回复都加米 求问market risk summer面试准备方向 credit suisse

上周瑞信发邮件来问我对market risk summer有没有兴趣 这我肯定有啊。。。然后今天一早上给我约了周五的面试。地理一直没怎么看到这家的面经，risk岗位感觉这些年也招的越来越少，想问问大家有没有面过这类岗位的经验，大概要怎么准备哇。 给我发邮件的是一个国人姐姐 背景是finance的ms。 我大概能想到如下的准备方向：

1. 各种衍生品的定义，包括options futures swaps等等， 各种期权交易策略，希腊字母，call-put parity， duration, convexity等等
.. 2. 统计， OLS 假设，自相关 共线性 异方差性,
3. 概率 大数定律 中心极限定律 时间序列 arch grarch(这个我写了一个project在简历上 感觉会问到) VAR Expected shortfall
4. ML 模型？
5. 随即微积分？
6. 各种行为问题

由于现在是考试周 准备时间也有限，想问问带家我往哪个方面多准备一些比较好呢？以及这种岗位BQ会问很多吗

谢谢带家了 扔了一个学期这是第一个电面想好好把握 求赐教


补充内容 (2019-12-10 08:48):
两个老印 咋球不懂咋办