech给match这种的），还是说等竞业期过了再回到hf才“补上”？可是谁知道隔久了该补多少呢，何况正常跳槽或者自己资历提升了本就该涨工资吧。反正我是有点想不明白一个attrition超高的行业里大家居然能接受non-compete.

林杰俊 发表于 2023-2-2 17:10
钱比不过tech可能是您误区了，我认识很多quant年入过m，年入过m的tech很少见到。当然了要说保底收入的话可 ...

. ----variance大，真的年入过m的能有多少，平均薪水有多少，risk adjusted reward你确定比tech好？咱不能光看ｏｕｔｌｉｅｒｓ，对于绝大部分人来讲，ｔｅｃｈ绝对是更好的选择

匿名用户 发表于 2023-02-03 09:07:57
哪有别的行业的下家能给补上deferred bonus啊（没听说tech给match这种的），还是说等竞业期过了再回到hf才“补上”？可是谁知道隔久了该补多少呢，何况正常跳槽或者自己资历提升了本就该涨

一般是你辞职之前或之后找好hf下家，他们等你一到两年，并且给你补上一定的现金(包括你损失的defer奖金和nc期间的pay cut)，但是能要来多少补偿就看个例了

Nc期间你就去tech水一两年