放弃绿卡和高薪，全职炒股-full time trader的转型之路2 （干货篇）

上一个帖子的续集，我写到评论里好像大家看到的很少 所以单独发个帖子吧。纯干货篇，没什么故事内容了。想听故事留言，想看干货告诉我聊什么 我有空就写一些。 （下面的内容较原回复稍微修改了一些）
原帖在
放弃绿卡和高薪，全职炒股-full time trader的转型之路
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-693585-1-1.html
(出处: 一亩三分地)

首先回答之前坛友留言，为什么敢辞职，靠Trade去生活并不是那么难，但是显然也不容易。简单来说就是一个风险控制决定你敢不敢去辞职做全职trader。换位思考一下，为什么大家要上班，因为收入稳定，那么如果trading for a living 可以收入稳定 为什么不可以辞职去做全职trader？ 其实也不过是换了个工作而已。 一样的条条框框只不过没有老板去管你而是自己去管理自己，管不好自己就被市场罚钱，管得好自己就稳定的薪水，只不过trader的奖金发生概率要比其他工作高很多而已。积累的东西是自己的，机会出现的时候抓机会的是自己，享受机会带来的利益的也是自己。ok  链接我上一个内容也说到过曾经也亏过很多钱，一天亏掉接近一万美元很多次（那是一段不堪回首瞎折腾期权的日子），做股票和期货算上A股的时间至少有十年了，期货市场亏爆炸也经历过，赚钱没什么可说的，这两年谁还没推过几波特斯拉的末日call是不是 lol，股市一夜收益1000%第二天你也一样要去老老实实的上班，真正可以让我们逃出来的不是赚多少钱而是对交易的系统化认知以及对风险的控制能力。 这句话最大化来说，做到0风险 稳赚的事情，谁还不敢全职trade？ （虽然是比喻但是0风险其实有很多做法，谷歌搜索套利模型，我自己也经常做套利，对于小散户友好的比如买卖期权加上正股抵押的方式）
把一个概念最大化后就很容易明白这道理，那么 什么程度的风险控制才能让我敢于辞职全职做trader还一年要支出不低的生活成本呢？ 当一个trader过渡到具有符合自己条件的完善且行之有效（时间验证）的系统化交易体系的时候，并且长期坚持并经历不同市场行情的考验。其实对交易模型的考验没什么，毕竟演算就做到，但是对人性的考验才是最重要的。市场行情蒸蒸日上 能不能坚持住不去跟着某群的韭菜一起冲冲冲 市场连续大阴线 能不能不跟着媒体的恐慌情绪抛出去持仓. 不同市场行情下能不能在规定的时间窗口内进行交易系统的切换？ 还有在震荡行情下是否可以用日内交易做到一定的利润，这些都是往全职过渡阶段需要自己修行的东西。
如果要说所谓的“干货” 也就是对大部分人都有帮助的内容，就从风险的角度继续谈：
每一笔交易需要先做到认知风险，了解风险概率，知道如何去控制风险并且不会被任何市场杂音干扰，
结合仓位和资金来说，风险能不能承担的起，在不在计划内的风险承担范围，
结合时间窗口来讲，这笔交易的风险和回报率对我这笔钱来说，效率是否达到我的要求，
这个思路扩展下去可以是无尽头的，重点是你知道自己在做什么以及做的是不是自己想做的。用书上的话说就是制定交易计划，交易制定的计划 （英文硬翻译 应该看得明白）
当你的交易系统可以做到长期盈利的时候，且风险控制是合理（什么叫合理要看自己的情况，码农一个月几万薪水拿几千去冒险搏几万一笔的交易可能就是合理，对于月薪几千来说一个月亏掉小几千就已经不合理了，对于全职trader来说 这个合理的标准就更加复杂），那么我相信任何一个人都可以慢慢过渡到全职trader的道路上来（我说过渡，注意哈，不要被误导，记得看第一个帖子我是有一定的地产被动收入的，如果除了上班没有其他收入，建议还是不要辞职或者说至少先搞两个投资房（但不建议买房））
接下来继续聊点干货，随即主题，还是打算以风控为主
作为全职或者parttime trader， 要先了解自己交易的时间窗口，并不是一定给自己扣一个什么帽子，日内啊或者波段啊长线什么的。 而是要对你现在打算建仓的个股或者标地有一个时间窗口的概念，如果你的窗口是日内，那么日内的风险和回报比例是否有1:3或者更高？ 如果你的窗口是波段 是否能做到1:2 或者1:3 以及更高？ 如果你是做长线，那么多长 多少的回报是你的第一目标？ 不要只想赚钱，亏损在那里要去止损？到什么价位或者到什么时间或者到什么%以及什么形态要做出止损动作？小的时间窗口来说， 下单后一般是需要立即挂好止损单，止损单一旦挂上就一定不要下移更不能取消。 这个道理应该不难理解，特别是日内来说更是如此，前几十分钟的你自己的判断不可能仅仅因为几个大阳线和一个大阴线的阴包阳就推翻你之前做好的止损点。
风险控制止损是肯定最基础的事情，主要就来先介绍一下止损，然后后面根据大家的回复再去扩展内容
止损的几个原则：
止损设定首先要考虑股票的价格，通常低价股止损距离应该更宽
止损设定还要考虑股票的习性，比如那些被动大的股票需要扩宽止损范围
止损还需要考虑交易类型，趋势交易可能需要几个百分比的止损，10%是对不知道怎么止损的人最基础的建议（这个事情好像是因为某名人说过一句话，市场不可能连续击败你十次。 谁记得这个是谁说的？麻烦留言告诉我）日内交易来说止损就非常窄，波段稍微宽一些。
止损最需要（交易之前就要想好）的是收益和风险比
最后两个原则尤其重要
一个是止损后决不能立即反手，重新建仓需要符合自己的建仓原则后再次衡量收益风险比方可考虑建仓
止损不能下移，只能上移，不可取消。

