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楼主: Vaneshieh

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交易Option的朋友，聊一聊

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shuati_mw 2020-12-16 10:51:03 | 只看该作者

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你只有大仓位long vol of vol(VIX) 时候 Vanna，Volga p&l 会比较明显。疯狂long/short vega...赌vol。虽然VIX vol curve 不太一样，但是其实call/put spread 里的theta pnl 比较多。。。没有什么太多本质区别。你其实也在hedge vega。。。要知道VIX基本是option里面最复杂的产品 unique one。。。

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楼主| Vaneshieh 2020-12-17 09:12:07 | 只看该作者

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ybjohns 发表于 2020-12-15 13:38
今年卖put搞了20k左右，其实看准了强势的股票，就sell put或者sell put spread就行，我看了一下光nio的put ...

厉害！那是tastyworks出的视频应该是

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楼主| Vaneshieh 2020-12-17 09:14:37 | 只看该作者

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shuati_mw 发表于 2020-12-16 10:51
你只有大仓位long vol of vol(VIX) 时候 Vanna，Volga p&l 会比较明显。疯狂long/short vega...赌vol。虽 ...

哈哈 sorry 除了vix很复杂，我没太明白你的其他表达

Coderust: Hacking the Coding Interview

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楼主| Vaneshieh 2020-12-17 09:16:17 | 只看该作者

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ybjohns 发表于 2020-12-15 13:39
之前买买提有大牛指点过一些策略的，现在这些好帖子找不到了，他提到过卖spread可以这样

DTE 60-80，del ...

delta10-20 这么大应该很otm哇？我知道的，一般expiration会选在30-45，theta curve在这个阶段下降最快。

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