我能否成为一名量化研究员？

介绍一些我的基本情况吧～
1. 某非Ivy league的Top 30 PhD在读 (稍微查了一下Investment Banking Target School List, 只能算semi-target, even lower semi-target)
2. CS相关专业，ML偏应用方向
3. Top 50 本科，GPA很高，学校排名不高
4. 金融背景不强，仅在本科阶段上过大约5节相关课程

对于我目前的研究方向来说，去互联网企业是常规路线。身边的同学基本没有考虑过金融机构，也意味着我没有任何量化领域的network。因此，发这个帖子想听听各位的建议。

以上陈述完，你们可能会觉得quant不是最适合我的路线，那我为什么会想走这条路呢？（可能是因为电视剧看多了吧）对于我来说，一直以来对金融行业有很大的好感。平时会研究一些投资项目，炒炒股，看一些相关文章。不知道如何向大家说明，我是真的很想在未来做金融相关的研究和工作。那就打个比方吧，有两个offers：Offer A是互联网公司的MLE，package 20 per year。Offer B是金融公司的QR，package 15 per year。我会毫不犹豫的选B的。所以希望大家帮我evaluate一下我的条件能否达标呢.

以下几个问题看了很多帖子没找到答案：
Q1: 一直认为投行很看学校的牌子。看到一些讨论里提到名校PhD才能过简历关，这里的名校有什么具体的list吗？我会不会直接在简历关被卡死？
Q2: 不知道本科学校的排名是否会有负面影响？
Q3: 最近有考CFA的想法，过了level 1简历会好看一点吗？
Q4: 如果我能够过简历关，大家有什么其他建议吗？譬如多学习补充某某方面的知识。

如有需要补充的信息或内容，会后续完善的。
今天周五啦，祝大家周末愉快
先提前谢谢回答问题的各位了～～

Q1: 投行不会看学校牌子，因为投行里的PhD反而是少数，大多数你见到的Quant会是MFE，都是硕士。对冲基金会，因为他们觉得那些你说的Target List里的学校出来的PhD更有竞争力，毕竟能申请到那些学校的学生，学校已经筛过一遍了。

Q2: 和Q1其实差不多，我自己在大行里做Quant，大部分都是中国人其实，外国人反而是少数，毕竟外国人读研究生的是少数，所以本科五花八门，陆本的清北复交，美本的啥都有，但是大家的硕士都十分统一基本上就是那几所MFE，所以大家几乎都是师兄弟，师姐妹...同Q1，大行不会太卡你本科，但是研究生的学校一定会看一下，因为MFE就那几所，会看看是不是校友。但是你是稀有的PhD，也不会卡。

如果是对冲基金，那一定会卡...有名的那几家血汗工厂比如城堡，千禧年里面的Quant清一色, 80%+都是Ivy..

Q3: 这是一个All or Nothing的问题，如果你考过了CFA，我们会觉得你金融基本功和基础的学习能力在，印象分会好一些。但是如果你回答不出那些技术面的问题那还是白搭。如果只考了1级，那会和没考一样的感觉。因为1级是本科金融知识。

Q4：面试都是玄学，没有太大建议。如果是Desk Quant/Trading Quant，建议增加抗压。光线的包裹背后，是一个个日渐凋零的心。

芒果太生会过敏 发表于 2023-12-30 01:31
大佬能不能详谈一下最后一句 好奇

因为有业绩压力，而且Trader和PM脾气大多都比较暴躁...

举两个例子...
我的前同事在Citadel, 有次做研究觉得老板的思路不完全正确，按照自己的理解先做了个Prototype. 老板看了后说了句"This is not I want"，然后当着我朋友的面，把打印出来的材料都扔进了自己工位旁边的垃圾桶。

还有一个是面试的时候，HR Screnning，我随口问了一句：你觉得这份相比较于在其他对冲基金而言，最大的优势是什么？我本来就是想听听彩虹屁啊，例如steep learning curve等等。HR说：所有的Trader，每个组的业绩都在一个Dashboard上，十分透明，我觉得很好...

我听后一惊：啊！你作为HR是觉得好...那员工压力多大...

所以这份工作不会适合抗压不强的人...= =

楼主给加一下米谢谢。
Q1: 一直认为投行很看学校的牌子。看到一些讨论里提到名校PhD才能过简历关，这里的名校有什么具体的list吗？我会不会直接在简历关被卡死？
不会。有PhD还是ML的PhD是大优势。可以多多申请投行+基金/prop shop。wiki/google搜prop trading firm, top hedge fund, 对着名单申请就行。投行大概20家，prop shop 20家，hedge fund申AUM排名前50的。肯定会有面试的。
Q2: 不知道本科学校的排名是否会有负面影响？
没有。因为你是PhD。
Q3: 最近有考CFA的想法，过了level 1简历会好看一点吗？
对简历的帮助基本没有。但是如果你对量化不了解的话，考完CFA前两个level对你金融知识学习上的帮助会很大。CFA前两level考察的基本上就是好的fin math本科专业会涉及到的各种知识。
Q4: 如果我能够过简历关，大家有什么其他建议吗？譬如多学习补充某某方面的知识。
按优先级排序：1.学习量化面试 绿皮书（xinfeng zhou)，红皮书(dan stefanica) 2. leetcode写至少200题 3. 准备ML模型的数学推导相关的面试题 4.补充金融知识
Takeway就是Phd Quant candidate不要求有金融相关经历。对你考察的点还是在你数学和ML的基础是否扎实，动手能力强不强。ML PhD能帮你拿到很多面试，但Q4这几点尽量完善才能帮你拿到很多offer。

支持lz，建议你还是多做实习。自己研究一些策略，做些project（机器学习，期权定价蒙特卡洛这样，信号处理，时间序列）

实习最重要

然后cfa考个1级就够了。

纽约这边机会很多的，做得好的比码农赚的多，只不过人家不上这个论坛而已。自己又喜欢又赚钱多好。

鹤发童颜的大熊猫 发表于 2023-12-25 07:45:34
作为这个行业的猎头，如果说你的本科还可以的话外加GPA高希望还是很大的，但是暂时这方面不足可以通过多积累实习工作，或者找一些相关性的工作比如机器学习方向，现在比

感谢回复，请问对找实习有什么建议嘛（譬如哪些岗位会招我这样的）会加米的～

感觉可以一试，现在ML背景的PhD在基金里面还是挺吃香的。先找实习吧，不过实习的工作内容也五花八门，很多时候都是自己的PM决定的。如果有几个offer的话，一定一定要due diligence。

补充内容 (2023-12-29 02:19 +08:00):
补充一下，如果需要可以帮你看简历和递简历

PhD基本技术能力都能达到~~所以我觉得你不用担心

帮大佬顶一下 我也想借楼问一下。现在本科大四申24Fall CS美硕，做的小方向偏decision-making，有点沾game theory，我看很多做ML+Finance的老师也是这个方向的，想问一下大佬如果后续也想做quant（现阶段还是假设）对master、PhD期间有什么建议吗？感谢

看你想做哪个方向的quant，类型很多，机遇也很多，别给自己设限。你的背景做risk完全没问题，想做qr看运气。卖方买方赚服务费的都卡，不赚服务费的可能没什么机会。

archmagelyj 发表于 2023-12-15 15:17:28
Q1: 投行不会看学校牌子，因为投行里的PhD反而是少数，大多数你见到的Quant会是MFE，都是硕士。对冲基金会，因为他们觉得那些你说的Target List

大佬能不能详谈一下最后一句 好奇