然后在聊一下比较常见的止损方法
第一种最简单的就是设定绝对的亏损值止损，也就是亏多少钱止损。
第二种就是长线最常使用的百分比止损
还有对学过统计和数据分析的朋友比较容易理解的根据波动范围去止损，就是走到下面那个线 以及对应的时间窗口。用python或者R写一下不难。
然后还有根据均线或者形态去止损
以及前面提到的时间止损
除了这些可以衡量的止损以外还有就是根据自己的心理状态 以及基本面的一些突发情况（一般来说基本面突发会触发其他的止损条件） 这个就是主观问题了，大家自己思考
总的来说 止损需要考虑 技术+时间+主观

聊止损以后还得给大家说一下 省的把看官们带跑偏，如果仅仅会止损，不可能做到辞职去全职做trader的。止损是风险控制的一个工具，最基础也是最重要的一个工具，但绝对不是全部工具，风险工具箱太大了 以后慢慢说。何况还有风险控制以外和风险挂钩而且一样重要的资金管理和仓位管理。
OK 换个话题， 这个事情还是比较重要的。说过止损，大家知道简单的风险控制以后，需要聊一个很重要的mindset
那就是正确率或者说赢利不重要，千万别听谁谁谁说盈利90% 什么什么的。 吹牛X都不做功课也只能哄同样不做功课的韭菜。
赢率，这个事情可以由贴吧其他机构工作人员来证实，尤其对于短线来说，能做到50%以上赢率已经很了不起了（那种来来回回拉对冲的不算哈），一般来说能做到30%以上赢率已经可以做到不错的收益。 为什么低，因为风险管理。 如果还不知道怎么做止损不知道如何管理风险就是一味地跌了加仓一直按到涨回来 这种属于还没有建成完善交易系统，这种情况自然不可能不上班去全职做trader。
那么决定赢率（前提是有一套完整的交易系统以后）的几个重要的因数，第一个是必然的成功率，第二个是盈亏比，第三个是交易次数，第四个是资金。 其实说到这里学统计和数据的朋友已经明白自己要做什么了吧。这个和赌场是一样的道理，为什么赌场一定是赚钱的，他的数学模型就是赢大于亏，然后就是有足够的游客来玩。 对于trading来说，你的赢率可能不容易做到51%以上，但是你可以通过低%+高盈亏比+合理的资金和仓位管理=远大于51%赢率的交易系统。
说到这里大家应该明白这条路要怎么走了吧，再多说一句
做交易，一定是赢大亏小，而这四个字看起来容易做起来非常难。 可以说是完全反人性的操作。 简单扩一下这四个字，就是止损要小（更不用想补仓），盈利的时候不仅仅不能赢一点就跑 还要在不同的阶段进行加仓。 说起来容易 做起来难。 而做到后面盈利后加仓这个动作，就必须有完善的仓位，资金，风险管理体系。 否则根本无法做到。当然憨上的除外。

