求大行risk quant出坑建议，加米感谢

楼主在一家大行，纽约地区office，做risk quant，入职近半年。
【教育背景】
本科 Math & CS major, Econ minor，硕士 Stats，学校均不错。

grad school没转码是因为自知兴趣和擅长不在CS上。CS专业较难的课程学得吃力，经常熬夜，焦虑学业（虽然project最终都搞出来了，但过程很焦虑，要是临近ddl还没想好怎么弄 连睡觉都不踏实。），担心长期如此影响健康，所以研究生放弃转码了。楼主数学和统计都还行，就申了统计硕士。

【为什么来现在的工作】
研一拿了两个大行offer，均为risk quant组，从了一个。找fulltime时走社招 去了同公司另个组。当时也找过其它机会，没有更好的offer。
面过大fund，面试没过。也面过小fund，有口头offer，但是考虑到身份稳定，还是去了大公司。

【为什么想跳槽】
目前薪水OK（当然和湾区码农entry level第一年就TC 150-200k肯定比不了），老板和同事人都很好，WLB也好。如果ambition不强，这是一份“好”工作。
忠于内心，我还是有点ambition，想冲一下。

列举几个原因吧：
1、我们组是为了满足银行监管而存在。银行risk不少都是这样吧。一旦监管放宽，对我们的需求降低，就可能裁人。此外，中后台业务可能迁离NY，搬往印度。
2、我们大组核心model前几年做的差不多了，入职近半年来做的工作大多数修修补补，impact低。加上银行中后台地位不高，我的工作就更不重要了。
3、最初的职业兴趣不是risk，但找实习和全职时没有risk quant以外offer，就去了。暑期实习时感觉工作内容还不错，认为以risk为职业好像也不错。但全职换另一个组又干了一段，逐渐觉得不想做risk了。
4、绿卡政策不好

. .и【跳槽顾虑】
1、社招全职时我有内推人推荐。面试时现在的manager问我是否愿意在risk长干，我说愿意（也没想到自己这么快就想离开risk）。如果不满一年就走，背弃了自己的承诺，对我的内推人也有影响。

2、出坑risk，我可以换到啥工作呢？

（1）如果留在在金融领域，想做algo trading或buyside quant。我知道一旦进risk坑出来很难。糙一点的话说，就是front desk看不上中后台出来的，buyside看不上银行出来的。
如果有回帖说第一份工作在银行risk，跳这两个方向过简历很难，我不意外。不过我自认为hard core technical skills是过硬的。虽然写计算机projects吃力，但刷leetcode、准备面试没问题。我学习能力还行，能吃苦。想试试出坑，欢迎指教，也欢迎泼冷水。

algo trading和buyside quant一直是高薪热门职业，现在已经有内卷势头（看到有“量化环材”的说法，生物已经劝退够多了，“量化”顶上。）接下来十年里这个行业的高薪是否稳定，是否中年裁员，也说不定。
如果有网友摆事实、讲道理地劝退我进去卷，我将十分感谢！

（2）离开金融，有哪些 职业发展+薪酬不错的选择？（我能想到一个“转码”，online CS MS计划中了，已经开始利用业余时间捡起本科的CS skills）

（3） 什么时候跳槽
我知道目前的工作对跳risk以外的工作没啥用，理论上越早出坑越好。干太久了想出去也很难。
. 1point3acres
如果综合考虑以下，建议什么时候跳槽？
a.  顾虑1
b. 预计今年以内job market不好
c. 我今年H1B没抽中，剩2次抽签，年底申OPT extension，如果Stats专业做SDE，恰逢extension申请，会不会因为专业不match被卡？
d. 工作不满一年跳槽，在下一个公司眼里是不是red flag？

（4）同公司转组和跳其它公司，哪个好？
同公司转组，万一不成，原组也混不下去吧。。。

望不吝赐教，多谢大家！

账号等级有限，“分期付款”给大家加米以表达谢意！



补充内容 (2020-7-19 11:52):
发帖7小时，已有25人收藏本帖，第一次发帖有这个待遇。看来讨论的内容不少人关心。小惊喜。也欢迎大家发表看法：对大行front desk quant和buyside quant的职业发展？会有和risk quant相似窘境的一天吗？

补充内容 (2020-7-21 14:46):
谢谢大家，楼主在这个周末受益很多。这周开始工作比较忙，暂停写大段文字更新了（我的“货”基本倒完了）。和我interact的thread 我都会follow up。也会继续follow up大家的讨论。

补充内容 (2020-7-21 14:52):
如果乐意和我建立联系，可以发私信给我（1条消息 = 1鳄梨 = 4大米，需扣完后大米>=100。或者1大米 = 37蓝莓，蓝莓需充值买）。

