Sig 碰上三哥

吐槽个Sig的面试, 海纳国际, 是一家在费城的market maker, 做option比较有名. 上来居然不是sig内部的quant面试, 而是某大学的一个统计学教授. 我当时就咯噔了. 说要对我的每个回答都timing...问了3个题, 两个概率题, 一个brain tease, 3匹马赛马, 如果拿了第一分别获得$2,$4,$6的reward, 只有第一有reward. 问如何设计策略保证不输钱. 参加bet需要1刀. 这道题实在是听不清三哥的描述, 就反复问了几个细节, 最后超时放弃了.

已跪...


补充内容 (2017-10-4 05:27):
bet次数和金钱不限

解一个不等式组，设x dollars投1号，y给2号，z给3号，总投资是x+y+z
case 1: 1号赢，payoff是2x，所以2x >= x+y+z or x >=y+z
case 2: 2号赢，payoff是4y，所以4y >=x+y+z or 3y >=x+z
case 3: 3号赢，payoff是6z，所以6z >= x+y+z or 5z >=x+y
case 1和case 2相加可以得出 y>= z
case 1和case 3相加可以得出 y <= 2z
case 2和case 3相加可以得出 x <= y+2z
结合6个不等式，得出一个特解，z = 1, y =2, x = 3  

tuistan123 发表于 2017-11-8 23:22
至于最优解，真的不会做

可以让x =1 嘛. 然后假设其他两马投入x and y 刀. 问题变成了 argmax_{x,y} [min(1,4x,6y) - (1+x+y)]

补充内容 (2017-11-9 01:05):
argmax_{x,y} [min(2,4x,6y) - (1+x+y)]

补充内容 (2017-11-9 01:05):
argmax_{x,y} [min(2,4x,6y) - (1+x+y)]

每次bet2个2$，1个4$，1个6$，像这样？

acerlawson 发表于 2017-10-4 06:22
每次bet2个2$，1个4$，1个6$，像这样？

假如$2的horse赢了, 你得4刀, 损失其他投资

QuantX 发表于 2017-10-4 06:54
假如$2的horse赢了, 你得4刀, 损失其他投资

可是我也不输钱诶，赌4刀，赢4刀？

acerlawson 发表于 2017-10-4 06:58
可是我也不输钱诶，赌4刀，赢4刀？

哦哦, 你是2,1,1分配到$2, $4, $6上, that'll work! 题目后面还有一问最佳策略是什么.

QuantX 发表于 2017-10-4 07:03
哦哦, 你是2,1,1分配到$2, $4, $6上, that'll work! 题目后面还有一问最佳策略是什么.

想了一下，我蒙一个6，3，2吧，不管怎样都能赚钱…我只是一个瞎凑热闹的小码农…

acerlawson 发表于 2017-10-4 07:12
想了一下，我蒙一个6，3，2吧，不管怎样都能赚钱…我只是一个瞎凑热闹的小码农…

thats correct!

我投了他家quant实习，明天好像hr要和我聊，不知道他们家hr喜欢聊些啥？

bayern1 发表于 2017-10-12 07:44
我投了他家quant实习，明天好像hr要和我聊，不知道他们家hr喜欢聊些啥？

HR随便聊, 扯扯culture fit.

QuantX 发表于 2017-10-12 10:22
HR随便聊, 扯扯culture fit.

他家有啥culture……我咋翻了一下他们主页也没翻到啥