今天就聊到这里，下次继续 我也不知道聊什么 留言告诉我 记得不要偏离主线

最近炒股的人是真多，赚钱的更多，听着身边的人都在谈论着自己又赚了多少多少钱。自己也想投一点进去玩玩，但是其实我对股票并不感兴趣，父母炒股也都是亏钱的，所以一直没下手。我还是坚信一句话，如果连菜市场里的大妈都在整天谈论股市赚钱又或者像我这种小白也想投点钱进去捞一笔的时候，估计股市也就离崩盘不远了，我自知自己没有啥规避风险的能力，不能全身而退，就放弃了。但是我也听股市大牛说过，trading高手其实熊市牛市对他们影响不大，如果熊市你也能稳定的赚钱支撑生活，你就能够以trading为生。我在读高中的时候，A股也有一波大涨，大概到了6000点，当时身边也有很多叔叔阿姨辞职专业炒股，之后无疑例外他们都很惨，这些我都经历过，所以才会畏手畏脚。说这么多，只是想给那些像我这样能力不行，想盲目进入股市的人提个醒，毕竟在美不易，赚钱不易，希望加油吧。

好像很专业 地里人才太多了 说话都好有意思

superfrank27 发表于 2020-12-07 01:47:07
我什么时候说这是程序化自动交易了 我确实有自己在玩自动交易 也玩的不行。 我上面说的是交易系统交易体系。一套完整的交易策略 不同的市场不同的交易系统  这个事情我有空再写个帖子  聊一下 交易系统的框

我没说你是用程序化交易啊，只不过你说有交易系统，我就联想到了自己的经历。好啊，期待分享，我比较好奇如何判断现在处于何种行情以采用不同的策略这部分，这是最有挑战的，不过也不是必须要解决的。当策略不好用了的时候至少可以发现并停下来

这全是文字 发布后我自己看的都头疼。。。下次我还是加点图什么的比较好。。。 欢迎大家留言聊天 看到后会回复

我自己尝试做过程序化交易，但没有成功，以我粗浅的理解，很难找到一个在所有行情里都work的交易策略，楼主在你的系统里是怎么保证在不同行情里都赚钱的呢？你的系统回测了多久的数据？表现如何？可否分享一下？

hfpp 发表于 2020-12-07 01:40:46
我自己尝试做过程序化交易，但没有成功，以我粗浅的理解，很难找到一个在所有行情里都work的交易策略，楼主在你的系统里是怎么保证在不同行情里都赚钱的呢？你的系统回测了多久的数据？表现如何？可否分享一下？

我什么时候说这是程序化自动交易了 我确实有自己在玩自动交易 也玩的不行。 我上面说的是交易系统交易体系。一套完整的交易策略 不同的市场不同的交易系统  这个事情我有空再写个帖子  聊一下 交易系统的框架

挺好的，赶上了牛市，都是命。

想问你楼主收益如何？

北辰一 发表于 2020-12-8 00:33
想问你楼主收益如何？

不高的。 就是不亏钱而已。 稳定的收益 偶尔会出现一些惊喜。 但是一定没有惊吓。

hfpp 发表于 2020-12-7 17:40
我自己尝试做过程序化交易，但没有成功，以我粗浅的理解，很难找到一个在所有行情里都work的交易策略，楼主 ...

那就做work得比较好的行情即可