也可以直接回帖email address，我发邮件给你。

.google  и补充内容 (2020-7-21 14:57):
谢谢大家给我的米！也鼓励大家给 有帮助、欣赏的回帖加米！
给别人加米不扣除自己的米。每个等级单日有加米上限，24小时后刷新。加米操作：右下角 “评分”，选择加米数量和理由。

补充内容 (2020-7-21 15:02):
截至目前，已有124收藏。很多人benefit from this discussion楼主也很开心。祝愿大家职业发展顺利。

我的情况和楼主类似，也是在大行做risk quant，现在马上跳槽去tech做machine learning engineer。楼主跳坑的几条路线我都是试过，金融方面：公司内部转组，找hedge fund quant researcher机会。tech方面：找data scientist, SDE, MLE的机会。我的感觉是进了risk 这个坑后，在金融领域出坑太难了，先天性被“歧视”，即使面试表现出色也拿不到offer。我认为主要原因就是金融领域内卷太严重了，对于大多数人性价比已经很低了。我首先尝试了在金融领域跳坑，结果整整折腾大半年屡受挫折。我痛定思痛，今年3月开始，决定在tech领域找机会，最后结果非常顺利，无论是data scientist, SDE还是machine learning engineer，我都很快拿到了很好的offer。我还是那个我，但在这两个行业里面我的境遇截然不同。这个是行业发展阶段决定的。

LZ 的经历和困扰我很有共鸣 - risk quant 做了3年多，其中跳槽跳了1年半，过程中由于自己一直没抽到h1b，十分曲折。。现在马上要跳到buy side 做junior pm。share一下个人经历并且提供一些建议，希望能帮到lz吧：


1. 跳槽时间。越早跳槽越好。在职业生涯的早期跳槽成本低.如果不想在risk quant继续发展下去，建议早点出坑，降低沉没成本。我个人是在入职1年半之后开始准备跳槽。从签证方面考虑，我刚开始跳槽的时候opt就只剩1年多了，好在那时候h1b transfer pp被暂停，opt candidate在start date上有一定优势，所以还能拿到面试。后期opt 所剩时间越来越少，很多公司得知我只剩最后一次抽签机会都不愿意给面试了。后来只要hr不问我就不说，有一个hedge fund已经给了口头offer，工资都negotiage几轮了，最后正式发offer之前我多嘴问了一句h1b, 就被拒了。所以，不管从什么角度来考虑，越早跳槽越好。
2. 跳槽方向。无法给出meaningful的建议，share一下个人经历吧。
        2.1 我在刚开始跳槽的时候也没有明确的方向，拿到的第一个面试是linkedin 上某个hedge fund的recruiter reach out, 有一个新加入的pm在招junior trader。那个时候才意识到原来自己的背景是可以进他们的candidate pool的。在这之
             后有了跳槽的动力就开始什么职位都投都面，面多了之后逐渐确定了方向：buyside research/analyst/trader。
        2.2 如果lz想要往buyside 跳，简历方面其实有很多技巧，risk quant的主要服务于risk manager，但是你多多少少会跟trader打交道，多强调一下这方面并且突出你的product knowledge, 拿面试会容易得
              多。我在跳槽的过程中其实拿buyside的面试比拿sellside面试更容易。当你的简历体现足够的experience on specific product (could be ETF, equity derivatives, specific industry, or securitized products, etc.) 之后，你的quantitative
              experience 就会成为让你脱颖而出的加分项

回帖之前觉得有很多可以说的，结果很多东西打了又删，觉得可能并不适用lz..暂时说这么多吧，如果lz有什么具体问题可以follow up，能帮到的我尽量回答。

xixiwm 发表于 2020-7-19 09:41
对楼主列的几个原因不太理解，银行的监管的松紧这是行业周期问题，马工、ds也会有行业周期问题。至于impact ...

对，你说的行业周期问题各行各业都存在，大公司新人需要时间积累impact都有道理，我同意。

对比DS/CS，risk quant职业的问题是：
1. DS/CS在行业内向上发展的机会很多；而在金融领域，risk quant往“上”走，比如去sell side的trader /前台quant, buyside quant很难。

这个“难”是因为，前台和中后台做的东西很不一样，对新工作而言risk经历都没用了。（中后台呆的越久，跳前台越难。3年risk经历可能还不如new grad受欢迎。）
前台/buyside的人看不上risk经历，拿面试难。

我觉得，原因还是银行的就业机会近几年没有增长，又有大批人涌入行，坑在被一点一点填满，越来越“内卷”。前几年入行的人占住了“好”坑，后来人就没有位置，内卷去“差”一点的坑。
其实很多前台岗的面试，tech问题简单，非tech问题准备都有套路，现在问题是因为没有前台经历，拿不到面试。

2、DS/CS的工作skills大多transferrable，在tech行业不同工种之间转换相对容易。比如一个SDE，代码很6，他再有别的技能，可以去做MLE, research engineer等。

