Citadel Trader 101 Program电面

由于面了一轮就被拒了，就分享下第一轮面试的内容。
1. 花了半小时过了简历上的实习，问的比较细，会涉及到每个工作自己承担的角色和做出的贡献。（这里有个地方用英语没讲清楚，面试官就要我用中文，之后就全程中文面试了...）
2. Annualized Sharpe=1.3，交易三年，亏损天数？
3. fair coin，连续扔，第一次扔到head时次数为n，得到2^n员，Expectation Return？愿意交多少钱玩这个游戏？如果两个人玩，资产各为10million，你每次愿意付多少钱？

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题目总体来说难度不大，回想一下面试表现不好的原因觉得主要是问实习经历的时候问的比较虚，搞得后来比较紧张...就当攒面试经验了

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请问楼主第三题最后一问是说两个人玩，一个bet head另一个bet tail吗？如果是可以算出两个人输赢的概率，可以用Kelly Criterion来做吧？

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chomsky 发表于 2019-1-20 15:36
2. 很显然这里有个坑是能不能假设pnl是正态分布的。光凭sharpe不能算出亏损天数的期望。但是如果假设了正态 ...

为啥不能假设normal呀

请问6为什么是Binomial而不是poisson呢？ 小白刚开始准备quant。。求指教

AHDL 发表于 2020-4-8 11:33
5 第三部分 连续6/5算出来是36不是37？
-> S, 6, 65 三个state
e_65 = 0

应该是36

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请问第二题应该怎么做呀（Annualized Sharpe=1.3，交易三年，亏损天数？）？ 小白求指教