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Akuna Capital Quantitative developer Onsite

   
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2017(4-6月) 金工类 硕士 全职@akunacapital - 网上海投 - Onsite  | | Fail | 应届毕业生
这周去芝加哥面的Akuna Quantitative developer。论坛里面基本没有这个岗位的面经我赶快来发一份给大家。
http://www.1point3acres.com/bbs/thread-277553-1-1.html

这个是我之前电面的面经。下面讲一下onsite
一共四轮:
第一轮是skpye连线他们在波士顿的办公室,两个白人面的(年轻的那个是我同学以前曾经一起上过课...但是不熟,是物理的phd,好像后来master拿到就毕业了)
考了很多题,我不能完全记全,但是还是把记得和大家说。
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第二轮:一个面试官,考了一道概率题然后就是现场用Jupiter 编程(不熟悉IDE的可以提前了解一下)
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第三轮:manager。 和我聊了很多machine learning的东西。先让讲了一下logistic regression。
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第四轮:另一个tech manager,做了6年的trader现在转在quant组。他说我不懂tech,我们就聊天。然后讲项目什么的,我觉得就是另一种形式的HR 轮吧。

过了一天就出结果了,楼主不好意思的挂了。
我还附上了之前python dev#3 和quant #4的OA截图和我写的code,大家可以参考一下(其中一个pdf是前辈的这里借用一下),希望大家给点大米啦啦啦!

1月毕业以来一直不顺利...onsite被取了都3个...面了几家都没成哎。。。下个月搬去硅谷边刷题边找工作,如果有好心人有组内机会的麻烦帮帮忙。








补充内容 (2017-5-6 05:26):
他们家基本全是白人,很少的华人和印度兄弟。

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pfang4 2017-5-10 03:33:47 | 只看该作者
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关于option table那题 主要利用了option price关于strike的函数是convex这个性质 具体看这个链接: https://math.stackexchange.com/questions/112063/price-of-a-european-call-option-is-a-convex-function-of-strike-price-k
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yangjliu 2017-5-10 10:01:16 | 只看该作者
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option那道题是因为有arbitrage。

买90和110同时卖两个100会有最少2刀的arbitrage
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請教樓主OA時候的test cases都過了嗎
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lbx883 2017-5-7 01:23:20 | 只看该作者
本楼:
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楼主加油!
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119018682 2017-5-7 02:16:10 | 只看该作者
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感觉楼主心态很好,我挂了两个onsite,现在心态已经爆炸了。。。
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lqxshane 2017-5-7 02:28:37 | 只看该作者
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哇 中级农民
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 楼主| cclainfree 2017-5-7 08:08:33 | 只看该作者
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新农兔好:)
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 楼主| cclainfree 2017-5-7 08:09:09 | 只看该作者
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weian 发表于 2017-5-6 07:11
請教樓主OA時候的test cases都過了嗎

并没有,具体可以参考文中的链接,那是之前发的一个帖
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 楼主| cclainfree 2017-5-7 08:14:48 | 只看该作者
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119018682 发表于 2017-5-7 02:16
感觉楼主心态很好,我挂了两个onsite,现在心态已经爆炸了。。。

onsite了硅谷,波士顿,纽约,芝加哥,一个月挂一次...除了还需努力和运气也说不出什么了...
加油吧兄弟
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119018682 2017-5-7 22:22:24 | 只看该作者
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cclainfree 发表于 2017-5-7 08:14
onsite了硅谷,波士顿,纽约,芝加哥,一个月挂一次...除了还需努力和运气也说不出什么了...
加油吧兄弟

兄弟加油,继续刚!!!
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