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楼楼考虑了几番，决定从了Baruch MFE啦！特来回馈地里，求加大米！ 楼主背景如下：T大工科小本，有过半年交换，三段实习，包括两段量化一段行研，都是内资券商。（三维比较羞涩，见隐藏内容，给积分比我高一点点的宝宝们看） 我本来是要投提前批的，然而因为排名不够被国发院拒了材料。。。怒而转投统招第一批，11.11提交的，DDL是11.15。推荐信全部是自己写自己提交的！换了电脑和IP！ 一面Arguin，Skype语音面试，北京时间11.24日晚上十点半: 1. Yourinternship in the XX securities（2017暑期实习，我大致讲了讲我暑期实习开发的策略~因为楼楼有写用深度学习开发交易策略，所以这一块讲得特别久，感觉Arguin老师听得还算、、 津津有味） 2. You havesome research experience in machine learning,why don't you continue it ?WhyMFE?How do you plan your career after graduating?（楼主说恩。。机器学习蒸蒸日上在各行各业都能发光发热...而且金融行业非常breathtaking，处理包罗万象的海量金融数据带给我快感啊blabla ） 3. Bs, Bt 是两个standard brownian motion，求Cov(Bs,Bt) (假设s<=t,则 Cov(Bs,Bt)=Cov(Bs,Bt-Bs)+Cov(Bs,Bs)=s, soCov(Bs,Bt)=min{s,t}) 4. Bs, Bt 是两个standard brownian motion，s<t， 求Cov(Bt,tBs-sBt) （用上一问得到结果为0），你发现了什么规律？(我说他们总是不相关，所以...独立咩？)老师说，只有jointly normal情况下，总是不相关意味着独立，这一题，他们就是独立的 5. 你学过随机微积分吧？(我：学过一丢丢二叉树期权定价，自学了一丢丢BS公式（其实是面试前三天强行看的））那我问你个简单的，call option, K=12, 一个period 后，S价格可能是20 或者10，求delta?你记得啥叫delta不？（直接用公式套就可以啦，delta=(payoff1-payoff2）/(u-d) ) 6. 一个关于BS公式的题，股票价格遵循几何布朗运动，当S>1,Payoff=1, 当S<1 payoff=0. 求期权价格？（我当时满脑子都是推公式，套公式，老师说我不要你推PDE，你直接给我分析分析，结果跟老师扯来扯去就变成了期权价格是payoff的期望，然后payoff已知，根据分布算一下期望就好了，这个问题就不了了之了） 然后面试就愉快的（大误）结束了，，我表示最后一题没答好好虚哦肿么办，就说老师这些期权神马的我都没有正经学过，都是自学的QAQ老师说不要担心，我们是看整体的表现，还有简历啊神马滴 就在“没过也没关系啊，反正学校多的是”的心态中过了一周，12.1日Miriam给我发了邮件！12.5日北京时间晚上十一点半面试!要接触Dan粑粑了好鸡冻！ 于是我就在一边看举重妖精冲着南柱赫疯狂流口水一边打开一亩三分地，ChaseDream还有150 questions，重点复习了C++！！！和矩阵啊，期权期货相关的常考题！ 这里划重点！C++类相关的知识点：继承，封装，多态，虚函数，析构函数的调用顺序等等一定要烂熟于心，而且很多数学术语的英文表达我们都不熟，得看，比如leading principalminor, positive semi-definite matrix等等 二面Dan，北京12.5晚上11点半，电话面试（非skype）: 1. What ispolymorphism? 2. What is virtualfunction? 3. Destructor ofthe base class must be declare as a virtual function, why? 4. Dan：再问你一个有关虚函数的问题哦~（我不禁在电话里笑出了声，毕竟已经快答不下去了）I'm sorry haha,this is the last question about virtual function~What is a pure virtualfunction?(Dan的口音简直迷醉，a pure我听成了appealer ??心想这是什么鬼？也并没有想起来纯虚函数。。Dan爸爸基本是不给你时间思考的，30秒的沉默基本上他就会告诉你正确答案，所以他说就是no implementation in the base class) 5. The features ofa covariance matrix? 我答：positive semi-definite, all leadingprincipal minors>=0, all eigen values>=0,如何证明协方差矩阵的半正定？一瞬间并没有想出来什么简便方法，于是他直接给我讲了。。 6.f(x,y)=3x-4y+6xy, -1<=x,y<=1, 求最大值 。我：f(x,y)=(6y+3)x-4y,对6y+3分个段就好了，Dan说可以更简单一点 f(X,Y)=(3x-2)(2y+1)+2) 7. 1~100 乱序排列，缺了一个数，如何最快找到？我说二分法，Dan：太expensive了，直接求和就好了。顺便问我1~n的求和公式怎么证明。。。 8. 1~100 乱序，缺两个数。我说二分法。 Dan：加个平方和就好了，顺便问了我公式 1~n平方和为 n(n+1)(2n+1)/6 Any questions toask me?一共可以问三个 总的来说，Dan爸爸面试体验还是不错的，人很nice，讲解也很详细，就是语速太快略有口音，所以宝宝们要竖起耳朵仔细听啦。私以为，面试的时候说话自信一点，活泼一点会有加分，像楼楼就是经常在电话里笑了起来，让紧张的气氛缓和了不少，结尾问问题部分也和Dan聊的很开心，嘻嘻~就算口语不好也没关系，慢慢说，说清楚就好。 12.8日醒来就看到了 Admission 的邮件！感谢Dan爸爸，感谢Baruch高效率！由于12.28日以前就要决定，其他学校的项目在那之前也很难出结果（一般都是2月份，3月份以后），所以我决定还是从了Baruch！ 看在楼楼这么掏心掏肺回忆面经的份上求各位加大米！爱你们哦~大家申请季加油！ .1point3acres
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