然而risk quant，如果离开risk，transferrable skills就是modeling和programming skills
programming skills，tech stack的学习和掌握，和tech公司SDE很有差距。对代码和设计的要求都不高。工作中很重要的一点是向peers学习，大行quant position CS背景进去的很少，难以得到可以帮助提高“工程师能力”的feedback。
modeling skills是个好东西，对提高思维能力有帮助，但是因为不同工种做的事差异很大，risk modeling skills 并不能迁移到，例如前台systematic trading上。

这也就意味着，一但被裁员（A银行risk裁员，可能过了不久B, C也裁）在金融领域risk以外再就业很难。

行业周期对SDE而言，可能是少拿奖金，股票缩水，就算被裁员，技术好的SDE很快能再上岸。但是监管放松甚至消失，我们risk quant面临的可能是中年失业。

hello 你好

我朋友跟你的情况挺像的， 她在纽约大行做risk quant 没多久， 也不是很确定以后的发展， 能不能加个微信联系一下。

我私信你哈。

caven 发表于 2020-7-19 04:32
hello 你好

我朋友跟你的情况挺像的， 她在纽约大行做risk quant 没多久， 也不是很确定以后的发展， 能 ...

哈哈不好意思我没米兑鳄梨，没法回私信。谢谢你的好意，我很乐意和你们connect。但我的微信是真名，不方便微信联系。（要是我和你的朋友在同个公司，没准老板还互相认识……）

给关心朋友的职业发展的你 点个赞lol

我的一些外行看法: 感觉见过好几个在大行做了一两年然后跳到buyside的(偏risk的码工矿工都有), 所以我觉得你一直在risk这块也许也不错? 也许去buyside换个risk里的非regulatory相关的方向也挺有意思?

另外提醒下buyside可能比银行更不稳定, 如果需要走工作绿卡的路可能会比较刺激(当然银行的绿卡政策也不咋样).

转码我觉得如果你有兴趣也值得一试, 但最好弄清你说的专业对口问题(身份问题真烦人), 另外也别太期待你一定会喜欢😅.

补充内容 (2020-7-18 15:11):
才看到你提到有ambition, 那就加油向前冲吧趁着年轻💪

chersquare 发表于 2020-7-19 06:08
我的一些外行看法: 感觉见过好几个在大行做了一两年然后跳到buyside的(偏risk的码工矿工都有), 所以我觉得 ...

感谢回复！！我和你想到一块儿啦。buyside risk analytics应该有更多机会做对trading（产生revenue）真正有用的project，impact肯定比现在大。我可以找他们聊一聊。

哈哈我也觉得转码可以一试。会弄清楚的。

谢谢你呀！祝你工作（学业）生活开开心心的！！

雏菊 发表于 2020-07-19 06:28:29
感谢回复！！我和你想到一块儿啦。buyside risk analytics应该有更多机会做对trading（产生revenue）真正有用的project，impact肯定比现在大。我可以找他们聊一聊

加油💪

我觉得来tech做DS或者ML都算是不错的出路，我好些同事之前是MS和GS做risk quant的，他们都说现在干的活比之前有意思的多。转DS技能和quant还有重叠，转码农可能技能比较不一样。但CS比DS工作机会多，工资也略高。

觉得DS/ML都比较合适。不一定要sde的

泽西过客 发表于 2020-7-19 06:11
我的情况和楼主类似，也是在大行做risk quant，现在马上跳槽去tech做machine learning engineer。楼主跳坑 ...

恭喜你职业转换成功！！

我很能感同身受在金融领域跳坑受挫的经历。我找全职时也是，因为实习是risk quant，fulltime trading quant面试很少，都是networking得到的。海投基本全挂，包括比我实习的公司低1-2个level的公司，trading desk quant职位根本不考虑我。
campus recruiting quant program分组由不得我。除了我有无相关经历，还要比较我和同一批申请者（不可控）。
加上我走社招，new grad+缺少对口方向实习经验，跟1-2年经验的人共同竞争很容易挂。

先天歧视我也有体验的。
实习期间同公司、其它银行的trading组我都reach out过，能感觉他们不太看得上我的risk组实习经历。有senior内推也未必给第一轮面试。
原因就是看、不、上。我没phd学位，没有front desk/buyside实习经历，没有I*O/C*O牌，没有paper，简历确实缺少亮点。本硕学校不错+数学/统计/计算机hard core tech skills扎实的人太多了，我太普通了。

我也有面试表现不错，被刷的经历：某家HF quant researcher面试，答得不错，最后被告知“面试表现很好，但我们move forward背景更合适的人”（大概这个意思吧）
这确实是无解的。面试可以准备，但已经发生的经历改不了。

想具体请教一下：
1、你在大行做risk quant多久后跳的？
2、为了转行，做了哪些准备？

先谢过啦，“分期付款”加米给你哈哈。祝你transfer到新工作的手续顺利！和新工作顺利！！