求大行risk quant出坑建议，加米感谢

littledog 发表于 2020-7-22 08:49
我也是有做过risk， 然后觉得自己确实对金融兴趣不大，后来选择转行去做了machine learning engineer. 可能 ...

感觉西雅图似乎被忽略了

感觉现在银行的risk或是desk quant和tech比起来待遇、福利和身份方面都差的太远了，fund除外，但是很难进。

另外也看楼主到底对什么有兴趣，如果就是对买方有兴趣，多努努力也不是一定不行

去风口的行业，去revenue generating的部门，机遇挑战and钱都有了. 在充分竞争的行业里的后台部门养老搞副业, 适合喜欢稳定的人。

zhao875016 发表于 2020-7-22 13:18
请问下层主能多讲讲国内fund/quant吗? 我现在美国tech厂里当螺丝钉。对金融一直比较感兴趣，不知道层主了 ...

fund里面一进去也是螺丝钉【呲牙笑】
国内找两种：quant developer，主要是写c++，因为c++速度快，交易对延迟很敏感，还一个维护数据库，分钟级别的数据很占空间；所以面试不会问算法啥的
另一个quant researcher，会编程肯定是加分项。
但总的来说我觉得技能和北美大厂不太一样，当然如果你做的是硬件，fpga啥的倒是很适合developer。
收入取决于你去的fund。
哦对了深度学习很受欢迎，尤其是hf，他家hr经常在领英啥的勾搭这方面的人才

Fandro 发表于 2020-7-22 07:45
我接下来回帖的语气可能不是特别友好，冒犯的话抱歉。我只是看到你在这里很努力的“ ...

何况那么多compliance 从业者才不好做投资

wg 发表于 2020-07-21 19:49:33
嗯嗯，一开始就不进坑，更有远见

其实当时跟gs的risk的大头（是个烙印！）
打了个电话问career perspective。我说你知道这些人后来都干嘛去了吗？他说可以在gs内部靠networking或者别的什么转岗，然后一些人过一年两年跳槽buyside之类的。
不过我研究了一下这个烙印的履历，他也是因为做risk最早的一批现在位置很好。我们现在进去也就是打杂。跟楼上说得一样，十年前risk也不是坑。

wg 发表于 2020-7-21 14:59
才干了半年就意识到要转方向，很有远见。转去tech是去到哪里了？

补充内容 (2020-7-22 13:39):

.--还是在纽约。

ab3rd 发表于 2020-7-22 09:40
非常感谢分享。我想再问几个问题:

1. 面试时候对统计考的多吗？我看你提到elements of statistical le ...

我只面过那几家tech大厂（疫情之下也只有这几家还在招人），还分别面的是不同的岗位。由于样本非常有限，所以我的经验可能不具备统计学上的意义。
1. MLE的面试更接近于SWE的面试。在我的MLE面试经历中，经典统计学问题有被顺带问到过，但不是主要考核方向。DS的面试里面会问很多经典统计学的问题。Instroduction to Statistical Learning也是很不错的啊。我提到ESL主要是为了提供一个reference；不管看什么资料，能搞明白machine learning的概念就行。我在tech大厂面试中还从没有遇到专门考ESL知识点的（不过我面某个fund的Machine Learning QR岗位时，这本书还真被用来考察过。。）。
2. 我在tech 面试中还没有遇到专门考察spark的，可能面data engineer会考察？Scalability倒是会在system design里面考察，但那个是high level的设计，不会细到专门考察spark。

阿钟 发表于 2020-7-23 02:00
其实当时跟gs的risk的大头（是个烙印！）
打了个电话问career perspective。我说你知道这些人后来都干嘛去 ...

那倒是，如果08年那会儿开始做risk，再会一些networking，现在估计都能到MD了