my life as a quant (2)

这个行当充满了戏剧性。和同事弄的模型小规模的试运行了n年(n >=3)，情况还不错，每年的净夏普率能到2.x左右 ，策略很diversified，没有发生过大规模的drawdown。就在加大对该模型的投资后的短短数周内，performance出现雪崩，很快就抹掉了过去一年几乎所有的盈利。

可能量大了，对手盘变了，直接被大鱼盯上了

这行就是这样吧，有几个朋友在这行，听到不止一个这样的故事，策略一直很好，连着赚了几年的钱，然后加大杠杆，一次预测不到的波动，比如利率，汇率啥的，全赔出去，fund倒闭。但对个人没啥影响，从前几年的奖金在手，最后一年，工资还是有的，没奖金而已，再换一家从新开始。

拍拍楼主，一般这时候就是加仓的时刻，觉得策略回撤到无药可救时就该all in了，回到最高点就停一下。中低频策略永远都是要找到更多非同源的。自己搞 还是高频是正道🤣🤣

和时机也有关系，可能前几年整个市场favorable而恰好今年大环境不行呢

放量就废多正常的事，不看容量只看夏普的一

等lz发my life as a pm 😃

charlesPJTT 发表于 2023-5-22 00:22
拍拍楼主，一般这时候就是加仓的时刻，觉得策略回撤到无药可救时就该all in了，回到最高点就停一下。中低频 ...

我做过这种类似策略的模拟复盘，碰到一回黑天鹅事件，就翻不了身了

匿名用户 发表于 2023-05-21 19:29:24
我做过这种类似策略的模拟复盘，碰到一回黑天鹅事件，就翻不了身了

这么做期望就是负的，但你对策略肯定是最懂的，自己的钱灵活调整，