【求助】有没有bayesian time series基础教材推荐？

请问大家有没有比较好的bayesian times series的基础教材/资料推荐？
主要是关于MCMC，有数学统计基础，也跑过模型（pystan），希望了解理论推导过程。谢谢！！

你想看time series什么的模型？ Bayesian最主流的应该是mike west的dlm. dlm的话这本是最经典的: Bayesian Forecasting and Dynamic Models (West and Harrison)
如果是以arima为基础的话 一般就是用conditional likelihood 这个应该没什么专门的教材 一般经典的time series教材 比如Hamilton的或Tsay的都会有一章专门写Bayesian的方法

MCMC的话就最经典这本 Monte Carlo Statistical Methods (Robert and Casella) 当然粗浅学习的话楼上说的gelman的bda也够用了

Statistical Rethinking; 这个是applied 贝叶斯课的教材
BAYESIAN DATA ANALYSIS -andrew gelman的。。贝叶斯大牛。。这个应该是入门贝叶斯课的教材。
Applied Bayesian Statistics
With R and OpenBUGS Examples

bayesian econometrics by gary koop
这算是经典了。我们经济系用了很多这个。
书很老了，但很多公式很实用，而且应该网上可以找到。

Mark下

snowiegg 发表于 2020-09-24 21:35:04
Statistical Rethinking; 这个是applied 贝叶斯课的教材
BAYESIAN DATA ANALYSIS -andrew gelman的。。贝叶斯大牛。。这个应该是入门贝叶

谢谢！请问有比较针对bayesian time series的教材吗？非常感谢！

楼主研究的是生态统计吗

candybugs 发表于 2020-9-25 12:47
谢谢！请问有比较针对bayesian time series的教材吗？非常感谢！

这个不是很知道呀。。 不过这些书应该都有所涉及（？）只知道一个非常潮流好用的是gaussian process 。。楼主如果感兴趣可以看看沃顿ryan dew 的一些贝叶斯 time series 的做法。。希望有帮助。。https://rtdew1.github.io/

snowiegg 发表于 2020-09-26 21:38:37
这个不是很知道呀。。 不过这些书应该都有所涉及（？）只知道一个非常潮流好用的是gaussian process 。。楼主如果感兴趣可以看看沃顿ryan dew 的一些贝叶斯 time series 的

好的，谢谢你呀！

csquare4232 发表于 2020-9-28 07:53
你想看time series什么的模型？ Bayesian最主流的应该是mike west的dlm. dlm的话这本是最经典的: Bayesian  ...

mike west的dlm这本很棒！准备从这本开始看，谢谢你！！