写在这个血雨腥风的时刻 20250404 之 抄底方案分析（无margin）

匿名用户 发表于 2025-4-8 04:21
天知道什么时候会到底。与其抄底抄在半山腰，为啥不追涨追在半山腰？兑现还更快

个人投资偏好罢了，我个人倾向是选好优质标的左侧长线持有

匿名用户 发表于 2025-4-6 05:39
woc这恶心人的过来害人了，过来人给你一句提醒，为什么这个put这么贵是有他的道理的，等再来一次暴跌你se ...

哈哈，今天全部put 都0.1-0.2收回来了，这波几乎90%盈利。

要是早知道。。。这帖子

第五阶段：把大盘ETF换成这个ETF对应的长期deep in the money call。这相当于加杠杆，适合大盘跌了20%+以后，这个操作虽然是上了杠杆，但大盘的杠杆相对还是安全的。一般这么做的时候，我会同时卖call，用来cover期权的extrinsic value（time value）部分。不过由于买的期权比较deap，time value不会太多。

为什么不是卖put啊？最终不还是要抄底看涨的吗？Risk Reversal?

Marcella 发表于 2025-04-11 22:02:38
为什么不是卖put啊？最终不还是要抄底看涨的吗？Risk Reversal?

这篇是无margin的操作思路啊。
说到卖put:
如果这个时候你的margin使用很少，卖put是很不错的操作，既可以抄底，又吃高iv红利。但要注意两点：
控制仓位，不要让margin压力太大
这时要卖in the money put, 因为卖put的收益是bounded，如果一下次反弹上去，你虽然达到了权利金，但相比于真正买入，还是错过了更多收益。但deep in the money put 就接近于买入抄底，但也不是完全一样

第五阶段：把大盘ETF换成这个ETF对应的长期deep in the money call。这相当于加杠杆，适合大盘跌了20%+以后，这个操作虽然是上了杠杆，但大盘的杠杆相对还是安全的。一般这么做的时候，我会同时卖call，用来cover期权的extrinsic value（time value）部分。不过由于买的期权比较deap，time value不会太多。

我会同时卖call，用来cover期权的extrinsic value（time value）部分

为什么在看涨抄底情况下选择卖call而不是卖put呢？

Marcella 发表于 2025-04-12 14:11:04
为什么在看涨抄底情况下选择卖call而不是卖put呢？

因为不想增加margin的负担。如果你margin充裕的话，可以用卖put的权利金cover
你买的期权的extrinsic value

現在一個月後了，認同樓主觀點
vix 35以上皆是買點

pguan 发表于 2025-4-12 13:41
这篇是无margin的操作思路啊。
说到卖put:
如果这个时候你的margin使用很少，卖put是很不错的操作，既可 ...

你是个大牛，但是居然没人看。4月9号是拐点。

会说多说点。还有其他的账号可以私信关注吗？谢谢

看到不少分析说六月份美债到期的时候会股债双杀大崩盘。高人指点一下，你觉得呢？ 要卖一部分股票换成现金等抄底吗？