求大行risk quant出坑建议，加米感谢

晴山 发表于 2020-7-20 06:52
lz不介意的话可以搜搜我的发帖记录，里面有我的v，我也希望和前辈聊一聊

谢谢啊，咱俩谁是前辈不好说啊，我就，没啥业界经验的**一个 23333

泽西过客 发表于 2020-7-20 01:36
Leetcode前后总共做了600题左右（200 easy, 300 medium, 100 hard），其中大约300题二刷甚至三刷过。基本 ...

那确实算多的了，现在竞争更大了，只能准备更多了，然后其他的就看运气了

Quant Research需要的技能就是金融，统计，解题，编程什么的都要会熟练应用。懂得风控非常重要，可以让你的公司不会一夜之内倾家荡产，但是我看了这个帖子觉得你们的risk management和我所理解的风控可能一点都不一样？？大家能具体讲一下中后台的risk management是怎么做的吗？

我有时会遇到的一些问题：
我这里有一个signal，历史数据显示根据它交易可以挣到钱，我在决定使用这个策略之前还应该怎样确保它的可行性？在未来它不会是一成不变的，我应该注重监视这个signal的哪些性质？

我不太了解怎样能够拿到面试，也许这是转行中最困难的一点。

“对大行front desk quant和buyside quant的职业发展？会有和risk quant相似窘境的一天吗？”
应该不会，大行trading赚钱很重要的一部分来源是和客户有relationships，所以你的客户会直接通过你交易。只要能够保持和客户的关系／客户们不全都破产／在客户们破产之前找到新的客户就不会有太大担忧

雏菊 发表于 2020-07-19 15:43:12
我也在了解buyside quant各种机会。考虑buyside quant trader大类，HF高频交易方向QR 未必是最合适我的职业方向。
如果不是名校math/stats/physics等专

之前想去当QR，说白了对这方面感兴趣，然后赚的多呗哈哈。 现在我也不曲线救国了…我现在同事都是名校PHD，和他们接触久了真的自愧不如。找工作那会就觉得，我履历也不差为什么面试都拿不到，现在发现问题所在了。我ms金工的，学的东西太浅显了，没有publication，没有好几年的沉淀真的没办法和PHD比。如果我是HR看我只是个master new grad没有什么奥赛金牌我还真懒得面。但是工作了就还好，经验更重要一点。反正我现在工作写码还是挺有意思的，也能学到不少东西，工作比大厂辛苦些吧，但总得感觉还是挺好的。至于你说的计算机能力都是虚的，像美国码农就算工作了一两年，面试还是算法，谷歌4也不用面design的，能把题刷好就别担心了，找到工作把你扔到那个环境里好好学习自然是可以的。有一说一你要是有这方面自信，leetcode 一道新的hard稳定半小时bug free过，我劝你就早日转码吧，金融僧多佛少，非头部WLB和薪水真的比码农差太远了。你要想去当QR就不是刷题的事了，不能说难，MATH，ML，coding什么乱七八糟的都要准备，我当年算法轮Probability都是秒过的，最后因为又一轮一些option的没答好还是GG，知识盲区太多了

哦我打错了，我的意思就是C方面有经验，偏底层开发，什么FPGA，DL/RL related再好不过，一些Python底层functionC的implementation也算, 都是加分项

Fandro 发表于 2020-7-20 08:15
Quant Research需要的技能就是金融，统计，解题，编程什么的都要会熟练应用。懂得风控非常重要，可以让你的 ...

看你遇到的问题，你说的应该是buyside risk，或者是desk quant吧？如果我说错，请教一下你在什么类型的公司，做什么方向？

银行risk很多是regulatory purpose的，跟trading关系不大。

是的，难的就是没有相关经历，拿不到面试，答不好一些没有实操经验不大可能答好的问题。。。金融/统计/编程能力达标不难，很多金融工作对hard core tech skills要求也并不高。

在不涉及隐私的情况下，你乐意聊聊 在进入目前工作之前，你的教育背景和industry背景吗？（比如top X University, 专业，学位，在哪工作过，等等）

我很认同你说的，sell side front desk（包括IBD, S&T等等）变现client relationship，senior level需要拉客户了吧。。。这是一个我犹豫自己是否要在金融行业发展的点。
我有tech skills，但凡知识和技能性的只要肯花时间都能学，但我不擅长搞人际关系，拉客户。不确定在银行发展适不适合呢。

那些推荐大mutual fund的QR职位的（类似blackrock fidelity的）我觉得还是别忽悠楼主了

我自己就在这几个所谓大mutual fund的exactly quant investment team做QR+PM
刚好去年因为PERM在打广告 已经努力把条件写的很苛刻了 HR先给筛了一遍简历 所以做risk什么的都没能活到我老板看简历那一步
就这样 我老板还面了20多个 不仅各方面符合广告要求还有citizenship的人 各个都有buy side经历 都做过QR 虽然technology不一定真的能胜任 但你做个mental math HR如果把没有citizenship的也算进来的话 我们这个广告起码能筛出50个符合面试要求的人 risk背景都排不进前五十的简历要求

去tech行业可能是我觉得楼主翻身的最大可能性

雏菊 发表于 2020-7-20 05:20
看到私信啦！我现在可以私信，但加不了好友（正在练级中！）。我过一阵子来联系你哈 ...

啊我私信你的不是vx号吗。。。
可能这就是围城吧，券商羡慕私募，私募羡慕券商

ojjccc 发表于 2020-7-20 08:54
之前想去当QR，说白了对这方面感兴趣，然后赚的多呗哈哈。 现在我也不曲线救国了…我现在同事都是名校PHD ...

哈哈朋友我懂你！

我挺喜欢你正在做的工作的！感谢你和我交流，我再去多了解一下！！

“计算机能力”的concern来自于我清楚认识到自己动手能力一般，缺engineer的素质。比如卡bug，我同学或解决或一通骚操作绕过去，而我慢。再比如读同样的教程搭建环境，我慢。因此感觉把我“扔到那个环境里好好学习”，我还是慢。。。。orz orz orz
刷题当然会搞的哈哈！finTech Quant Deveoper和转码都试试

谢谢你解答！学习了！
日后奉上大米（分期）表达感谢

祝你工作顺利，前程远大 lol

Happy54188 发表于 2020-7-20 09:20
那些推荐大mutual fund的QR职位的（类似blackrock fidelity的）我觉得还是别忽悠楼主了

我自己就在这几 ...

谢谢提供信息！

我找fulltime的确投过非HF的buyside quant，没有面试，估计就是你说的，暑期实习在risk quant直接fail简历。

你乐意聊聊：
-- 你的教育背景（top X University, 专业，最高学位, etc）
-- 进这份工作之前的职业经历吗？（公司类型，job function）

我盲猜你是名校美本+名校MBA？

望不吝赐教：

1、你认为自己获得这份工作的优势是什么？（或者说，你凭什么战胜了其它candidate，获得这个稀缺机会?）

2、就这份工作而言，你们最终发offer的candiate是什么背景的？

3、现在拿offer和你拿offer那会，是否bar已经大幅水涨船高？

4、为什么risk经历是劣势？buyside也有各种方向，方向和你们不match的buyside经验 为什么重要？大家都是learn by doing？

.. 感谢！